La probabilidad, ¿cómo se convierte en un patrón ...? - página 39

 
... El zar hierve de emoción, pero Fedka - sudor... (c) El cuento de Fedot el Tieso
 
moskitman писал(а) >>

También puede ejecutar clones de diferentes cuentas de demostración con una diferencia de fünf minutos - ver cómo se comportan sus saldos: ¿qué pasa si son los mismos con el mismo retraso de cinco minutos?
eso sería divertidísimo - en un ordenador para ver lo que habrá en el segundo en 5 minutos - ¡¡¡un sueño!!!


gracias, eso es nuevo....

 

y repartir las posiciones por tramos a diferentes sociedades de corretaje, según el mayor swap positivo, y donde haya un cien por cien negativo, abrir en uno libre de swap

 
El criterio de la verdad es la práctica. Pero no se presentó nada más que Masha y Misha. Al parecer, estos tipos tienen la cabeza como un cubo, a diferencia del resto de nosotros, si consiguieron captar la profundidad de la teoría del autor y ponerla en práctica. )))
 
Neveteran писал(а) >>


Muchas gracias.
El apareamiento de Suzy está programado para este fin de semana. Realmente espero que sea el último.

Siento que todos somos "Suzy" aquí, y el autor es el bulldog que...uh.... ¡>> tejer, woah! Planificado y metódico...
 
kharko >>:
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...


 

gbp/nzd no aparece en al...ry, ¿cómo se puede ver en el terminal?

 
artikul >>:
Критерий истины - это практика. Но ничего кроме Маши и Миши представлено не было. Судя по всему у этих ребят головы как ведра, не чета всем нам, если они сумели просечь всю глубину теории автора и воплотить ее практически. )))


O tal vez sean demos en absoluto :)
 
sever29 писал(а) >>

Es como si todos fuéramos "Sucie" aquí y el autor fuera un bulldog que...uh.... ¡tejiendo, yo! Planificado y metódico...


Se avecina una epifanía...
Pero es sólo un preludio - el tejido será en Yalta.

Turka escribió >>

o tal vez es una demo en absoluto :)


No "tal vez", demoki.
¿No lo ves en el estado?

 

¿Puede alguien explicar en ruso qué hace el autor después del "primer ciclo"? Encierra los pluses, pero ¿qué hace con el resto?