Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 54
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Aquí está la comparación con los resultados de NOXA en la misma señal. Ellos alcanzan el 100% en
señal CHIRP limpia, 72,2% en _2 y 90,9% en _1.
Así que definitivamente peor incluso que es el tipo de ajuste de la curva. ¿Puedes hacerlo también en GOLD5?
KrzysztofLo siento pero no hay suficientes barras para tener una simulación significativa.
Lo siento, pero no hay suficientes barras para tener una simulación significativa.
¿Cuántas barras necesita?
Krzysztof
¿Cuántas barras necesita? Krzysztof
Supongo que con 4000 (como el otro chirp) es suficiente pero cuanto más, mejor.
De todas formas, creo que el AWGN (que supongo que es el ruido que mezclas con la señal) es demasiado fácil de superar en una estrategia (como hice yo).
¿Se puede mezclar una distribución de ruido de otro tipo?
tipo de ruido
Supongo que con 4000 (como el otro chirp) es suficiente pero cuanto más, mejor.
De todas formas, creo que el AWGN (que supongo que es el ruido que se mezcla con la señal) es demasiado fácil de vencer en una estrategia (como hice yo).
¿Se puede mezclar la distribución de ruido de otro tipo?Sí puedo mezclar con otro ruido, creo que el mercado intradiario tiene ruido de Poisson. Voy a preparar la señal y publicar.
Krzysztof
Resultados de los EAs de GOERTZEL y de la competición final
Aquí están los resultados de los EAs basados en Goertzel V2. No tengo esos EAs así que no sé la lógica de hacer señales de compra/venta pero sé que están basados en el buscador de ciclos basado en el secreto
Goertzel V2. Las pruebas se hicieron sobre la misma señal de chirp extraída de los gráficos de NOXA y me proporcionaron sólo los resultados.
por lo que para la señal _1 golpeó 66,7% con PF 5,56 y para la señal _2 golpeó 53,2% con PF 1,43 y 66,07% con PF 2,72.
por lo que parece que en esta competición ganó MESA, segundo NOXA y tercero GOERTZEL como un claro underperformer.
De todos modos, ahora tenemos una visión general de cómo se comportan tres métodos de análisis espectral diferentes en cuanto a dinero, al menos para la señal chirp con ruido de gauss, que es el mismo en todos los casos.
Krzysztof
a richcap
Gracias por tu buen trabajo.
por ejemplo, quiero hacer spectr en los datos de 2008.07.01 hasta 2009.01.01, ¿qué parámetros necesito?
Lo siento por mi inglés...
Sí, puedo mezclar con otro ruido, creo que el mercado intradiario tiene ruido de Poisson. Prepararé la señal y la publicaré. Krzysztof
Hola Richcap,
Prueba con esto
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Tiene tendencia lineal, componente DC, 2 componentes cíclicas y ruido. Más adelante sustituiré randn por ruido de Poisson. Tal vez el "equipo" de Goertzel también haga una prueba con esta señal para que podamos comparar de nuevo el rendimiento...
El espectro de la FFT está completamente muerto por la tendencia lineal y la componente DC.
Krzysztof
Hola dvarrin, de nada, no tengo ningún doc específico, pero el código está comentado. Si conoces el AT&CF (puedes leer los dos documentos en el sitio de fin-ware) puedes entender cómo funciona. Para la mayoría de los cruces y timeframes los parámetros son bastante adecuados. Sólo tienes que encontrar una estrategia que se adapte a tu forma de operar.
¿Así que los indicadores que has implementado se basan en MESA y DFG se basa en MESA también? ¿Y el número de barras que podemos elegir en DFG es el mismo que el número de barras que utilizas en tu indicador para realizar el análisis del espectro?
Sobre el número de barras a utilizar. ¿Por qué quieres tomar el historial de precios más reciente? Parece muy ruidoso y sin un ciclo bien definido en él. Lo que estoy haciendo es tomar más y más barras, aumentando en 1000 o 2000 barras, hasta que el análisis del espectro se vea casi igual. Esto significaría que los picos de ese espectro fueron significativos durante mucho tiempo y luego no deberían ser tan malos?
Si miramos el indicador adaptativo que muestra los valores de P1 y D1, podemos ver que la curva es bastante suave, excepto en algunos lugares donde los valores dan un gran salto a otro valor, antes de volver al normal. ¿No crees que lo mejor es ignorar esos saltos?
Según el análisis del ciclo, el tiempo transcurrido entre dos mínimos del precio no está disminuyendo ni aumentando mucho en comparación con el tiempo anterior.
Hola Richcap,
Pruebe esto
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0,1*t+2,5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Tiene tendencia lineal, componente DC, 2 componentes cíclicas y ruido. Más adelante sustituiré randn por ruido de Poisson. Tal vez el "equipo" de Goertzel también haga una prueba con esta señal para que podamos comparar de nuevo el rendimiento...
El espectro de la FFT está completamente muerto por la tendencia lineal y la componente DC.
KrzysztofKrzysztof,
tal vez sería mejor tener una señal más lenta para una simulación significativa.
Como puedes ver, MESA puede extraer perfectamente los picos de la señal, incluso sin denoising o detrending, pero ocurre que son demasiado rápidos para una estrategia de trading basada en ciclos.
Si tienes un periodo de 8 barras (frecuencia de 0,125) o incluso un periodo de 13,3 barras (frecuencia de 0,075), significa que tienes 4 (6,5) barras para una tendencia alcista rápida y 4 (6,5) para una tendencia bajista rápida. Incluso un filtro digital espectacular introduce un cierto retraso, digamos que al menos 2 barras, por lo que sólo tiene 2 (4,5) barras para negociar una tendencia rápida. Súmalo con un ruido de amplitud mayor que la señal (4 hacia 3) y tienes una señal completamente no negociable por ciclos.
Me gusta la idea de probar una señal con 2 o 3 sinusoides + componente DC+tendencia lineal+ruido de diferentes tipos. Sugeriría algo así como 20 barras (0,05 de frecuencia), 50 barras (0,02 de frecuencia), 100 barras (0,01 de frecuencia).
a richcap
Gracias por su buen trabajo.
por ejemplo, quiero hacer spectr en los datos de 2008.07.01 hasta 2009.01.01, ¿qué parámetros de conjunto que necesito?
Lo siento por mi inglés...Tienes que pensar en términos de barras. ¿Cuántas barras tiene su serie temporal desde el 2008.07.01 hasta el 2009.01.01? Obviamente depende del marco temporal. Para un marco temporal diario debería ser algo así como 120-140 barras (que son pocas). Para un H4 debe ser algo alrededor de 480-500, que está bien.
Ponga el número de barras en el parámetro "longitud".