Stop loss: nah oder fern?

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Hat jemand von euch jemals reale Ergebnisse erzielt, indem er die klassische Risiko/Rendite-Strategie von 1:2 / 1:3 / 1:5 oder Ähnliches verwendet hat?

Persönlich habe ich aus all den Tests, die ich im Laufe der Jahre durchgeführt habe, festgestellt, dass die beste Strategie nicht unbedingt darin besteht, den TP auf einen Ertrag zu setzen, der mindestens das Doppelte des SL beträgt, sondern auf eine völlig andere Weise zu denken, nämlich den SL sehr weit zu platzieren und den TP näher.

Ich handle EUR/GBP und GBP/USD, indem ich den SL bei 1500 Pips für EUR/GBP und bei 2500 Pips für GBP/USD platziere. Dann, nachdem ich etwa 80 Pips Gewinn erreicht habe, aktiviere ich einen Trailing-Stop.

Die Strategie, gemischt mit anderen Risikomaßnahmen, erweist sich als profitabel.

Welcher Schule gehört ihr an? Naher SL und weiter TP? Oder ferner SL und naher TP?

 
Interessanter Gedanke.

Statistisch gesehen wäre schon eine Strategie rentabel, die bei einer Risk Reward Ratio von 1:1 etwas über 51% der Trades gewinnt. 

Hast du eine Strategie, die 50% der Trades gewinnt mit 1:1, machst du weder Gewinn, noch Verlust (aber Spread- und Kommissionsverluste!)

Eine Strategie mit 1:2 mit einer 50%igen Gewinnchance pro Trade macht also theoretisch Profit, da der Gewinn doppelt so hoch ist wie der Verlust (außer Spread und Kommission).

Leider ist es nicht ganz so einfach, da bei einer Ratio von 1:3, 1:5, 1:x beachtet werden muss, mit welchen Wahrscheinlichkeiten die Gewinne erreicht werden, schließlich muss der Preis zum Profit 3, 5, x mal weiter laufen als zum Loss.

Aber wenn du eine Möglichkeit findest, zu erfassen, dass bei einem bestimmten Einstieg die Wahrscheinlichkeit größer als ein Fünftel (bsp 1:3) ist, den 5fachen Profit zu erreichen, wird die Strategie theoretisch Gewinn machen.

Was du vorschlägst, ist, den TP näher zu setzen und den SL weiter weg. Es handelt sich also um eine RR größer als eins(1:1).

Wenn du eine Entry Strategie mit RR 5:1 fährst (Verlust wiegt fünf mal so schwer), dann müsstest du, wenn du Spread und Kommission vernachlässigst, profitabel sein, so lange du mehr als fünf mal öfter gewinnst als du verlierst.
 

Ich meine, das ist ein bisschen ein falscher Ansatz.

Wenn man eine Strategie hat, sollt man als erstes wissen, wann die aktuelle Handelsstrategie gescheitert ist und man dann mit Verlust aussteigt. Wenn man jetzt stat dessen einen weiten SL hat, ist das nur die fatale Hoffnung, dass man doch Recht hat, wenn man nur lang genug im Markt bleibt. Das führt zu einem großen Verlust, der durch viel kleine Gewinne kompensiert werden müsste - aber gibt es denn genug kleine Gewinne bis zum nächsten großen Verlust - oder schaut man zu, wie langsam das Geld verschwindet?

Das Scheitern kann sein das Erreichen eine Preises (quasi ein SL), eine Umkehr des/der Indikator(en) etc...

Das zweite ist zu wissen, wann das Ziel erreicht ist, auch hier: ein Preis (TP), eine Indikatorkonstellation ....

 
Tobias Johannes Zimmer #:
Interessanter Gedanke.

Statistisch gesehen wäre schon eine Strategie rentabel, die bei einer Risk Reward Ratio von 1:1 etwas über 51% der Trades gewinnt. 

Hast du eine Strategie, die 50% der Trades gewinnt mit 1:1, machst du weder Gewinn, noch Verlust (aber Spread- und Kommissionsverluste!)

