Estadísticas, optimización y "moneda de la suerte" ....
CONCLUSIÓN: Si la obtención de un resultado de trading aceptable es consecuencia de una simple coincidencia (obtenida lanzando una moneda, utilizando indicadores, trabajando con el precio, utilizando algoritmos utilizados en el radar (y los hay), etc.), entonces resulta que el precio por sí mismo o en forma de algunas funciones expresadas en los indicadores para generar señales de trading no difiere de un simple lanzamiento de moneda. Como está claro que no hay ninguna moneda "afortunada" (aquí apelo a los expertos en teoría de la probabilidad), tampoco hay un GTS "afortunado" o "duradero" basado en la función precio / precio. Esto significa que cualquier optimización de la TS o de las estadísticas utilizadas para evaluar esta TS carece de sentido, porque en cualquier momento, como una moneda "afortunada" dejará de mostrar resultados "positivos", y la TS construida sobre una simple coincidencia dejará de "funcionar", la única cuestión es el tiempo....
La segunda conclusión paradójica: si los VTB que muestran buenos resultados en el historial en el probador/real, no garantizan mantener dichos resultados en el futuro, ¿por qué los VTB que tienen malos resultados en el historial no pueden rendir bien en el futuro? Así, resulta que no hay diferencia entre seleccionar un GTS..... "cooptimizado" y "no optimizado" en el comercio real En cualquier caso, sigue siendo un juego de adivinanzas: "suerte o mala suerte" ....
Conclusión: teniendo en cuenta todo lo anterior, no planteo específicamente la pregunta: "¿cómo seguir viviendo? Me interesan los objetivos de optimización y las estadísticas, de quienes lo hacen activamente...
Ambas conclusiones son absolutamente correctas. La optimización de la TS y las estadísticas de los resultados de dicha TS no tienen sentido. La respuesta es "los que se han dedicado activamente a ello" durante los últimos años, aplicando, en particular, el método descrito por R. Pardo en su obra fundamental sobre optimización y pruebas.
...... La respuesta es "los que lo han hecho activamente" durante los últimos años, aplicando en particular el método descrito por R. Pardo en su obra seminal sobre optimización y pruebas.
Pardo escribió en su libro qué condiciones/resultados de la ST deben satisfacer al comerciante (puede ser exagerado, pero sin embargo ....). Mi idea es que se puede obtener cualquier resultado de TS, incluso el más "griego", la única cuestión es el número de tomas necesarias para ello. El problema es que la "gravedad" de los resultados no aumenta la confianza en la propia ST.
Un buen ST tiene algunas peculiaridades.
Ambas conclusiones son absolutamente correctas. La optimización de la TS y las estadísticas de los resultados de dicha TS no tienen sentido.
Ambas conclusiones son absolutamente delirantes. La optimización y las estadísticas de lanzamiento de monedas al azar no tienen sentido (aunque algunas personalidades del otoño y la primavera no piensen lo mismo, jeje), pero ¿qué pasa con los sistemas de trading que utilizan patrones, es decir, lo contrario de la aleatoriedad?
Para el iniciador del tema. Si se encuentra una TS con una recompensa esperada estable, el propósito de la optimización es encontrar el conjunto óptimo de parámetros (y no encontrar el único conjunto rentable para alguna moneda abstracta en un determinado trozo de historia). El objetivo de un conjunto de estadísticas es encontrar el sistema en sí mismo, que merece ser optimizado. En el ciclo Idea comercial - Conjunto de estadísticas (verificación de la idea) - Búsqueda de parámetros óptimos, se libera la parte más esencial, la primera. La segunda y la tercera sólo tienen sentido si están disponibles.
Topikstarter. Si se encuentra una TS con una recompensa esperada estable, el objetivo de la optimización es encontrar el conjunto óptimo de parámetros (no encontrar el único conjunto rentable para alguna moneda abstracta de una moneda en un trozo de historia dado). El objetivo de un conjunto de estadísticas es encontrar el sistema en sí mismo, que merece ser optimizado. En el ciclo Idea comercial - Conjunto de estadísticas (verificación de la idea) - Búsqueda de parámetros óptimos, se libera la parte más esencial, la primera. La segunda y la tercera sólo tienen sentido si están disponibles.
¿Qué es una idea comercial? La idea de negociación del topikaster es abrir posiciones con una moneda.
Le doy la enhorabuena.
gracias
Hay que pensar bien si es más "científico" un generador de números aleatorios o un indicador de AT.
Una buena CT tiene algunas características.
¿Cómo qué?
Bueno, en primer lugar, no se abren posiciones como las del topicstarter desde cero,
y en segundo lugar, no tiene un grial.
Como el tema era sobre R. Pardo y su libro "Desarrollando... ".
Después de leerlo, sigo sin entender el criterio para seleccionar el modelo de optimización "perfecto". ¿Qué es? En cada periodo individual (aproximación a) la optimización de los valores de las variables.
¿Realmente se trata de superar todo por la media y ya está?
Le agradecería que me aclarara mi pregunta.
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En la víspera del fin de semana.... El tema se inspira en los razonamientos de los hilos vecinos sobre el valor de la optimización de la CT, el rendimiento estadístico de la CT, etc. No trato de abordar ningún aspecto práctico, me interesa más el enfoque conceptual.
