Habla bien del vagabundo ocasional... - página 11
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¿Es eso?
no confunda la "tubería" de las trayectorias con la distribución final en cualquier punto del tiempo por los captadores del "tablero de Galton".
Un timbo muy educado y confundido...
Tú tampoco deberías.
;)
no confundir la "tubería" de las trayectorias con la distribución final en cualquier punto del tiempo por parte de los captadores en el "tablero de Galton".
Estimado señor, no estoy confundiendo nada. Me refiero a la debilidad de la aplicación práctica de este resultado teórico. Si tienes algo constructivo que decir, aparte de tus propias tonterías, dilo.
Mi opinión personal ha sido expresada. Puedes estar de acuerdo con ella, puedes no estarlo. No es una afirmación que requiera pruebas.
Las técnicas de trabajo práctico se discuten al margen, no en las conferencias, a lo Risk&Return.
Estimado señor, no estoy confundiendo nada. Me refiero a la debilidad de la aplicación práctica de este resultado teórico. Si tienes algo constructivo que decir, aparte de tus propias tonterías, dilo.
Mi opinión personal. Puede que estés de acuerdo con ello, puede que no. No es una afirmación que requiera pruebas.
En la práctica, los métodos de trabajo se discuten entre bastidores, no en los informes de las conferencias, a la manera de Risk&Return.
Entonces no entiendo su "¡sin fundamento!", y por tanto, sin necesidad de pruebas, especulaciones...
;)
Sigue admirando...
Pero no entrar en un laberinto de conclusiones ignorantes de simplones como yo, (o tal vez algunos otros "neófitos" - que no admiran su "Reciclaje"), feebleminded tratando de responder a su pregunta sobre el problema №1.
Lea a Shiryaev y Bulinsky sobre este tema.
Lo he sacado a la luz.
Es un buen ajuste. :)
En todos los navegadores encima de las opiniones de los demás e incluso de los banners...
;)
Lo recomiendo. ¡No la sinopsis!
;)
Lo recomiendo.
Sí...
¡Todos los que están cansados de llevar una existencia miserable en Forex deberían aprenderlo como el Padre Nuestro y aplicarlo a su vida comercial diaria!
Lo recomiendo. ¡No la sinopsis!
;)
A menudo se argumenta en el foro, en el fragor de la discusión, que el precio de los vagabundos es completamente aleatorio.
Que no sea siempre así. Pero el azar y no... difícil de distinguir supuestamente.
En ocasiones se discuten o citan directamente los teoremas del arcoseno y del logaritmo doble, o sólo las conclusiones.
Es un poco turbio...
Tengo una pregunta para los teóricos y los profesionales.
¿Alguien ha estudiado el "extravío tras una colisión"?
La tarea es la siguiente: hay dos caracteres condicionales "BAY" y "SEL".
Que se genere algún incremento para cada uno de ellos.
Según el héroe, llamémosles "incremento ofensivo" y "fuerza defensiva".
La posición inicial en la siguiente iteración será el resultado de estos "incrementos ofensivos" y de la "fuerza defensiva".
Si para "Bai" el incremento es positivo, por ejemplo 15, y para "Sel" -12 (la negatividad es la fuerza del pánico ;) el desplazamiento es 27,
en el caso de B=15 y C=17, el desplazamiento es de -32.
B=10, C=12 dará -2. Si B=12 y C=10, el desplazamiento es de +2.
¿Qué propiedades tendría este proceso?
¿Y tiene algún sentido cavar? ;)
Señores, vamos a detenernos primero en la elección de las funciones que controlan las acciones de estos personajes, y luego discutiremos sobre sus propiedades, porque resulta que el tipo de función no está definido todavía, pero sobre sus propiedades se habla mucho. Propongo detenerme por el momento en la forma (18) del modelo de regresión universal para la predicción del precio del mercado, si hay otras opiniones, por favor justifiquen. A continuación se describen estos dos personajes y su propiedad. Por favor, eche un vistazo y especule.
Yusufhoja, te sugiero que promuevas tu producto único en el hilo apropiado (pero, por supuesto, sujeto a los deseos expresados por los moderadores).
Estamos hablando de algo completamente diferente, ¿no crees?