Señales de un sistema REAL

Nuevo comentario
 

Después de la excitación en el "¿Quién necesita los cambios de JAPÓN? Traté de sistematizar mis criterios para evaluar la corrección de tal o cual sistema de trading y el Asesor Experto construido sobre él. He aquí un breve resumen de las reglas que se me ocurrieron.

Señales de ajuste:

  • la curva de crecimiento de la balanza y el resultado obtenido cambian radicalmente si se cambia un poco cualquier parámetro en el probador
  • la curva de crecimiento del balance y el resultado cambian radicalmente cuando se cambia el método de comprobación (todos los ticks/puntos de control/precios abiertos) en el probador.
  • Los parámetros de parada y toma no se calculan, sino que se especifican estrictamente con números concretos.
  • Las señales de trading se calculan mediante fórmulas de programas externos de redes neuronales o de IA (suelen ser fórmulas kilométricas con ratios de una docena de decimales, como 1,28677263556*Open[i]).
    joo: Esta aproximación de funciones es una de las aplicaciones de las redes neuronales. Aplicado al uso en EAs es un ajuste.
  • joo: Crecimiento desigual del balance. Me refiero a que cuando el 60%-80% de los beneficios se obtienen del 2-5% de las transacciones
  • Svinozavr: diferencia dramática en los resultados en diferentes historiales de cotización (de diferentes empresas de corretaje).
  • niko1312: diferencia en los resultados para diferentes intervalos históricos (para la misma empresa de corretaje)
  • goldtrader: los resultados en otro TF son muy diferentes (para peor) de la línea de base,
  • goldtrader: los resultados en otro instrumento de negociación similar (por ejemplo GBPUSD después de EURUSD) son muy diferentes (peores) con respecto al instrumento base,
  • goldtrader: la curva de equilibrio fuera (tanto a la izquierda como a la derecha) del área de optimización es muy diferente de la vista en el área de optimización,
  • goldtrader: un gran número de parámetros a optimizar en un Asesor Experto (más de 2-3).

Errores lógicos en los algoritmos:

  • uso de indicadores de redibujo y parpadeo.
  • Uso de indicadores y bloques para el cálculo de señales de trading, trabajo con precios e indicadores de barra cero
  • terribles cifras de detracción (sobreexposición)
  • Goldtrader: ausencia de stops. en realidad esto es una duplicación del "overfixing", pero no todo el mundo verá el overfixing, pero la ausencia de stops es inmediatamente evidente.
  • Las paradas largas, cuyo tamaño es muchas veces mayor que el de las adquisiciones, pueden equipararse a su ausencia, porque ésta es esencialmente una ausencia camuflada de adquisiciones.
  • cualquier modificación de la martingala (por muy buenas que sean para obtener beneficios, la posibilidad de perderlo todo en pocas operaciones = 100% - es sólo cuestión de tiempo)
  • el uso de técnicas que funcionan para algunos marcos temporales para otros (las combinaciones clásicas de velas diseñadas para el trading diurno nunca funcionarán para los marcos temporales de los minutos)
  • Todo tipo de estrategias "flip" (tomar un Asesor Experto perdedor e intercambiar la compra y la venta)
  • ULAD: Utilizando sólo una fuente de la señal. Debería haber una confirmación de la señal y de la propia filtración.
  • Las pruebas y la depuración del sistema se hacen sólo para un tipo de comportamiento del mercado y no incluyen los demás (es decir, hay que probar donde hay un crecimiento, y una caída, y un plano)
  • goldtrader: hay un sesgo evidente hacia las operaciones de compra/venta en los resultados de las pruebas (a partir del 30%) con una cobertura completa de todos los tipos de comportamiento del mercado

  • Número reducido de operaciones en el periodo de prueba

    goldtrader: las pruebas con un número de operaciones inferior a unos pocos cientos son prácticamente poco fiables:

    - hasta 100 operaciones: ftopu adnadny ("insatisfactorio"),

    - hasta 300 operaciones: ya es algo ("satisfactorio"),

    - hasta 600 operaciones: bueno ("good"),

    - más de 800 operaciones: de confianza ("excelente").

  • Avals: no hay ninguna lógica que una todos los componentes del sistema (es decir, el sistema es como una colección aleatoria de indicadores y señales incluidas, por ejemplo, sólo porque todo el mundo dice que es un buen indicador)

Prohibiciones externas:

  • Los "Pips-slippers" no funcionarán - tarde o temprano el broker encontrará la manera de retirar tu depósito o prohibir la operación refiriéndose a alguna cláusula del acuerdo
  • lotes (?)

Me gustaría que esta lista se completara con sus reglas, respaldadas por la experiencia práctica del comercio real.

Mientras tenga acceso a editar este post trasladaré todos los criterios sensatos a él.