Así que, tesis #1: Hay un TC: TP - X pips, SL - Y pips; entrada - al cierre de la última operación (es decir, en el TP o SL); dirección de entrada - determinada lanzando una moneda. Si tenemos 1000 centavos físicos, podemos suponer que 100 centavos mostrarán resultados aceptables en el historial, 10 de ellos mostrarán resultados aceptables en la cuenta demo en tiempo real, 1 centavo de ellos mostrará resultados aceptables en la cuenta real de centavos (... después de eso, orgullosos del resultado obtenido, abrimos una cuenta estándar, llenándola a XXXXX dólares, y reclutamos inversores a través de cuentas PAMM, mostrándoles las estadísticas de las transacciones anteriores ...; Pregunta 1 (retórica): ¿cómo termina esta historia?) - Nota: si los matemáticos de repente tienen objeciones a la posibilidad de obtener resultados aceptables de 1000 monedas, puede tomar 20 000 monedas (la cuestión no son los números, la idea en sí se discute) ....
Dado que está claro que la moneda, en este caso, actúa como un generador de números aleatorios (RNG), a continuación, en lugar de 1000 (o 20 000) monedas, puede insertar este RNG en el Asesor de Expertos (no estoy considerando las capacidades de software de MQL para llevar a cabo esta tarea, considero la idea en sí ...), y después de 1000 (o 20 000) se ejecuta, vamos a obtener "áspera" resultado probador ... Es decir, mi pensamiento: con un número suficiente de intentos en la prueba, en el avance, etc., siempre es posible RECORDAR resultados que satisfagan a los amantes más exigentes de las estadísticas del Sistema de Comercio....
Tesis #2: hay 100 indicadores diferentes de la MT-4. Con todas las combinaciones posibles de dos, tres, cuatro, cinco indicadores diferentes con distintos parámetros personalizables, obtenemos 1 000 (pero si queremos, tomando indicadores de estas mismas combinaciones de otros símbolos y/o TF, podemos obtener 20 000) generadores de señales de trading (GTS). Usamos el TS mencionado anteriormente, pero en lugar de una moneda, la dirección para entrar en la Compra o la Venta nos la mostrará el STS. Si tenemos 1000 (o 20 000) CTS, podemos suponer que 100 CTS nos mostrarán resultados aceptables en la historia, de ellos ..... (además, para ahorrar espacio - similar a lo anterior...)
Pregunta ¹2 (retórica): ¿Cuál es la diferencia principal entre la combinación de indicadores como GTS, y las monedas como HGS...? - Preveo la respuesta de antemano: la moneda es puro "caso" y los indicadores son funciones del precio, que...., por lo tanto..... Considere la tesis #3...
Tesis #3: existe la misma TS... Esta vez las señales de negociación se generan de la siguiente manera: Opción 1: si el cierre de la última barra está por encima de su apertura - BAY, si el cierre por debajo de la apertura - SELL; Opción 2: si el cierre de la última barra está por encima de su apertura - SELL, si el cierre por debajo de la apertura - BAY... Podemos suponer que el probador mostrará mejores resultados para la Variante 1 y para la Variante 2, pero en general, ambos resultados serán bastante flojos "en el agregado de instrumentos y TFs"... Ahora, añadimos la Variante 3: a la relación cierre/abertura de la última barra añadimos el cierre/abertura de la penúltima barra, la Variante 4: al cierre/abertura de las dos últimas barras añadimos la posición alta de estas dos barras,.... Variante 97: consideramos la Variante 4, pero tomamos los datos del instrumento "vecino", etc..... Así, obtenemos 1.000 (o 20.000) entradas posibles. Si tenemos 1000 (o 20.000) opciones de entradas disponibles, podemos asumir..... (espero que mi pensamiento
comprensible...).... Así que, Pregunta #3: si en un caso, los precios generan una señal más bien débil, pero en el otro caso, una señal muy buena (insisto en que de un gran (!!!) conjunto de señales diferentes, se obtendrá necesariamente al menos un resultado "grial"), entonces qué es: ¿descubrimiento de un patrón fundamental de mercado o una simple coincidencia?
CONCLUSIÓN: Si la obtención de un resultado de trading aceptable es consecuencia de una simple coincidencia (obtenida al lanzar una moneda, al utilizar indicadores, al trabajar con el precio, al utilizar algoritmos utilizados en el radar (y los hay), etc.), entonces resulta que el propio precio y algunas funciones expresadas en los indicadores, para generar señales de trading, no difieren de un simple lanzamiento de una moneda. Como está claro que no hay ninguna moneda "afortunada" (aquí apelo a los expertos en teoría de la probabilidad), tampoco hay un GTS "afortunado" o "duradero" basado en la función precio / precio. Esto significa que cualquier optimización de la TS o las estadísticas utilizadas para la evaluación de esta TS no tiene sentido, porque en cualquier momento, como una moneda "afortunada" dejará de mostrar resultados "positivos", y la TS construida sobre una simple coincidencia, dejará de "funcionar", la única cuestión es sobre el tiempo....
La segunda conclusión paradójica: si los TCP que muestran buenos resultados en el historial en el probador/real, no garantizan el mantenimiento de dichos resultados en el futuro, ¿por qué los TCP que muestran malos resultados en el historial no pueden funcionar bien en el futuro? Así, resulta que no hay diferencia entre seleccionar un GTS..... "cooptimizado" y "no optimizado" en el comercio real En cualquier caso, sigue siendo un juego de adivinanzas: "suerte o mala suerte" ....
Conclusión: teniendo en cuenta todo lo anterior, no planteo específicamente la pregunta: "¿cómo seguir viviendo? Me interesan los objetivos de la optimización y las estadísticas, de quienes se dedican a ello activamente...