Para quienes se han dedicado (se dedican) seriamente al análisis de los movimientos conjuntos de los instrumentos financieros (> 2) - página 14
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No me quejo. Es que aquí hay una fijación en la estacionariedad, por lo que sugiero que se elimine este requisito.
Sólo para las grandes empresas no hay cointegración, por supuesto. Sólo habrá en sistemas "en bucle" como <EUR/GBP/USD> (es decir, EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Sin embargo, no es difícil cambiar a un sistema sólo para mayores desde los "anillos".
La no unicidad del vector ortogonal es un hecho. Necesitamos un criterio lógico, que se optimizará cuando se busque un vector determinado. Por ejemplo, un criterio de "máxima tendencia". Matemáticamente, no sé cómo. Puede utilizar la varianza o su análogo para otras distribuciones de rentabilidad. Otra forma es exigir la máxima autocorrelación de los sintéticos. Hay otros criterios. Sólo que no sugieras a Hearst, sería una gran molestia.
Critica, hrenfx, justifica por qué voy por el camino equivocado.
Sólo en el caso de las grandes empresas no hay cointegradores, por supuesto. Sólo habrá en sistemas "en bucle" como <EUR/GBP/USD> (es decir, EURUSD, GBPUSD, EURGBP). Sin embargo, no es difícil cambiar a un sistema sólo para mayores desde los "anillos".
Por supuesto que no es difícil - cero vector.
Lo que se necesita es un criterio lógico que se optimice al buscar un vector determinado.
Bueno, hay correlaciones. El canadiense es el petróleo. Australiano - oro. Australiano - neozelandés. En resumen, el comercio de pares.
Podrías hacer de australiano-oro-neozelandés. Ya no está emparejado. Pero ahora hay mucho más margen de maniobra. También podríamos añadir el rand sudafricano para lo exótico. Habría cuatro instrumentos que podrían estar definitivamente cointegrados.
Puedes ser australiano-oro-neozelandés. Ya no está emparejado. Pero ahora hay mucho más margen de maniobra. También se podría añadir el rand sudafricano para darle un toque exótico. Habría cuatro instrumentos que podrían estar definitivamente cointegrados.
Acabas de decir que no hay vector de cointegración para las mayores, y luego hablas de uno para las 4 mayores. Si hubiera un vector de cointegración, sería un grial elemental. No hay ninguno:
El gráfico inferior es sintético. Se puede ver que no hay cointegración en el OOS. Tomó ese intervalo a propósito. Hay algunos buenos, por supuesto.
¿Por qué buscar conjuntos de especialidades? No es necesario que lo haga. Analizar todas las grandes empresas a la vez: todo el mercado.
Acabas de decir que no hay vector de cointegración para las mayores, y luego hablas de uno para las 4 mayores. Si hubiera un vector de cointegración, sería un grial elemental. No hay ninguno:
[...]
¿Por qué buscar conjuntos de especialidades? No hace falta que lo hagas. Analizar todas las grandes empresas a la vez: todo el mercado.Teóricamente, no hay forma de calcular un cointegrante para las grandes empresas a menos que se hagan suposiciones adicionales. Todo el arbitraje de las estadísticas se basa en el empirismo desnudo (fundamental, por supuesto). Mientras los canadienses exporten mucho petróleo, su moneda estará ligada al petróleo.
Me gusta tu Reciclaje, necesito experimentar más con él... Y, en general, debemos girar el cerebro hacia algún lugar drástico para encontrar algo.
Todo el estatarbitraje se basa en un empirismo desnudo (fundamental, por supuesto). Mientras los canadienses exporten mucho petróleo, su moneda estará ligada al petróleo.
Fuera de la oficina:
Existe una herramienta de este tipo para el comercio de pares. Uno de los resultados de su aplicación:
Corr = -0.7451, USDCAD - #CLX0, bars = 24664 (2010.05.31 13:10 - 2010.09.28 17:05), Dólar estadounidense vs canadiense - Futuro del petróleo ligero y dulce de noviembre de 2010
El valor absoluto del coeficiente de correlación en el intervalo de 4 meses es de 0,7451.
Sólo es para el cointegrante del mayor cero, y para el ortogonal al cointegrante es distinto de cero. No digo que no haga empirismo. Pero, ¿por qué no intentarlo?
Voy a proceder así.
