Reflexiones sobre algunos de los absurdos del análisis multidivisa. - página 29
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Exactamente, aparte de las pequeñas variaciones debidas a los diferenciales y al ruido digital.
Entonces por qué no tomar IND_AUD = AUDUSD, e IND_USD = {1} - constante.
Porque entonces no estará claro para qué inventar índices, para equipararlos a los pares de divisas más adelante.
Y aquí no habrá ortogonalidad.
¿Existen tales índices que IND_AUD/IND_USD no es igual a AUDUSD? Entonces, ¿qué hacer con esos índices, cómo utilizarlos?
¿Existen tales índices que IND_AUD/IND_USD no es igual a AUDUSD? Entonces, ¿qué hacer con esos índices, cómo utilizarlos?
Por ejemplo, EURX / USDX!= EUR / USD.
Háblame de la condición de ortogonalidad.
Por ejemplo, EURX / USDX!= EUR / USD.
Háblanos de la condición de ortogonalidad.
Qué buena idea... No conocía ese índice del euro.
Es difícil saber la condición de ortogonalidad sin una fórmula. Cuando los índices son ortogonales, es posible decir si el EURUSD creció a expensas del EUR, del USD o de ambos. Cuando los índices no son ortogonales, no podemos decir nada de eso, sólo crea más confusión.
No puedo hacer un cero absoluto. Lo más cercano a cero que puedo obtener de los datos disponibles.
Dado que Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY, todo se reduce a la tarea de encontrar un solo VR ZZZ/USD: Ind_EUR = EUR/ZZZZ, Ind_AUD = AUD/ZZZ, Ind_GBP = GBP/ZZZ, etc. Entonces la igualdad Ind_XXX / Ind_YYY = XXX / YYY se cumplirá siempre.
Obviamente, el PA de ZZZ/USD puede ser cualquier cosa, ya sea SB o constante (no nulo).
Resulta que los índices(ZZZZ-majores) obtenidos de esta manera tienen la mínima correlación posible.
La interpretación matemática de esto es así:
Existe un Nuevo BP que si se añade a los BPs originales, los BPs resultantes tendrán una correlación mínima posible.
Es posible comparar la correlación mutua para:
Exactamente, salvo pequeñas desviaciones debidas a los diferenciales y al ruido digital.
No es exactamente un grial, pero sí algo cercano a los límites del análisis técnico. Voy a hacer un robot con esto, filtros digitales y algunas otras cosas.
El análisis de la multidivisa permite una entrada más precisa y una mayor frecuencia de las transacciones. (pero hay que programar mucho y manejar las garrapatas correctamente....-hemorragia aunque útil).
¿Y cuál es la frecuencia de las operaciones por un par al día (dos, tres o más) de media en su caso (en su método de análisis) si no utiliza ticks sino minutos?
La interpretación matemática de esto es la siguiente:
Existe un Nuevo BP que si se añade a los BPs originales, los BPs resultantes tendrán la menor correlación posible.
No he introducido un concepto como VP ZZZZ, todos los cálculos se hacen "sobre la marcha" para cada barra. Pero en general, todo es correcto.