Eine Strategie mit 1:2 mit einer 50%igen Gewinnchance pro Trade macht also theoretisch Profit, da der Gewinn doppelt so hoch ist wie der Verlust (außer Spread und Kommission).

Leider ist es nicht ganz so einfach, da bei einer Ratio von 1:3, 1:5, 1:x beachtet werden muss, mit welchen Wahrscheinlichkeiten die Gewinne erreicht werden, schließlich muss der Preis zum Profit 3, 5, x mal weiter laufen als zum Loss.

Aber wenn du eine Möglichkeit findest, zu erfassen, dass bei einem bestimmten Einstieg die Wahrscheinlichkeit größer als ein Fünftel (bsp 1:3) ist, den 5fachen Profit zu erreichen, wird die Strategie theoretisch Gewinn machen.

Was du vorschlägst, ist, den TP näher zu setzen und den SL weiter weg. Es handelt sich also um eine RR größer als eins(1:1).

Wenn du eine Entry Strategie mit RR 5:1 fährst (Verlust wiegt fünf mal so schwer), dann müsstest du, wenn du Spread und Kommission vernachlässigst, profitabel sein, so lange du mehr als fünf mal öfter gewinnst als du verlierst.
Ich verstehe genau, was du meinst. Persönlich mache ich Folgendes: Ich schließe die Order, die keinen Gewinn bringt, bevor sie den SL erreicht, durch Teilverkäufe.

Beispiel: Angenommen, eine Long-Order in EUR/GBP mit 0,03 Lots erzeugt einen Drawdown von 9 €, dann kompensiere ich einen Teil dieser Verluste, indem ich Teilverkäufe durchführe, während ich durch andere Orders Gewinne erziele. Wenn also eine andere EUR/GBP-Order einen Gewinn von 6 € erzielt, führt der EA einen Teilverkauf in der Drawdown-Order durch, was zu einem Gesamtverlust von etwa 3 € in dieser Order führt.

Mit dieser Methode erweist sich mein System als profitabel. Aber wie du gesagt hast, hängt alles davon ab, wie viele Orders du profitabel machen kannst. In meinem Fall sprechen wir derzeit von etwa 70 %.

Wenn du einen Blick darauf werfen möchtest, hier ist mein Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2223831?source=Site+Signals+My#!tab=account
 
Carl Schreiber #:

Ich meine, das ist ein bisschen ein falscher Ansatz.

Wenn man eine Strategie hat, sollt man als erstes wissen, wann die aktuelle Handelsstrategie gescheitert ist und man dann mit Verlust aussteigt. Wenn man jetzt stat dessen einen weiten SL hat, ist das nur die fatale Hoffnung, dass man doch Recht hat, wenn man nur lang genug im Markt bleibt. Das führt zu einem großen Verlust, der durch viel kleine Gewinne kompensiert werden müsste - aber gibt es denn genug kleine Gewinne bis zum nächsten großen Verlust - oder schaut man zu, wie langsam das Geld verschwindet?

Das Scheitern kann sein das Erreichen eine Preises (quasi ein SL), eine Umkehr des/der Indikator(en) etc...

Das zweite ist zu wissen, wann das Ziel erreicht ist, auch hier: ein Preis (TP), eine Indikatorkonstellation ....

Sicuramente, ecco la traduzione in tedesco del tuo testo:

"Natürlich stimme ich dir zu, offensichtlich verlasse ich mich nicht nur auf dieses Prinzip. Ich wende auch Bollinger-Bänder, RSI, MACD, Fibonacci an und überprüfe das Vorhandensein möglicher Divergenzen und Marktineffizienzen. Trotzdem habe ich zumindest in meinen Tests festgestellt, dass ich durch dieses Vorgehen und die Anwendung einer Risikomanagementstrategie, die auf teilweisen Schließungen erfolgloser Orders basiert, bessere Ergebnisse erzielen kann und mein Drawdown dennoch niedrig bleibt.

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