Operar con cisnes negros en Forex - página 2
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Ciñéndonos un poco al tema original, Taleb tiene algunas críticas interesantes sobre el VaR, que es un componente del RAROC. (Sin embargo, hay que ir más allá del hecho de que tiene un dedo nervioso en el gatillo retórico. "Siempre he sostenido que el VAR es charlatanería" es una cita de muestra de su sitio web en https://www.mql5.com/go?link=http://www.fooledbyrandomness.com/quant.html)
Desde luego, no parece tener mucho sentido si se intenta hacer con el spot forex. Se necesita algo mucho más asimétrico, como las cestas de opciones con las que Gladwell describe a Taleb.
El VaR, y cualquier métrica de riesgo que se base en datos históricos para calcular el riesgo futuro, siempre tendrá limitaciones en cuanto a su relevancia de aplicación. Es una consecuencia ineludible de las matemáticas.
A riesgo de decir lo que es obvio, personalmente creo que cualquiera que se sienta obligado a ganarse la vida amonestando a las métricas de riesgo por no hacer más que lo que son intrínsecamente capaces, equivale a decir simplemente lo que es obvio.
El VaR tiene su parte de debilidades matemáticamente aseguradas, pero los mayores fallos del VaR se reducen típicamente a un fallo en la implementación adecuada del VaR. No se puede alegar que el VaR es defectuoso cuando se lleva a su banco a la ruina haciendo cosas que intencionadamente se saltan la evaluación del riesgo (te estoy mirando a ti, Dick Fuld).
Omg.. de los Cisnes Negros a los Scholes Negros (justo cuando lo estaba pensando). Cualquiera diría que estás entrenando para convertirte en un maestro de Kong-fu. Apuesto a que los avanzados os sabéis la fórmula de memoria. ¿Cuál es el gran problema con este tipo Soros de todos modos? Uno pensaría que él inventó el comercio. Romper el banco de Inglaterra, gran cosa. El tipo sólo tuvo suerte de no quebrarse en el proceso. Sí, lo he dicho. (Oh-boy me van a expulsar del sitio con seguridad ahora.)
Soros hizo exactamente lo que cualquier operador de éxito hace para poder vivir para contarlo... supo cuándo salir del juego. Y no me refiero sólo a esa operación multimillonaria. El tipo sabía cuándo se acababa su tiempo y se acercaba una reversión a la media. Los jugadores, los más rentables, saben cuando la mesa llega a este punto. Al igual que cualquier criminal que nunca es atrapado.
Son los que tienen un año de comercio fantástico, una carrera impresionante en la mesa, hizo que un asesino atraco a un banco, pero simplemente no podía dejar el juego, mientras que en lugar de seguir el comercio / juego / heisting en un intento de revivir la gloria de nuevo que finalmente pierden todo. El canto del cisne:P
Qué es un cisne negro :
Lo que hace básicamente es hacer pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias hasta que atrapa una tendencia larga.Hay dos certezas sobre este sistema :
- Hace que las pérdidas
- Atrapa las grandes tendencias
7bit: ...es casi irreal.
¿Tienes algún resultado de las pruebas de espalda para burlarte de mí?
Edit*Bonito sitio 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Parece un EA de manual.. Entonces, ¿qué tal algunos resultados de la prueba hacia adelante?
7bit: ...es casi irreal.
¿Tienes algún resultado de las pruebas de espalda para burlarte de mí?
Edit*Bonito sitio 7bit: http: //sites.google.com/site/prof7bit/snowball
Humm... Parece un EA de manual.. Entonces, ¿qué tal algunos resultados de la prueba hacia adelante?
A riesgo de decir una obviedad, personalmente considero que quien se siente obligado a ganarse la vida amonestando a las métricas de riesgo por no hacer más que aquello de lo que son intrínsecamente capaces, equivale a decir simplemente una obviedad.
El argumento de Taleb es un poco más elegante que eso. En esencia, está diciendo que hay una peligrosa disparidad entre lo que el VaR es realmente "intrínsecamente capaz", frente a lo que se cree que es "intrínsecamente capaz" y para lo que se utiliza.
Parece sugerir que las métricas de riesgo como el VaR son limitadas, pero están bien dentro de esas limitaciones. Taleb puede tener razón o no, pero está diciendo algo diferente. Definitivamente no está "diciendo lo obvio".
Gracias por explicar este sistema. Esto seguro que hubiera sido un buen artículo. Publicar aquí como esto va a conseguir un montón de comentarios negativos. No estoy seguro de si eso es algo bueno o malo; depende de lo que estés tratando de lograr. Bueno, no es un concepto revolucionario. A mí me parece que se trata de seguir una buena tendencia. Para las personas que no están familiarizadas con este sistema, has hecho un buen trabajo introduciéndolo. ¡Amigos!
¡Aprecio todos los comentarios de todos modos, gracias por el apoyo !
Los torturadores chinos tienen un nombre para ello. Muerte por mil cortes. Definitivamente necesitas un bolsillo muy muy profundo y finalmente un terapeuta para salir de la depresión.
El porcentaje de riesgo es muy bajo por lo que es muy poco probable que este sistema le haga perder todo su dinero.
Recuerde, hay dos maneras de perder dinero: sangrar o estallar, puede ser que prefiera engañarse a sí mismo con los resultados a corto plazo y esperar el estallido que puede hacer que desee gastar ese dinero en lugar de invertirlo.
¿Por qué iba a esperar alguien los 5-7 años que tarda en producirse un único cisne negro sólo para monopolizar esa rara oportunidad que se presenta una vez cada diez años?
Usted quiere construir en las salvaguardias (interruptores de circuito, al igual que el establecimiento utiliza) para minimizar el daño cisnes negros pueden causar, pero para crear una estrategia que trata de esperar realmente los mercados con la esperanza de atrapar la próxima en la próxima década sólo parece una tarea de tontos para mí.
Y Eurotrader tiene razón, este sistema no parece diferente de un operador de tendencia que trata de atrapar los grandes movimientos mientras se desangra durante los períodos de comercio lateral. No hace falta llamarlos cisnes negros.
Una vez más, puede ser que prefieras resultados a corto plazo que te hagan explotar.
El seguimiento de tendencias es real y la gente gana mucho dinero invocando estrategias de seguimiento de tendencias. La razón por la que la gente sigue optando por estrategias comerciales alternativas tiene que ver con la maximización de su tasa de rendimiento (ROR) y/o la minimización de su riesgo de pérdida (ROL).
Considere que si todo lo que nos interesara fuera simplemente ganar más dinero con nuestro capital actual, entonces simplemente compraríamos un CD bancario respaldado por el gobierno y nos sentaríamos a beber margaritas todo el día.
Lo que nos empuja a esta industria es el deseo de ganar aún más dinero con nuestro patrimonio actual.
En el mejor de los casos, todos estamos ocupados ideando esquemas de negociación cada vez más inteligentes para maximizar nuestro rendimiento del capital ajustado al riesgo (RAROC).
Creer demasiado en sistemas que dan resultados asombrosos (resultados a corto plazo) puede llevarte a la bancarrota. Se trata más bien de la asunción de riesgos y del enfoque de las pérdidas.
Tratar de atrapar el cuchillo que cae... es decir, ponerse constantemente en corto en un mercado de tendencia alcista con la esperanza de atrapar una inversión fundamental del mercado que se produce una vez por década (típicamente progredida por el evento del cisne negro) no me parece un enfoque RAROC superior.
Soros hizo exactamente lo que cualquier comerciante de éxito hace para poder vivir para contarlo... supo cuándo salir del juego.