:)) Intento número 2. O especulemos sobre la esencia de ganar, pero sin concretar... :)) - página 3
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No veo la ciruela...
Es una demo, no una real, a juzgar por el tamaño de los lotes. ¿De qué tipo de resultados de pipsing podemos hablar en base a una demo? Sólo el verdadero. Período.
Un discurso sobre la apropiación del dinero del mercado (sobre la esencia de "hacer dinero"):
¿Qué crees que eres, un comerciante?
¿Crees que estás ganando dinero? 1
Estás molesto por no haberte enterado antes del mercado))
- Eres un comerciante del pantano. - El mercado apesta.
Guarda tus rencores. ¿Ves ese río de ahí?
¿Por qué crees que hay agua en verano cuando está seco y no llueve?
- Porque (libro de texto de 5º curso) hay un pantano en el que se retiene el agua, suficiente para que dure todo el año.
Así es como se es comerciante: cuando se obtiene dinero, se piensa que se ha ganado).
Pero no, no has ganado, sólo has cogido el dinero para devolverlo a una hora intempestiva.
No llores, no te enfades, mejor estudia Historia Natural. De todos modos, es más fácil que las matemáticas del siglo XIX. Quizás no todo esté perdido, quizás te conviertas en un ecologista....
Algunas palabras más sobre los componentes del Santo Grial. En su desarrollo, los componentes necesarios son:
1. Datos de origen correctos. Las barras normales que vemos en el terminal son datos erróneos.
2. Señales correctas. Bueno, no hay nada que añadir aquí, porque el 90% de la actividad en el foro es la búsqueda de las señales adecuadas.
3. Corregir MM.
4. Pruebas correctas que estadísticamente casi excluyen la posibilidad de que el resultado de los tres primeros puntos resulte ser un ajuste.
El probador de MT4 es sólo un componente de la prueba correcta. Y el optimizador puede hacer el trabajo - sólo si se utiliza correctamente, entendiendo cómo los parámetros óptimos están relacionados con el comercio real: si decimos que durante la optimización debemos elegir el área de los parámetros de TS, en cuya vecindad la rentabilidad es estable, debemos tener un mecanismo real, en el que exactamente esta estabilidad se explota directamente. Si este mecanismo no está integrado en el algoritmo de negociación, esta optimización no tiene ningún valor.
Algunas palabras más sobre los componentes del Santo Grial. En su desarrollo, los componentes necesarios son:
1. Datos de origen correctos. Las barras normales que vemos en el terminal son datos erróneos.
2. Señales correctas. Bueno, no hay nada que añadir aquí, porque el 90% de la actividad en el foro es la búsqueda de las señales adecuadas.
3. Corregir MM.
4. Pruebas correctas que estadísticamente casi excluyen la posibilidad de que el resultado de los tres primeros puntos resulte ser un ajuste.
El probador de MT4 es sólo un componente de la prueba correcta. Y el optimizador puede hacer el trabajo - sólo si se utiliza correctamente, entendiendo cómo los parámetros óptimos están relacionados con el comercio real: si decimos que durante la optimización debemos elegir el área de los parámetros de TS, en cuya vecindad la rentabilidad es estable, debemos tener un mecanismo real, en el que exactamente esta estabilidad se explota directamente. Si este mecanismo no está implementado en el algoritmo de negociación, esta optimización no tiene ningún valor.
П.1
En general, esto es cierto. Pero no podemos cambiarlo. Por lo tanto, una discusión - dónde conseguir o cómo hacer que los datos "correctos", tiene sentido para posponer por un tiempo determinado ... :))
П.2
Exactamente... Eso es lo que quiero decir también... Si la señal de venta se da diez minutos antes de la caída del precio hasta el minestop en el 99% de los casos, y la señal de compra a la inversa, entonces es un grial... Todo lo demás es secundario.
П.3
Hmmm... las pruebas no son del ámbito de los modelos ideales... Si el indicador, por ejemplo, sólo acumulara la diferencia de puntos entre las señales OP y las señales CL... Y esta diferencia crecerá... Y será al menos el 1% de la diferencia total teóricamente posible, entonces ¿cómo implementar esta estrategia dentro de las limitaciones y resistencias de las empresas de corretaje, cómo evitar los Mr-calls debido a los grandes drawdowns? Todo esto es secundario... No he visto ni una sola estrategia, que incluso preoptimizada con los mismos datos históricos, pudiera ser ejecutada a través de TODO el historial desde, digamos, 1998 hasta 2008, de manera que no hubiera ni una sola detracción absoluta de más de 5000 dólares con, por supuesto, sin importar el depósito inicial....
Es decir, en esencia, ¡sí está bien! Pero esta es, de hecho, la segunda pregunta: "¿cómo mejorar?" o "¿cómo hacerlo perfecto?".
