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Entschuldigen Sie, dass ich nicht programmieren kann, ist es möglich, in die externe Variable des Ladderv0.01JRSX den S.L. einzufügen? Ich habe versucht, es zu machen, aber nicht dort sind erfolgreich.
Ich habe dies entworfen, um einen Indikator zum Schließen zu verwenden. Wenn wir einen Stop verwenden, wird er den Pipstep ruinieren. Ein Auftrag kann gestoppt werden und die Progression wird fortgesetzt, weil
weil die Indikatoren immer noch "Go" sagen.
Ich werde vielleicht noch weiter an der Stop-Sache arbeiten, um einen Weg zu finden, das zu tun, aber im Moment schafft der Markt den Stop. Ich denke, dies ist ein besserer Ansatz als eine allgemeine Zahl, die wir schätzen und für zwei Monate anpassen (nutzlos).
Viel Spaß mit
Mehr demnächst
Ergebnisse bis heute, eur/usd 4 Std. & usd/chf 4 Std.
Der usd/chf schien nicht so sehr zu gefallen.
Ergebnisse bis heute, eur/usd 4 Std. & usd/chf 4 Std. Didn't seem to like the usd/chf too much.
Hallo, verwendet er die Version mit dem RSI oder die mit JRSX?
Dieser verwendet RSI
Hallo
Ich schlage vor, Sie versuchen meine Version auf turbo-jrsx 30 auf 4h Zeitrahmen.
Meister001Meister, ich Fehler oder nicht ist kein Unterschied in der EA, die Sie in Beitrag Nummer 2792 geschrieben haben?
ja der gleiche EA wie früher, aber ich habe noch einmal gepostet, weil oft suchen ist erfreulich
Hallo
Ich schlage vor, Sie versuchen meine Version auf turbo-jrsx 30 auf 4h Zeitrahmen (USDCHF sieht viel besser auf 4h Zeitrahmen, auf 1h Zeitrahmen nicht), aber einige Kreuze sieht besser auf t-jrsx 14 4H Zeitrahmen und andere jrsx-30 auf 1h Zeitrahmen zB GBPUSD. Sie müssen also diese Einstellungen für verschiedene Crosses ausprobieren. Die Einstellung t-jrsx viel höher als 30, nicht geben bessere Ergebnisse auf 1h und 4h Zeitrahmen. Sie können z.B. auf dem 30m-Zeitrahmen mit einer Verdoppelung von t-jrsx auf 60 experimentieren, aber das bringt keine besseren Ergebnisse, auch wenn Sie denken, dass mehr Präzision auf niedrigeren Zeitrahmen profitabler ist.
master001
Hallo neta1o
Ich habe bemerkt, dass die effektivste Art der nicht verzögerten Filterung darin besteht, die richtigen Einstellungen für einen kleineren Zeitrahmen als den Zeitrahmen der Trendverfolgung zu finden.
Keiner der Trendfolgeindikatoren ist schnell genug, um wirklich verzögerungsfrei zu filtern.
Z.B. ist OSMA ein sehr schneller Indikator, aber es ist sehr schwierig, Tops und Bottoms dieses Indikators zu erkennen. Der Versuch, die langen Trends im Markt zu "sehen", gibt mehr Raum, um mit Trendumkehrungen zu kämpfen.
Meine Experimente mit anderen Indikatoren auf verschiedenen timeframes mit indictor der allgemeinen timeframe sehr viel niedriger Gewinne.
Meister001Timeframes ist eigentlich eine große Anregung. Ich habe gerade angefangen, mich mit kleineren Zeitrahmen zu beschäftigen, um frühere Ein- und Ausstiegssignale zu erhalten. Die Entwicklung und das Experimentieren gehen weiter. Halten Sie die Ergebnisse zu posten, ich schätze sie, danke
Gibt es jemanden, der die Daten in Echtzeit der letzten Tage hat, um sie mit dem Backtest zu konfrontieren?
Ich die Erklärten?