Der Versuch, zwischen einem realen und einem illusorischen Währungsaufschlag zu unterscheiden und die Gleichzeitigkeit der Bewegungen der Paare zu erkennen. - Seite 6
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Ich wollte mit meinen Beiträgen niemanden vor den Kopf stoßen. Was ich vorhin schrieb: Wir stellen eine Arbeitshypothese auf: Wenn es einen Trend für eine Währung (für eine Reihe von Paaren) gibt, wird er sich fortsetzen. Wir überprüfen dies an den Daten, indem wir den Begriff des Trends in einer Zahl formalisieren, und diese Zahl charakterisiert den Bewegungsvektor der Währungspaare. Anschließend überprüfen wir, ob unsere Hypothese zutrifft, indem wir für alle Paare Geschäfte einen Schritt im Voraus eröffnen (z. B. alle Berechnungen auf der Basis von Ein-Stunden-Balken und Eröffnung eines Geschäfts zur vollen Stunde).
Ich werde im Folgenden klein schreiben, weil der Themenstarter diesen Unsinn nicht verstanden hat. Wenn es ihm nichts ausmacht, können wir weiter schwärmen.
Hier haben wir wieder TH, von dem die wenigsten etwas hören wollen :( Aber jetzt ist alles noch verdrehter: Es gibt bereits zwei verschiedene Entropien - die thermodynamische und die informationelle.
Zum Thema Formalisierung: Ich weiß es selbst noch nicht. Wenn wir eine Makrosignatur als eine stumme Summe von Codes definieren (zum Beispiel für <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> ist sie 1), dann ist es logisch, einen Mikrozustand, der für einen Makrozustand mit einer Makrosignatur, die sich signifikant von Null unterscheidet, als Trend zu betrachten.
Nochmals zu den Begriffen:
Ein Mikrozustand ist ein Vektor, in dem alle Währungscodes in allen Paaren geordnet sind. Sie lautet zum Beispiel <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Die Signatur dieses Mikrozustands ist {-2,4,+3}, d. h. zwei -1, vier 0 und drei +1.
Ein Mikrozustand entspricht immer der realen Situation auf dem Markt und vice versa. Die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Mikrozustands ist eine Konstante, die sich aus der Art und Weise ergibt, wie die Codes berechnet werden (durch Quantile), und sie ist gleich 3^(-9) für neun Paare. Aber wir alle wissen sehr gut, dass ein starker Trend und ein gewöhnlicher Tiefpunkt keineswegs gleich wahrscheinliche Zustände sind. Wir müssen also zu Makrozuständen übergehen, um die Wahrscheinlichkeiten zu zählen.
Ein Makrozustand ist die Gesamtheit aller Mikrozustände mit identischen (=äquivalenten) Signaturen. Es gibt viele davon, aber ich kann einige zitieren, um es zu verdeutlichen:
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0,0>, usw.
Der Makrozustand wird im Gegensatz zum Mikrozustand vollständig durch die Signatur bestimmt. Der Makrostatus wird benötigt, um Wahrscheinlichkeiten zu schätzen (so scheint es mir).
Übergänge zwischen gleichwertigen Mikrozuständen (d. h. innerhalb desselben Makrozustands, mit intakter Signatur) sind frei und unvorhersehbar.
Auch die Übergänge zwischen Makrozuständen sind unvorhersehbar, wenn auch nicht so frei.
Es gibt die Hypothese, dass die thermodynamische Entropie des Makrozustands eine zur Trägheit neigende Eigenschaft ist, d. h. es kann sinnvoll sein, von ihr im Sinne einer Vorhersage zu sprechen.
Hier ist eines der seltsamsten Beispiele für Entropie (thermodynamische) Trägheit: Manchmal gibt es vor sehr starken Nachrichten wie Anhängern eine extrem harte Flaute (Totenstille), wenn fast alle Paare innerhalb einiger Pips schwanken. Nehmen wir an, es handelt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt um einen Mikrozustand <0,0,0,0,0,+1,0,0>, dem ein Makrozustand mit der Makrosignatur {-0,8,+1} entspricht. Dies ist ein sehr unwahrscheinlicher Makrozustand mit einer Wahrscheinlichkeit, die 130 Mal kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit eines typischen flachen {-3,3,+3}. Seine t/d-Entropie (Logarithmus der Anzahl äquivalenter Mikrozustände) ist ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Der Markt explodiert beim Pfund (angenommen, das Pfund steigt) nach Bekanntgabe der Nachricht. Dies ist, sagen wir, der Mikrozustand <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Er entspricht dem Makrozustand {-0,1,+8}, dessen t/d-Entropie ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20 ist, d.h. der gleiche!