Todo lo que era (desde mi punto de vista) sensato - recogido en este post. Desafortunadamente, en la 5ª página la comunicación sustantiva (como siempre) terminó y la 6ª fue una mierda vacía .... pero desde la página 15 parece que han vuelto al tema...

 

Yo añadiría el crecimiento desigual del balance a los signos de ajuste. Me refiero a cuando el 60%-80% de los beneficios eran generados por el 2-5% de las operaciones.

Por favor, explique las palabras: "las señales de trading se calculan utilizando fórmulas deredes neuronales externas o programas de IA (normalmente son fórmulas kilométricas con coeficientes con una docena de decimales como 1,28677263556*Open[i])".

 

Ajá. Estoy de acuerdo con todo el pp. Con algunos en la fe (no me he encontrado con ello, pero es lógico). Estoy pensando en qué añadir.

Esto podría ser un artículo. Pensaré en un título más inteligente... Aquí: "Escritura apofática experta" )))

 

Sí, efectivamente, el Asesor Experto que he repartido a prácticamente todo el mundo es sólo un borrador de la idea principal....

Tenía tanto errores en el código como errores algorítmicos, después de arreglarlos, el resultado es MUCHO mejor, la idea tiene sentido!!! Y creo que analizar los indicadores es una estupidez!!! ¿Por qué analizar la derivada del precio? en lugar de estudiar el gráfico del precio, y sólo las velas japonesas llevan la mayor información (dependiendo del TF).

A expensas de que "el probador cambie radicalmente la curva de crecimiento de la balanza y el resultado que se obtiene al cambiar sólo un poco de un parámetro"

Yo digo... ¡¡¡¡en nuestra TS (mejorada) intentamos probar todo tipo de parámetros que difieren entre sí no en un 10-20%, sino en tiempos!!!!

El peor resultado que obtuvimos fue el del profesor. 1,18 en 1044 transacciones desde 2008

y lo mejor ya es un secreto )))

 
joo >> :

Por favor, explique las palabras: "las señales de trading se calculan utilizando fórmulas de redes neuronales externas o software de IA (normalmente fórmulas kilométricas con coeficientes con una docena de decimales como 1,28677263556*Open[i])"

era así

= (1,00002*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066)*G2*G2*G2-1,25485*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*SI(Y(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(SI(Y(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066)*IF(AND(0,00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0,00026974 + 141,828),1/G2,0,121066))



 
Svinozavr >> :

Ajá. Estoy de acuerdo con todo el pp. Con algunos en la fe (no me he encontrado con ello, pero es lógico). Pensando en qué añadir.

Sabes, esto podría haber sido un artículo. Déjame pensar en un título más inteligente... Aquí está: "Escritura apofática experta" )))

Mierda... me gustaría poder entrar en una discusión con usted.... Pero la condición es la misma que la que tenías ayer....

Resaca apofática :) En fin, hoy no estoy para discusiones vivas, lo siento....

 
RomanS >> :

Sí, efectivamente, el asesor que he repartido a todo el mundo es sólo un borrador de la idea principal....

este hilo no es para criticar tu trabajo, es sólo una discusión que invita a la reflexión, nada personal.


esto es personal: no te pongas en plan "tengo algo".

déjame decir... ¡¡¡¡en nuestra TS (mejorada) intentamos probar todo tipo de parámetros que difieren entre sí no en un 10-20%, sino en tiempos!!!!

El peor resultado que obtuvimos fue el del profesor. 1,18 en 1044 transacciones desde 2008

y lo mejor ya es un secreto ))))

No deberías leer eso en un foro donde la gente busca ayuda y apoyo. >>) : es indecoroso leer en un foro donde la gente está buscando ayuda y apoyo. si es un verdadero secreto - por qué silbar sobre él ;) de lo contrario podría resultar que usted no tiene todas las pistas todavía.

 
RomanS >> :

Mierda... Me gustaría poder entrar en una discusión contigo.... pero es la misma condición en la que estabas ayer....

Resaca apofática :) En fin, hoy no estoy para discusiones vivas, lo siento....

))) Sí. Lo entiendo. A mí también me decepcionó que ayer no pudiéramos volver a fotografiar la luna, fue muy duro.

Apofático significa "a través de la negación". Es decir, el experto NO es ...

 

En cuanto al asesor de ForexTools

https://www.youtube.com/watch?v=wKRYFVcPv5E

 
RomanS >> :

En cuanto al asesor de ForexTools

https://www.youtube.com/watch?v=wKRYFVcPv5E

¡¡¡¡Zato breeding!!!!

 

Por supuesto, puedes reírte todo lo que quieras, pero el único criterio para la corrección de la teoría es la práctica. La vida real. ;)

Será mejor que pienses en algo útil que añadir a tu primer post...

12345678910111213141516171819202122232425
Nuevo comentario