1. Elija el anillo EUR/USD/GBP.
2. Encuentre el cointegrante. Este es un vector no nulo, que es lo que necesito. ¿De qué me sirve un vector cero?
3. Seleccionamos el punto de entrada de todos los pares del anillo para fijar el tipo de cambio del EURGBP a la entrada. Fijar el espacio de vectores de volumen según algún criterio. Por ejemplo, si no nos importa la ortogonalidad, entonces optimizaremos por todos los vectores con volumen total definido. Si es así, podemos optimizar sólo los vectores ortogonales al cointegrante.
4. Elija un criterio que sea satisfecho por los sintéticos de "máxima tendencia". La autocorrelación de los rendimientos es mi favorita hasta ahora. Debe ser máxima, es la base del comercio de tendencia. La renta variable no tiene que ir constantemente al alza, sólo tiene que ser tendencial.
5. Encuentre buenas cotizaciones sin agujeros durante varios años. Por ejemplo forexite.com. Los spreads en los mayores son casi siempre de 5 pips, y eso es bueno para comprobarlo.
6. Mezclémoslos en XL y ejecutemos la tarea de optimización: maximizar el coeficiente de autocorrelación sintético.
7. Una vez encontrada la solución, llévela al tipo "sólo mayor" (elimine el EURGBP, construyendo entradas mayores equivalentes). Esto eliminará la información innecesaria y minimizará los costes de negociación (diferenciales).
8. Lo comprobamos en el OOS y nos alegramos si todo está bien.
El valor absoluto del coeficiente de correlación en el intervalo de 4 meses es de 0,7451.
Este es un valor bajo. Me han mostrado resultados mucho más aceptables. Mira las cotizaciones intradía, parecen ser mejores. Y, por supuesto, dar la vuelta al canadiense.
1. Seleccione el anillo EUR/USD/GBP.
2. Encuentre el cointegrante. Este es un vector no nulo, que es lo que necesito. ¿De qué me sirve un vector cero?
EURUSD^Koef1 * GBPUSD^Koef2 * EURGBP^Koef3 deberían estar cointegrados. Obviamente, esto sería si todos los coeficientes fueran 1/3. Mira qué bien ha salido la cointegración:
¿De qué nos sirve un vector de cointegración como éste?
3. Seleccionamos el punto de entrada de todos los pares del anillo, con el fin de fijar la tasa EURGBP en la entrada. Fijar el espacio de vectores de volumen según algún criterio. Por ejemplo, si no nos importa la ortogonalidad, entonces optimizaremos por todos los vectores con volumen total definido. Si nos preocupamos, entonces nos limitamos a los ortogonales al cointegrante.
Desechando el EURGBP: la redistribución de Koef3 entre Koef1 y Koef2 hará que Koef1 y Koef2 sean cero. Ese es el vector cero cointegrador sin sentido del que hablaba. No veo por qué deberías dedicarte al autoengaño. Los "anillos" son de loc, cero postura. Sugiero que nos olvidemos de ellos.
Este es un valor bajo. Me han mostrado resultados mucho más aceptables. Mira las cotizaciones intradía, parece que es mejor allí. Y, por supuesto, dar la vuelta al canadiense.
¡Qué más da que el canadiense esté invertido o no! La correlación sólo cambia de signo, lo único que nos importa es su valor absoluto para determinar el grado de correlación.
Aquí está la lectura del indicador de correlación:
Los fundamentalistas y correlacionistas que entienden al menos un poco de matemáticas deberían restregarse con este tipo de gráficos para bajar sus "conocimientos"
El gráfico muestra que el mercado está vivo y los eslabones que lo componen "respiran". No existe una supuesta relación entre Canadá y el petróleo. No hay ningún cointegrador.
El gráfico muestra que el mercado está vivo y los eslabones que lo componen "respiran". No existe una supuesta relación entre Canadá y el petróleo. No hay ningún cointegrador
El mercado está vivo, el mercado está vivo, el mercado vivirá )))
ZS: ¿ha conseguido aplicar todo esto en la práctica, ha tenido suerte?
"analizando el movimiento conjunto de los instrumentos financieros (> 2)"
https://www.mql5.com/ru/code/9385https://www.mql5.com/en/code
en la piel todo en el yen, se alejó de eso y comenzó a cambiar a los índices.
La situación actual,
Creo que es necesario ver los índices de divisas que se utilizan para operar.