Econometría: previsión de un paso adelante - página 129
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Exactamente.
En consecuencia, cada uno de estos activos tiene su propia fase de frecuencia y amplitud. Subrayo que hay dos (2)
La moneda es una división de la una en la otra. Y no se puede simplemente predecir la división de uno en el otro, casi siempre (66% de las veces) habrá un error
Sobre HP. Ver.
(1) la pregunta no tiene respuesta
(2) ¿cuál es la correlación de los primeros rezagos del error?
Sí, sólo los índices deben dar una cotización cuando uno se divide por el otro.
Entonces, para pronosticar un par de divisas, hay que analizar dos instrumentos sintéticos compuestos por varios pares de divisas cada uno. ¿Y eso sería más fácil y preciso?
(1) la pregunta no tiene respuesta
Pensé que había respondido. Aclarar.
(2) ¿Cuál es la correlación de los primeros rezagos del error?
Consulte los incrementos de EURUSD por 1/DX
El resultado es aún peor
no, no, no, no, no. ¡¡¡¡¡El resultado es muy correcto!!!!!
Antes dabas datos falsos, ahora son correctos. Absolutamente, el modelo nunca funcionará :o)))
Mi consejo es que busques una transformación normal que lleve la cotización al menos a cierta estacionariedad. No hay otra manera. Bueno... Aparte de bailar con panderetas y demás
Sí, sólo los índices deben dar una cotización cuando uno se divide por el otro.
Pensé que había respondido. Aclarar.
(2) ¿cuál es la correlación de los primeros rezagos del error?
(1) Repito, ¿cuál es el planteamiento de su problema de filtrado?
(2) Veo, algún polinoma, que no funcionará en un entorno no estacionario, no funcionará en uno estacionario. Pues bien, no existe tal tecnología.
PREGUNTA:
¿es su HP redibujable?
No hay ninguna moneda en USD. Es una abstracción matemática, adimensional, es un índice que contiene la influencia de 6 monedas en este valor adimensional. El modelo aplicable: EURUSD = f(dx), donde dx es sólo el índice del USD
Sí.
Que se lo digan a los que cobran en dólares y los utilizan para pagar bienes y servicios.
no, no, no, no, no. ¡¡¡¡¡El resultado es muy correcto!!!!!
Antes dabas datos falsos, ahora son correctos. Absolutamente, el modelo nunca funcionará :o)))
Mi consejo es que busques una transformación normal que lleve la cotización al menos a cierta estacionariedad. No hay otra manera. Bueno... aparte de bailar con panderetas y demás.
¿Qué estoy haciendo?
Sugieres convertirte en estacionario en el primer paso. Lo hago en el segundo paso y puedo hacerlo en el enésimo.
No he dicho nada de que sea más fácil.
Si al dividir un índice entre el otro se obtiene una cotización, la previsión debería ser impecable.
¿De dónde viene esta conclusión? Una previsión perfecta tiene una precisión de 1???? ¿Cómo ha llegado a esta conclusión? ¿Existe un modelo o es su opinión?