Una correlación muestral nula no significa necesariamente que no exista una relación lineal - página 34
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Sólo un imbécil podría llegar a esa conclusión. No se deduce de que BP1 y BP2 estén altamente correlacionados que BP3 = BP1 / BP2 esté en un plano.
Y quién escribió esto -
Pues aquí también es sencillo. Dado que el AUDUSD y el NZDUSD están muy correlacionados, la conclusión más sencilla es que el AUDNZD es "retornable" o "plano".
¿No preferirías mirar el gráfico del AUDNZD en lugar de sacar esas conclusiones?
¿Sabemos leer?
Dado que el AUDUSD y el NZDUSD están muy correlacionados, la conclusión más sencilla es que el AUDNZD es "retornable" o "plano".
hrenfx:
No se trata de provocar una discusión terminológica.
Sólo un imbécil podría llegar a esa conclusión. De la naturaleza altamente correlacionada de BP1 y BP2 no se deduce que BP3 = BP1 / BP2 esté en un plano.
Ok. Has descubierto que hay monedas en forex. Y algunas de esas monedas están muy correlacionadas.
Y también te dije que casi todos ellos están altamente correlacionados.
Y también aprendiste que el coeficiente de correlación de TODAS las monedas cambia con el tiempo. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se utiliza?
De hecho, la gente se ha sorprendido al descubrir que, en los mercados financieros, el coeficiente de correlación entre instrumentos puede cambiar de signo a largo plazo.
¿qué sugiere que hagamos al respecto?
¿Sabemos leer?
¿Eso significa que no es tu conclusión, sino que has decidido que sea otra persona la que saque esa conclusión? Como puedes ver, hasta ahora nadie en el hilo lo ha dibujado, sino más bien lo contrario.
Si creas un tema, significa que invitas a la discusión. No quiere que su atención se centre en los errores de sus declaraciones: escriba en un diario bajo una manta.
¿Qué malditos errores? ¿Puede señalar uno? La verborrea es una. También escribí "ordeñar" el mercado. Al menos lo he puesto entre comillas. De lo contrario, se habría comentado que no se puede ordeñar el mercado, porque se ordeñan las vacas, las cabras, etc.
Así que coge los términos que no te gusten entre comillas y ya está. Los verdaderos errores pueden estar en algo matemático. Ahí es donde los encuentras. No se trata de un concurso de orinar con la terminología. La teoría de la eficiencia del mercado no tiene nada que ver con el término eficiencia de mi post. Porque incluso lo definí allí.
Además, eres muy inteligente. Todo el mundo decía que es imposible conseguir una combinación de PA no estacionaria con otras propiedades. Te he dado esa combinación. ¿Dónde están sus pruebas? ¿Dónde está todo? No lo necesito de ti. ¿Qué demonios necesito para demostrar que no eres un camello? Si realmente miraras la simple combinación que sugeriste, podrías ver que era estacionaria. Pero no lo necesito de ti para complacer a mi ego.
hrenfx, ¿ves las dos líneas, roja y azul? Les comunico que el coeficiente de correlación entre ellos es 1.
Bien, ha descubierto que hay divisas en el mercado de divisas. Y algunas de esas monedas están muy correlacionadas.
Y también te dije que casi todos ellos están altamente correlacionados.
Y también aprendiste que el coeficiente de correlación de TODAS las monedas cambia con el tiempo. ¿Qué implica esto? ¿Cómo se utiliza?
De hecho, la gente se ha sorprendido al descubrir que, en los mercados financieros, el coeficiente de correlación entre instrumentos puede cambiar de signo a largo plazo.
¿qué sugiere que hagamos al respecto?
Tu post está empapado de imbecilidad. Se le mostró un vídeo que reflejaba plenamente el comportamiento de QC para todos los intervalos. Además, el vídeo iba seguido de gráficos con intervalos de "confianza" y algunas conclusiones rudimentarias.
Más arriba escribí un ejemplo del uso más sencillo. Si usted y compañía no ven nada en estos estudios, me alegro sinceramente por ustedes.
Eso significa que no es tu conclusión, sino que tú has decidido que alguien saque esa conclusión? Como vemos, hasta ahora nadie en el hilo lo ha dibujado, sino más bien lo contrario.
Pregúntale a la gente que comercia con el AUDNZD. Quizás con sus estadísticas y algunos comentarios sobre las peculiaridades del AUDNZD puedan darte algo útil.
Si su investigación es incapaz de mostrar la diferencia entre el EURUSD y el AUDNZD, no hay nada bueno en ello.
La teoría de la eficiencia del mercado no tiene nada que ver con el término eficiencia de mi post. Porque incluso lo definí allí.
... Decías que es imposible conseguir una combinación de PA no estacionaria con otras propiedades. Te he dado esa combinación. ¿Dónde están sus cheques?
1) no has demostrado la no estacionariedad de los BPs iniciales (simplemente no cantes como "la no estacionariedad se ve a simple vista": hay que demostrarlo, y no he visto ninguna prueba de este tipo ni de ti ni de nadie, y ni siquiera en libros inteligentes).
2) No encontré nada sustancialmente nuevo en los sintéticos que citaste según los criterios que señalé en ese hilo (densidades incondicionales y condicionales y correlograma para empezar). Todas estas características se han mantenido. Incluyendo la falta de evidencia de (in)estacionariedad.