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Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Levenberg-Marquardt-Algorithmus
Sergey Golubev, 2017.09.19 10:08
Neuer Artikel wurde veröffentlicht -
Tiefe neuronale Netze (Teil II). Ausarbeitung und Auswahl von Prädiktoren
InhaltForum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
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Sergey Golubev, 2009.10.09 08:43
Neuronales Netzwerk
Neural Network: Diskussion/Entwicklungsthreads
Neuronales Netzwerk: Entwicklung von Indikatoren und Systemen
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Neuronales Netzwerk: Die Bücher
Der Beitrag
Tiefe neuronale Netze (Teil II). Ausarbeitungund Auswahl von Prädiktoren- MT5
CodeBase
Das ist sehr interessant, ich würde gerne einen Beitrag leisten, aber ich weiß nicht, wo wir jetzt sind. Haben Sie schon Ergebnisse erzielt?
Wenn Sie einen selbstlernenden EA wollen, brauchen wir neuronale Netze oder einen ähnlichen Ansatz. Ein synthetischer Weg, um smthg zu erreichen, ist post-maintein der EA und optimieren Sie es mit einem rollierenden Mode.
Mit freundlichen Grüßen
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Wie man mit MetaTrader und Forex anfängt, der Anfang
Sergey Golubev, 2021.02.08 16:30
Entwicklung eines sich selbst anpassenden Algorithmus (Teil I): Ein Grundmuster finden
Jeder Handelsalgorithmus ist im Allgemeinen ein Werkzeug, das einem erfahrenen Händler Gewinn bringen oder das Depot eines unerfahrenen Händlers sofort zerstören kann. Das Problem bei der Entwicklung eines profitablen und zuverlässigen Algorithmus ist, dass wir nicht verstehen können, was getan werden muss, um Geld zu verdienen, und welche Methoden von "erfolgreichen Händlern" verwendet werden. Während HFT, Arbitrage, Optionsstrategien und auf Kalenderspreads basierende Systeme über eine solide theoretische Grundlage verfügen, aus der klar hervorgeht, was getan werden muss, um Gewinne zu erzielen, sind die Algorithmen, die auf Preisanalysen und Fundamentaldaten basieren, viel unklarer. In diesem Bereich gibt es keine vollwertige theoretische Grundlage, die die Preisbildung beschreiben würde, was die Entwicklung eines stabilen Handelsalgorithmus extrem erschwert. Der Handel wird hier zur Kunst, während die Wissenschaft hilft, alles zu systematisieren.
Aber ist es möglich, einen vollautomatischen Handelsalgorithmus zu erstellen, der nur auf der Analyse von Preisänderungen basiert und für jedes Handelsinstrument ohne Optimierung funktioniert, ohne dass die Parameter für jedes Handelsinstrument einzeln manuell angepasst werden müssen? Gibt es einen Algorithmus, den man einfach auf den Chart eines bestimmten Handelsinstruments anwenden kann, so dass er sofort profitable Parameter für dieses Instrument definiert?
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Wie man mit MetaTrader und Forex anfängt, der Anfang
Sergey Golubev, 2021.02.19 18:08
Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II):Verbesserung der Effizienz
Bevor Sie diesen Artikel lesen, empfehle ich Ihnen, den ersten Artikel"Entwicklung eines sich selbst anpassenden Algorithmus (Teil I)" zu lesen:Finden eines Grundmusters" zu lesen. Das ist zwar nicht notwendig, da das Wesentliche trotzdem klar ist, aber das Lesen wird interessanter sein.
Im vorigen Artikel habe ich ein einfaches Muster entdeckt und einen sehr einfachen Algorithmus entwickelt, der dieses Muster ausnutzt. Aber der Algorithmus hat keine flexible Struktur, und es macht keinen Sinn, von ihm herausragende Ergebnisse zu erwarten.
Wir müssen ihn stark verbessern, damit er flexibler wird und seine Betriebsparameter je nach Marktsituation anpasst, so dass bessere Ergebnisse und Stabilität erzielt werden können.
Halten Sie die Idee für realisierbar? Lassen Sie uns den runden Tisch aufstellen!
Halten Sie diese Idee für realisierbar? Lassen Sie uns den runden Tisch decken!
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Wie man mit MetaTrader und Forex anfängt, der Anfang
Sergey Golubev, 2021.03.12 09:56
Selbstanpassender Algorithmus (Teil III): Verzicht auf Optimierung
Bevor Sie diesen Artikel lesen, empfehle ich Ihnen, den zweiten Artikel der Serie"Entwicklung eines selbstanpassenden Algorithmus (Teil II)" zu lesen:Verbesserung der Effizienz". Die in diesem Artikel angewandte Methodik unterscheidet sich erheblich von dem, was zuvor besprochen wurde, aber es ist nützlich, die vorherigen Artikel zu lesen, um das Thema zu verstehen.
Diese Strategie, wenn sie denn funktionieren würde, wäre dasselbe wie künstliche Intelligenz.
Hier ist sie: "nicht standardisierter automatisierter Handel"
Sie funktioniert mit Accelerator oder einem tollen Indikator anstelle eines MA, aber das Prinzip ist das gleiche.
Führen Sie einen Backtest mit verschiedenen Daten für den Accelerator (oder MA) durch, und verwenden Sie dann die besten Daten für den Terminhandel.
Der einzige Unterschied ist: Anstatt ein "selbstanpassender Experte" zu sein, muss man jede Woche (Tage) einen Backtest machen, um zu überprüfen, ob er immer noch den besten Wert für seinen EA hat.Diese Strategie, wenn sie denn funktionieren würde, wäre dasselbe wie künstliche Intelligenz.
Hier ist sie: "nicht standardisierter automatisierter Handel"
Sie funktioniert mit Accelerator oder einem tollen Indikator anstelle eines MA, aber das Prinzip ist das gleiche.
Führen Sie einen Backtest durch, indem Sie verschiedene Daten für den Accelerator (oder MA) verwenden, und verwenden Sie dann die besten Daten für den Terminhandel.
Der einzige Unterschied ist: Anstatt ein "selbstanpassender Experte" zu sein, muss man jede Woche (Tage) einen Backtest machen, um zu überprüfen, ob man noch den besten Wert für seinen EA hat.Interessant.