¿Cómo puedo diferenciar un gráfico FOREX de un PRNG? - página 19
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3. Permítanme decirlo con más detalle. Has dado una fórmula de autocorrelación para una serie temporal de variables aleatorias con distribución normal. La desviación estándar es un buen criterio para la media sólo para una distribución gaussiana. En el caso general de las series de precios, la desviación estándar no sólo no es el mejor criterio de optimización de la llamada expectativa, sino que conduce a la equivocada. Por eso en el trading las máscaras (MA) o funcionan o no funcionan.
Antes de publicarlos, he comprobado cuidadosamente todos los cálculos. Conozco tres formas de calcular el ACF, las tres se muestran a continuación en la captura de pantalla y en el archivo Matcadet (adjunto). Los resultados de los cálculos son los mismos para los tres métodos. Si conoces un cálculo más correcto de ACF por favor comparte la fórmula. He publicado sólo la tercera forma de cálculo, la que está en forma de cabeza. Y cuando estaba portando el código detecté un error en MQL y sugerí una variante más perfecta de cálculo de regresión linealhttps://www.mql5.com/ru/forum/107017/page6
Cuando y si usted SABE EXACTAMENTE que la distribución de su variable aleatoria es normal, estos son métodos de autocorrelación. Sólo así estas fórmulas dan una estimación más o menos fiable de la "autocorrelación", la repetibilidad estadística de una serie. Para una estimación aproximada (del grado de repetibilidad de la serie, o de la falta de repetibilidad en los residuos del modelo al restarle una serie, es decir, para comprobar la validez del modelo -como hacen en ARIMA o en otra cosa-) sí que se pueden utilizar (excepto todo tipo de Fourier). Pero para sistemas muy variables estos métodos dan un gran error. Pero, ¿cuál es la magnitud de este error y es aceptable para operar con un apalancamiento de 1:100 y una volatilidad del 1-2% al día?
Si se desconoce la distribución de una variable aleatoria (series de precios), entonces DEBEN aplicarse otros métodos no paramétricos (clasificados, jerarquizados) más complejos de cálculo de correlaciones (y autocorrelaciones).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
Se utilizan a menudo en las ciencias sociales para las "correlaciones", porque allí se sabe desde hace tiempo que los métodos técnicos de la teoría de la "media cuadrada" no funcionan estúpidamente. Incluso existe un paquete estadístico no paramétrico especial llamado SPSS para estas personas.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS
Lo mismo debería hacerse con las autocorrelaciones.
http://www.hr-portal.ru/statistica/gl13/gl13.php
En estadística, el término estadística no paramétrica tiene al menos dos significados diferentes:
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric
Se utilizan a menudo en las ciencias sociales para las "correlaciones", porque allí se sabe desde hace tiempo que los métodos técnicos de la teoría del "cuadrado medio" simplemente no funcionan. Existe incluso un paquete especial de estadísticas no paramétricas para estas personas
¿Qué sentido tiene todo esto en relación con el comercio?
...
Si la distribución de una variable aleatoria es desconocida (series de precios), entonces DEBEN aplicarse otros métodos no paramétricos (clasificados, ordenados) más complejos de cálculo de correlaciones (y autocorrelaciones).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корреляция
...
La distribución de las series incrementales. Una serie es PRNG, la otra es forex.
P.D. No hay"división, multiplicación y otros GSCh múltiples".". Sigue siendo el mismo gpsh tonto de excel.
¡Profesor! (la mano de un estudiante se acerca tímidamente al último pupitre) ¿Cómo puede la correlación ayudar a ganar dinero en el mercado? La correlación entre el índice del dólar y el euro es de -0,98. ¿Qué debemos hacer? ¿Vender el euro? ¿Comprar el índice del dólar?
No tengo la menor idea. No sé cómo una "correlación" calculada con la moneda ilegal "euro" por una persona desconocida puede "ayudar a ganar dinero en el mercado" en un sistema de comercio desconocido y no especificado.
La ciencia de la estadística pone a prueba las hipótesis.
No tengo la menor idea. No sé cómo la "correlación" con la moneda ilegal "euro", calculada por nadie sabe, puede "ayudar a ganar dinero en el mercado" en un sistema de comercio desconocido e indeterminado.
La ciencia de la estadística pone a prueba las hipótesis.
¿Cómo puede la correlación ayudar a ganar dinero en el mercado?
Hay un artículo de Statistical Carry Trading sobre cómo ganar dinero con los swaps positivos utilizando correlaciones.
En teoría, nada complicado ni abstruso. E incluso el pantallazo del artículo dibuja la respuesta a la pregunta "¿dónde está el dinero?
La otra compota es que las correlaciones pueden cambiar de signo a exactamente lo contrario y entonces en lugar de ganar se obtiene una pérdida.
En pocas palabras, la resolución de un problema implica otro problema: "¿cómo puedo predecir el signo de la correlación?