Was ist mit unrentablen Positionen zu tun? - Seite 9
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Das Problem ist hier, Es ist unmöglich, genau zu bestimmen, wo die Grenze liegt, wenn man den Verlust schließen muss. Schließlich kann sich der Kurs buchstäblich 1 Punkt nach Handelsschluss umdrehen und ein Verlustgeschäft könnte sich als Gewinn erweisen. Das ist die Situation, die einen immer wieder fertig macht und entmutigt. Offensichtlich sollten wir die Statistiken der durchschnittlichen Trendbewegung (ohne Verluste) eines Paares verwenden. Und unter Berücksichtigung dessen die Entscheidung, den Verlust zu schließen. Genauer gesagt, um die Wahrscheinlichkeit einer Kursumkehr nach dem Passieren von N Punkten zu berechnen, unter Berücksichtigung der Statistik.
Das ist kein Problem, natürlich sollte man nicht beim kleinsten Pullback schließen, das ist erstens nicht männlich, so handelt ein Mann nicht, aber natürlich kann man nicht mehr verlieren, als man an Gewinn erwartet hat, das ist die Grenze, es macht keinen Sinn, mehr abfließen zu lassen, natürlich nur, wenn während des Haltens der Position keine neuen Informationen eingetroffen sind und sich die Prognose nicht geändert hat, ansonsten erfolgt die Schließung oder Umkehrung unabhängig von der Preisbewegung und der Rentabilität der Position.
In der Tat ist es nicht professionell, Entscheidungen über die Eröffnung / Schließung von Positionen auf der Grundlage von PnL oder Equity-Dynamik zu machen, werden diese Daten verwendet, um das Risiko zu skalieren, aber nicht als Signale. IMHO SL\TP - für Feiglinge, ihre Logik ist völlig falsch, das Risiko wird durch Los modelliert, anstatt eine dumme Stop-Loss abhängig von Ihrem eigenen Verlust, die nicht den Markt überhaupt beeinflussen, der Markt kümmert sich nicht, was Sie verloren oder gewonnen, es zählt nur richtige Prognose und vernünftig kalkulierten Risiko.
Das ist kein Problem, natürlich sollte man nicht beim kleinsten Pullback schließen, erstens ist das unmännlich, so handelt ein Mann nicht, aber natürlich kann man nicht mehr verlieren, als man an Gewinn erwartet hat, das ist die Grenze, es macht keinen Sinn, mehr zu verlieren, natürlich nur, wenn man während des Haltens der Position keine neuen Informationen erhalten hat und sich die Prognose nicht geändert hat, sonst schließt man oder kehrt um, unabhängig von der Preisbewegung und der Rentabilität der Position.
In der Tat ist es nicht professionell, Entscheidungen über das Öffnen/Schließen von Positionen auf der Grundlage von PnL oder der Aktiendynamik zu treffen, diese Daten werden verwendet, um das Risiko zu skalieren, aber nicht als Signale. IMHO ist SL\TP für Feiglinge, ihre Logik ist völlig falsch, das Risiko wird nach Lot modelliert, anstatt eines dummen Stop-Loss, der von Ihrem eigenen Verlust abhängt, der den Markt in keiner Weise beeinflusst, der Markt kümmert sich nicht um Ihren Verlust oder Gewinn, was zählt, ist eine genaue Vorhersage und ein vernünftig berechnetes Risiko.
Das ist alles nur zum Spaß. Sie können Ihre Worte mit dem Handel im Kanal verbinden?
So sieht die Strategie aus:
* Schritt 1: Zunächst werden die Pending Orders, z.B. Buy Limit und Sell Limit, im gleichen Abstand zum aktuellen Kurs platziert (Beispielcode der Skripte:Pending Orders UP,Pending Orders DOWN- nur als Beispiel für die Platzierung von Pending Orders).
* Schritt 2: Wenn einer der schwebenden Aufträge ausgelöst wird, werden die übrigen gelöscht und Schritt 1 wird wiederholt.
Nach einer gewissen Zeit werden Positionen mit Verlusten angesammelt, aber auch gewinnbringende Positionen werden angezeigt. Frage: Wie kann ich die Anzahl der Verlustpositionen minimieren?
1) Sie sollten ein Währungspaar mit minimalen Preisunterschieden wählen, praktisch jedes klassische, außer dem Pfund. 2) Öffnen Sie die erste Position in beliebiger Richtung mit einer Mindestmenge. Nehmen wir an, wir eröffnen eine Kaufposition, notieren sofort den Eröffnungskurs und setzen eine horizontale Linie, von der aus wir dann, da die erste Kaufposition eröffnet wurde, oberhalb des Kurses mit der Rotation des Verkaufslimits dist 5||10 Buy Stop beginnen und so weiter, wobei die gesamte Nettodistanz "oberhalb", sagen wir 300 p, für das Netto "unterhalb" 300 p beginnen wir mit einem Verkaufsstop dist 5||10 Buy Limit. Wir erhalten ein Gesamtnetz von max. 600 p (300/300) - ein Netz kann auf 4 Arten gebildet werden, wobei 1 und 2 negativ und 3 und 4 positiv sind. Um nach dem Schema zu arbeiten, sollten Sie Folgendes angeben: a) f-fi der Nummerierung..., f-fi der Wiederherstellung verlorener Positionen, f-fi der Löschung von Losen und der Platzierung neuer schwebender Aufträge, wenn sie aus dem oberen oder unteren Bereich von dist .... herausgehen. b) einen Signalanzeiger oder etwas anderes anzubringen ... Und starten Sie zu entladen (sammeln Gewinne nur) und Wiederherstellung der verlorenen Positionen, können Sie sich in das Netzwerk Körper zu arbeiten, in der Regel die Eröffnung einer Position in den Schnitt, wenn es ein Reverse-Signal und zu der Zeit, wenn die Gesamtzahl der offenen Aufträge nicht erfüllen das Signal. Für den Sommer Zeitraum von drei Monaten spielen Online-Spiel habe ich etwa 87 000 p, ohne Verwendung von Indikatoren, das einzige, was Sie brauchen für diesen Handel max min Lose + berechnen die Risiken auf der Grundlage der depo, wo die Norm für die klassische Strecke auf lange Sicht berücksichtigt - 3000 p von Anfang an + die Wahl eines Maklers ohne Provision.