Indicators: Variation Index
Hi!
I have optimized a bit the speed of the indicator (mainly by removing/replacing excess calculations). And I would also have a request: could you please translate the comments to english?
Thanks.
//+------------------------------------------------------------------+ //| iVAR.mq4 | //| (C)opyright © 2008, Ilnur | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ // Индикатор отображает индекс вариации ценового ряда, вычисленного // на минимальном предшествующем интервале длины 2^n. Индекс вариации // показывает, что преобладает во временном ряду – трендовая или флетовая // составляющая, или же ряд ведет себя случайно. // М.М. Дубовиков и др. - Размерность минимального покрытия и локальный // анализ фрактальных временных рядов. #property copyright "(C)opyright © 2008, Ilnur" #property link "http://www.metaquotes.net" //---- настройки индикатора #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red #property indicator_level1 0.5 //---- входные параметры extern int n = 5; extern int nBars = 1000; //---- буфер индикатора double ibuffer[]; #define LOG_2_0 0.69314718055994530941723212145818 //MathLog(2.0); //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция инициализации индикатора | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- настройка параметров отрисовки SetIndexBuffer(0,ibuffer); SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexDrawBegin(0,Bars-nBars); SetIndexLabel(0,"iVAR"); //---- "короткое имя" отображаемое в окне индикатора IndicatorShortName("iVAR("+n+")"); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Основная функция индикатора | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i, j, k, kCount, nTotal, nCountedBars = IndicatorCounted(); int ihigh, ilow, nInterval, nIntervalStart; double Delta, Xc, Yc, Sx, Sy, Sxx, Sxy; //---- последний посчитанный бар будет пересчитан if(nCountedBars==0) nTotal = nBars; if(nCountedBars>0) nTotal = Bars-nCountedBars-1; //---- основной цикл индикатора for(j=nTotal; j>=0; j--) {22 Sx = 0; Sy = 0; Sxx = 0; Sxy = 0; for(i=0; i<=n; i++) { nInterval = 1 << (n-i); //MathPow(2,n-i); kCount = 1 << i; //MathPow(2,i); //---- суммируем разницы максимальной и минимальной цен на интервале for(Delta=0, k=0; k<kCount; k++) { nIntervalStart = nInterval*k+j; ihigh = iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,nInterval,nIntervalStart); ilow = iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,nInterval,nIntervalStart); Delta += High[ihigh]-Low[ilow]; } //---- вычисляем координаты вариации в двойном логарифмическом масштабе Xc = (n-i)*LOG_2_0; //MathLog(2.0); Yc = MathLog(Delta); //---- накапливаем данные для нахождения коэффициентов линии регрессии с помощью МНК Sx += Xc; Sy += Yc; Sxx += Xc*Xc; Sxy += Xc*Yc; } //---- вычисляем индекс вариации (коэффициент наклона линии регрессии) ibuffer[j] = -(Sx*Sy-(n+1)*Sxy)/(Sx*Sx-(n+1)*Sxx); } return(0); }
the "22" is not needed:
//---- основной цикл индикатора
for(j=nTotal; j>=0; j--)
{
Sx = 0; Sy = 0; Sxx = 0; Sxy = 0;
lesliel:
I have optimized a bit the speed of the indicator (mainly by removing/replacing excess calculations).
Thanks.
lesliel wrote:
And I would also have a request: could you please translate the comments to english?
I speak in English badly. However I will try to translate:
//+------------------------------------------------------------------+ //| iVAR.mq4 | //| (C)opyright © 2008, Ilnur | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ //The indicator displays a variation index of the price series, //calculated on a previous interval which is 2^n long. The variation index //shows what dominates in a time series - the trend or the flat component //or the series acts randomly. // M.M.Dubovikov, A.V.Kryanev, N.V.Starchenko // Dimension of the Minimal Cover and Local Analysis of Fractal Time Series. #property copyright "(C)opyright © 2008, Ilnur" #property link "http://www.metaquotes.net" //---- indicator options #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Red #property indicator_level1 0.5 //---- input parameters extern int n = 5; extern int nBars = 1000; //---- indicator buffers double ibuffer[]; #define LOG_2_0 0.69314718055994530941723212145818 //MathLog(2.0); //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- drawing settings SetIndexBuffer(0,ibuffer); SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexDrawBegin(0,Bars-nBars); SetIndexLabel(0,"iVAR"); //---- name for DataWindow and indicator subwindow label IndicatorShortName("iVAR("+n+")"); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int i, j, k, kCount, nTotal, nCountedBars = IndicatorCounted(); int ihigh, ilow, nInterval, nIntervalStart; double Delta, Xc, Yc, Sx, Sy, Sxx, Sxy; //---- last counted bar will be recounted if(nCountedBars==0) nTotal = nBars; if(nCountedBars>0) nTotal = Bars-nCountedBars-1; //---- main loop for(j=nTotal; j>=0; j--) { Sx = 0; Sy = 0; Sxx = 0; Sxy = 0; for(i=0; i<=n; i++) { nInterval = 1 << (n-i); //MathPow(2,n-i); kCount = 1 << i; //MathPow(2,i); //---- summarise differences of the maximum and minimum prices on an interval for(Delta=0, k=0; k<kCount; k++) { nIntervalStart = nInterval*k+j; ihigh = iHighest(Symbol(),0,MODE_HIGH,nInterval,nIntervalStart); ilow = iLowest(Symbol(),0,MODE_LOW,nInterval,nIntervalStart); Delta += High[ihigh]-Low[ilow]; } //---- compute coordinate of variation [Xc,Yc] in double logarithmic scale Xc = (n-i)*LOG_2_0; //MathLog(2.0); Yc = MathLog(Delta); //---- accumulate data for finding of factors of line of regress by means of LMS (least mean squares) Sx += Xc; Sy += Yc; Sxx += Xc*Xc; Sxy += Xc*Yc; } //---- compute variation index (slope of the line of regress) ibuffer[j] = -(Sx*Sy-(n+1)*Sxy)/(Sx*Sx-(n+1)*Sxx); } return(0); }
optimized version/get sometimes some errors, not described in stderror.mqh
google says that is def/C+ errors.
*When you use some (not price array) calc with VARiation
to example
//+------------------------------------------------------------------+ double getFV(double in_h[],double in_l[],int n,int j) { //---- #define LOG 0.69314718055994530941723212145818 double Delta, Xс, Yс, Sx, Sy, Sxx, Sxy; int ihigh, ilow, nInterval; int k; for(int i=0; i<=n; i++) { nInterval = 1 << (n-i); int K = 1 << i; //---- суммируем разницы максимальной и минимальной цен на интервале for(Delta=0, k=0; k<K; k++) { ihigh = ArrayMaximum(in_h, nInterval, nInterval*k+j ); ilow = ArrayMinimum(in_l, nInterval, nInterval*k+j ); Delta += in_h[ihigh] - in_l[ilow]; } //---- вычисляем координаты вариации в двойном логарифмическом масштабе Xс = (n-i)*LOG; Yс = MathLog(Delta); //---- накапливаем данные для нахождения коэффициентов линии регрессии с помощью МНК Sx += Xс; Sy += Yс; Sxx += Xс*Xс; Sxy += Xс*Yс; } double answer = -(Sx*Sy-(n+1)*Sxy)/(Sx*Sx-(n+1)*Sxx); //---- return(answer); } //+------------------------------------------------------------------+
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration
Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Variation Index:
Author: Ильнур Иксанов