¿Puedo obtener algunas opiniones sobre estos resultados de backtest? - página 4
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Ok, sólo para sonreír, antes de ir a la cama. He arreglado los problemas de OrderSend...
*Nota, no hay operaciones colocadas después de 04/14/2011, estoy asumiendo que apreté demasiado los puntos de entrada.
Aquí está Jan 2011 - Presente
Aquí está Enero 2009 - Presente
Aquí está Ene 2009 - Presente (Usando el 4% del balance para cada operación, en lugar del 2%)
También, lo siento DanJP por secuestrar su hilo.
No te preocupes, sigue disfrutando del tema.
Muy bien. :-) Una comprobación más de la volatilidad eliminó 4 de las 5 operaciones con pérdidas, manteniendo intactas las operaciones con beneficios. La única operación con pérdidas restante se remontó a un conjunto de operaciones ganadoras. Añadí a una operación de tendencia 7 veces, y la última adición fue demasiado cerca de cuando la tendencia terminó, por lo que fue una pérdida, mientras que los otros fueron todos los beneficios.
Muy bien. :-) Una comprobación más de la volatilidad eliminó 4 de las 5 operaciones con pérdidas, manteniendo intactas las operaciones con beneficios. La única operación con pérdidas restante se remontó a un conjunto de operaciones ganadoras. Añadí a una operación de tendencia 7 veces, y la última adición fue demasiado cerca de cuando la tendencia terminó, por lo que fue una pérdida, mientras que los otros fueron todos los beneficios.
¿Qué estás haciendo para comprobar la volatilidad? Estaba jugando con el indicador ATR. Funcionó bien, pero los niveles eran específicos del par de la forma en que lo estaba utilizando.
¿Qué haces para comprobar la Volatilidad? Estaba jugando con el indicador ATR. Funcionaba bien pero los niveles eran específicos del par de la forma en que lo estaba usando.
El código que agregué está pegado abajo. Ahora, sólo porque yo uso que para decir que no el comercio, no significa que no es un movimiento de precios buena / válida. Sin embargo, esto me permite
entrar en el comercio de unas pocas barras más tarde (suponiendo que mis indicadores todavía están mostrando buenas señales de una tendencia en esa dirección), y me salva de lo que sucede 90+% de la
de las veces, que es un movimiento gigante del precio hacia arriba, luego un retroceso y luego una continuación del movimiento del precio hacia arriba. 9 de cada 10 veces, si entro en la posición en este punto,
me sale el stoploss y luego el precio vuelve a subir. Así que este código me salva de eso la mayoría de las veces. YMMV.
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// Si el cierre de hace 4 velas fue >70pips, no tomamos la operación inicial, es un movimiento demasiado rápido.
// Podría indicar que alguna noticia de última hora desencadenó el movimiento del precio o una noticia pendiente a punto de romperse.
if (Close[4]>Close[1]) {
si ((Cierre[4]-Cierre[1])/Punto) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips lejos de Close[1], podría ser una noticia. No opere aquí");
stepForward = 100;
return (false);
}
} else {
if ((Close[1]-Close[4])/Point) >= 700 ) {
logger("WPPv9_EA: CheckForNewOpen(): Close[4] >= 70pips lejos de Close[1], podría ser una noticia. No opere aquí");
stepForward = 100;
return (false);
}
}
Atr + desviación estándar me funcionó dinámicamente para los pares. Le añadí el cambio de spread.
Sí, para mi línea de señal en mi indicador personalizado, utilizo algunas matemáticas alrededor de StdDev y ATR para generar la línea de señal. Si es < 0, es muerto en el 95% de las veces para indicar que el mercado es lateral / rangebound.
Gracias a ti y a forexCoder por la ayuda. Voy a añadir StdDev en mi función de la volatilidad en ambos de mi EA que estoy trabajando.