... No he visto ni una sola estrategia, que incluso preoptimizada en sus datos históricos, pudiera ser ejecutada a través de TODO el historial desde, digamos, 1998 a 2008, de manera que no hubiera una sola reducción absoluta de más de 5000 dólares
¿Qué he conseguido? !!!!
¡¡¡¡Lo que tengo!!!!
No fui muy claro, pero por el contexto de mis palabras quedó claro que, en primer lugar, la estrategia no debe tener ninguna gestión monetaria, ni explícita ni implícita... Y con lo que tienes ahí.
Posiciones cortas (% de ganancias) 2238 (52,32%)
Posiciones largas (% de ganadores) 2262 (51,19%)
Operaciones rentables (% del total) 2329 (51,76%)
Operaciones con pérdidas (% del total) 2171 (48,24%)
tener una reducción de 1000 dólares no es normal... Intenta anular la compra y dejar sólo la venta y viceversa.
Eso es lo primero.
En segundo lugar estoy hablando de fechas de 1999 a 2008 exactamente en este rango...
Y en la tercera, simplemente, es importante que la longitud del código de dicha estrategia fuera digamos de 100 o 200 líneas en estilo normal... En una palabra, la idea debería ser .... Aunque si lo tienes exactamente así, entonces expón la esencia de la idea... Y empecemos a discutirlo. Es muy posible que nazca algo más...
Bueno, te lo diré sinceramente, pero no te ofendas: no es muy impresionante...
Eso sí que es interesante. Si no te importa. Su opinión va exactamente en esa línea.
Bueno, aún no he llegado muy lejos). Pero estoy trabajando, y en la aplicación, incluso. Mi idea actual del grial es la siguiente:
1) Los Asesores Expertos que utilizan criterios claros de apertura, cierre y mantenimiento de una posición, en el mejor de los casos, son griales de los probadores. El mercado está en constante cambio; por lo tanto, el grial debe cambiar constantemente, ajustándose a estos cambios o incluso tratando de predecirlos. De ahí las severas restricciones en el uso de los indicadores clásicos o las variantes estándar de su uso y la necesidad de desarrollar un aparato de toma de decisiones complejo y flexible.
2) Hay que tener en cuenta la mayor cantidad de datos y herramientas posibles para encontrar las relaciones y patrones actuales, y seleccionar entre ellos los que funcionan, o se espera que funcionen en un futuro no muy lejano. Por supuesto, el grial tiene que hacerlo todo por sí mismo.
3) Los mejores "amigos" en la construcción del grial deben ser terver y matstat.
Si alguien quiere compartir sus ideas, será interesante compararlas y obtener elementos de reflexión.
Es una demo, no una real, a juzgar por el tamaño de los lotes. ¿De qué tipo de resultados de pipsing podemos hablar en base a una demo? Sólo el verdadero. Período.
Por tanto, nadie dice que sea un grial "real". ;-)
No he visto ni una sola estrategia, que incluso preoptimizada en SUS datos históricos, pudiera ser ejecutada a través de TODO el historial desde, digamos, 1998 a 2008, de manera que no hubiera ni una sola vez una reducción absoluta más
Quiero ser un poco más específico ...
1. Para que quede más claro... tomemos un rango de dos meses, y por este rango nos movemos de 1999 a 2008... Y luego hacemos esto - pimeline en este rango.... ver el resultado... Cambiamos, optimizamos de nuevo, miramos de nuevo los resultados... ...y así sucesivamente. El criterio para ganar es sencillo: no caer en picado en ninguno de tus intentos... Puedes optimizar todo lo que quieras... Pero el saldo o el balance de la cuenta después de cerrar todas las posiciones debe ser positivo... En este caso tiene que implementar una estrategia en el código de su Asesor Experto ... Pero para optimizar los coeficientes/parámetros.... de nuevo - :)) Puedes hacerlo todo lo que quieras...
Todavía no he visto ninguna estrategia de este tipo. Así que la optimización no es mala... Y no debemos tener miedo de ello. EN MI OPINIÓN.
1. Para que quede más claro - tomemos un rango de dos meses, y este rango se mueve de 1999 a 2008... En este caso, hacemos lo siguiente - pimeline en este rango.... ver el resultado... Cambiamos, optimizamos de nuevo, miramos de nuevo los resultados... etc.
Pues sí, el análisis previo descrito por Pardo. Y esa es la verdadera base de la optimización de los parámetros, ya que es un mecanismo de trabajo para explotar esa misma sostenibilidad.
En general, lo es. Pero nosotros, está más allá de nuestro poder cambiarlo. Así que la discusión sobre dónde conseguir o cómo hacer los datos "correctos", tiene sentido posponerla por un tiempo indefinido...