Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 587

[[Gelöscht]]

transcendreamer:

Aber Sie haben das Signal trotzdem beobachtet, oder? ) Früher oder später wird Tolik aufhören, das Depot zu überladen und der Gewinn wird kommen )

[transcendreamer]

Aleksandr Volotko:

Aber Sie haben das Signal trotzdem beobachtet, oder? ) Früher oder später wird Tolik aufhören, das Depot zu überlasten und der Gewinn wird kommen)

Ich bin heute gerade von einer Schicht in der Fabrik zurückgekommen... Ich habe es mir angesehen... und dort...

Im Allgemeinen können wir für jedes System, das nicht ausläuft (positiver durchschnittlicher MO, der Kokon ist nach oben gekippt), den maximalen Drawdown mit einem gegebenen Wahrscheinlichkeitsniveau anhand der Lösung der Gleichung y=k*x-s*n*sqrt(x) --> min, wobei k der erwartete Gewinn und s die Streuung der Renditen (RMS) ist, n eine Anzahl von Sigmas ist, die dem gewählten Wahrscheinlichkeitsniveau entspricht (man kann grob mit Gauß beginnen), oder wenn man eine ausreichende Anzahl von Transaktionen hat, mindestens 300 (mehr ist besser), führt man einen zufälligen Bootstrap durch (z.B. 100000 Trajektorien) und schätzt diese maximale Tiefe des Drawdowns visuell ab, um zumindest ungefähr die Risiken zu planen und zu verstehen, ob der Handelsprozess angemessen ist oder nicht...

Es gibt 4 Feinheiten, die alles verderben können: (1) bei einigen Handelssystemen kann sich herausstellen, dass die gesammelten Trades nicht die gesamte Variation in den verschiedenen Märkten angemessen widerspiegeln, (2) die Annahme eines positiven durchschnittlichen MO ist ebenfalls eine große Annahme, da sie in der Realität schwankt, (3) ein stabiles Belastungsniveau ist erforderlich und die Belastung sollte nicht zunehmen, da dies offensichtlich die Streuung des Kokons möglicher Trajektorien erhöht, (4) wenn sich die Strenge der Auswahl der Handelssätze ändert, kann dies ebenfalls die Streuung erhöhen, insbesondere wenn die Volatilität lokal ist und der Markt sehr volatil ist.

Wenn man mit hoher Varianz handelt, können selbst gute Handelsmethoden weggeworfen werden, ohne dass man merkt, dass sie im Allgemeinen gut sind, die Streuung der Renditen war einfach zu fatal für die gegebene Einlage... und der Spread ist fast immer höher als die durchschnittliche Rendite, eine Welt der Vergeblichkeit...

[Maksim Antonenko]

Drimer, ist das Schreiben des Offensichtlichen Ihr Ding?))

Ich habe vergessen, hinzuzufügen, dass man während eines Trends mit Trendsystemen handeln muss und während eines Flats)).

Da man die Volatilität nicht vorhersagen kann, kann man auch die Streuung der Renditen nicht vorhersagen.

Die Vorhersage von Tag-Nacht-Volatilitätsschwankungen ist ebenfalls nutzlos, da jegliche Ineffizienz durch Spread und Provisionen zunichte gemacht wird.

[transcendreamer]

Макс:
Dreamer, ist das Schreiben des Offensichtlichen Ihr Ding?)

Ich habe vergessen, hinzuzufügen, dass man während eines Trends mit Trendsystemen handeln muss und während eines Flats)).

Da man die Volatilität nicht vorhersagen kann, kann man auch die Streuung der Renditen nicht vorhersagen.

Die Vorhersage von Tag-Nacht-Volatilitätsschwankungen ist ebenfalls nutzlos, da jede Ineffizienz durch den Spread und die Provision zunichte gemacht wird.

Ich würde es so ausdrücken: Das Wichtigste beim Handel ist, keine Geschäfte einzugehen, die große Verluste bringen - das ist wahrscheinlich das Wichtigste.

[transcendreamer]

Макс:
Drimer, ist das Schreiben des Offensichtlichen Ihr Ding?))

Ich vergaß hinzuzufügen, dass man während eines Trends mit Trendsystemen handeln muss und während eines Flats)).

Da man die Volatilität nicht vorhersagen kann, kann man auch die Streuung der Renditen nicht vorhersagen.

Die Vorhersage von Tag-Nacht-Volatilitätsschwankungen ist ebenfalls nutzlos, da jede Ineffizienz durch den Spread und die Provision zunichte gemacht wird.

Natürlich ist die Schwankung der Rentabilität auch schwankend, ebenso wie die MO, aber die Botschaft hier war nur, um zumindest eine erste Einschätzung zu machen - ob wir überhaupt angemessen handeln oder wir können sofort in den Laden für Overalls gehen - und diese Einschätzung besteht darin, Ihre Einzahlung mit der erwarteten Volatilität der Kurve der Mittel auf dem Konto zu vergleichen

[Anatolii Zainchkovskii]

Макс:
Drimmer, ist es deine Stärke, das Offensichtliche zu schreiben?))

Ich habe vergessen, hinzuzufügen, dass man während eines Trends mit Trendsystemen handeln muss und während eines Flats)).

Da man die Volatilität nicht vorhersagen kann, kann man auch die Streuung der Renditen nicht vorhersagen.

Die Vorhersage von Tag-Nacht-Volatilitätsschwankungen ist ebenfalls nutzlos, da jegliche Ineffizienz durch Spread und Provisionen zunichte gemacht wird.

Die Volatilität ist vorhersehbar, und das ist nichts Schlechtes.

2 Fehler, 1) Metalle sind volatiler für das Konto, weil der Punktwert, sie verursacht die Unordnung.

Mein zweiter Fehler ist, dass ich das Risiko bei Metallen erneut überschätzt habe.

Im Allgemeinen ist mein 100$ (Cent) Depot zu niedrig für den Handel mit mehreren Währungen. Aber das ist kein Problem, ich werde sowieso eine Million Pfund verdienen.

[Anatolii Zainchkovskii]

als eine Vorhersage der Volatilität?

Screenshots der MetaTrader-Handelsplattform

EURCHF, H1, 2020.07.25

RoboForex Ltd, MetaTrader 5, Real

[multiplicator]

Anatolii Zainchkovskii:

als eine Vorhersage der Volatilität?

Oh mein Gott. Was ist das?

[Anatolii Zainchkovskii]

multiplicator:

Oh mein Gott. Was ist das?

Chaos in seiner ganzen Pracht.

[b2v]

Anatoly hat dieses Mal gut gehandelt, mit Ausnahme von Metallen (die Statistiken und die Historie erschienen im Signal nach 24 Stunden).
Metalle sollten in einem separaten Signal gehandelt werden. Ich glaube, sie landeten bei -140$.
Und Währungspaare, wie ich, geben einige Plus auf die Menge der Trades >100 auf diese Indizes.

Aber Phasing ist hart - Woche +500 Pips, Woche -500.
Schade, dass das Experiment unvollständig blieb...