Die T/d-Entropie hat sich überhaupt nicht verändert, obwohl sich die Art des Marktes dramatisch verändert hat. Aber etwas hat sich geändert: Es ist die Makrosignatur. Es war fast Null (Windstille), und jetzt ist es 8.
Ich denke, es wäre sehr interessant zu sehen, wie sich der Mikrozustand des Systems im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht gibt es einige Muster.
Ist es bereits nach der Anmeldung?
Im Folgenden werde ich klein schreiben, denn diesen Unsinn hat Topikstarter nicht verstanden. Wenn es ihm nichts ausmacht - wir werden weiter schwärmen.
Hier haben wir wieder eine TI, von der nur wenige Leute etwas hören wollen :( Aber jetzt ist es noch verdrehter: es gibt bereits zwei verschiedene Entropien - thermodynamische und informationelle.
Zum Thema Formalisierung: Ich weiß es selbst noch nicht. Wenn wir eine Makrosignatur als eine stumme Summe von Codes definieren (z. B. für <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> ist sie 1), dann ist es logisch, einen Mikrozustand als Trend zu betrachten, der für eine Makrosignatur repräsentativ ist, deren Makrosignatur signifikant von Null abweicht.
Noch einmal zu den Begriffen:
Mikrozustand ist ein Vektor, in dem alle Währungscodes in allen Paaren in einer geordneten Weise geschrieben sind. Sie lautet zum Beispiel <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Die Signatur dieses Mikrozustands ist {-2,4,+3}, d.h. zwei -1, vier 0 und drei +1.
Microstate entspricht immer der realen Marktsituation und umgekehrt. Die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Mikrozustands ist eine Konstante, die sich aus der Art und Weise ergibt, wie die Codes berechnet werden (durch Quantile), und sie beträgt 3^(-9) für neun Paare. Aber wir alle wissen sehr gut, dass ein starker Trend und ein gewöhnlicher Tiefpunkt keineswegs gleich wahrscheinliche Zustände sind. Wir müssen also zu Makrozuständen übergehen, um Wahrscheinlichkeiten zu berechnen.
Makrozustände sind die Gesamtheit aller Mikrozustände mit identischen Signaturen (=gleichwertig). Davon gibt es eine Menge, aber ich kann ein paar zitieren, um es zu verdeutlichen:
<+1,0,+1,0,+1,-1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0>, usw.
Der Makrozustand ist im Gegensatz zum Mikrozustand vollständig signaturgesteuert. Der Makrozustand wird für die Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten benötigt (so scheint es mir).
Übergänge zwischen äquivalenten Mikrozuständen (d. h. innerhalb eines Makrozustands, wobei die Signatur erhalten bleibt) sind frei und unvorhersehbar.
Übergänge zwischen Makrozuständen sind ebenfalls unvorhersehbar, wenn auch nicht so frei.
Es gibt die Hypothese, dass die thermodynamische Entropie des Makrozustands eine träge Eigenschaft ist, d. h. es kann sinnvoll sein, darüber zu sprechen.d.h. es kann sinnvoll sein, darüber im Sinne einer Vorhersage zu sprechen.
Hier ist eines der seltsamsten Beispiele für die Trägheit der Entropie (Thermodynamik): manchmal gibt es vor sehr starken Nachrichten wie Anhängern eine extrem harte Flaute (Totenstille), wenn fast alle Paare innerhalb einiger Pips schwanken. Nehmen wir an, es handelt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt um einen Mikrozustand <0,0,0,0,0,+1,0,0>, dem ein Makrozustand mit der Makrosignatur {-0,8,+1} entspricht. Dies ist ein sehr unwahrscheinlicher Makrozustand mit einer Wahrscheinlichkeit, die 130 Mal kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit eines typischen flachen {-3,3,+3}. Seine t/d-Entropie (Logarithmus der Anzahl äquivalenter Mikrozustände) ist ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Der Markt explodiert beim Pfund (angenommen, das Pfund steigt) nach Bekanntgabe der Nachricht. Dies ist, sagen wir, der Mikrozustand <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Er entspricht dem Makrozustand {-0,1,+8}, dessen t/d-Entropie gleich ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20 ist, d. h. dieselbe!
T/d-Entropie hat sich nicht vollständig geändert, obwohl sich der Marktcharakter dramatisch verändert hat. Aber etwas hat sich geändert: die Makrosignatur. Es war fast Null (Windstille), und jetzt ist es 8.
Ich denke, es wäre sehr interessant zu sehen, wie sich der Mikrozustand des Systems im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht gibt es einige Muster.
Alexej, wie bist du so wenig.... Was hat es mit dem ganzen Schneeballsystem mit der Verkleinerung der Schrift auf sich... Ich schätze Ihre seltenen Äußerungen über meine Gedanken sehr und ich fühle keine Aggression oder Respektlosigkeit Ihnen gegenüber..... Es ist nur so, wenn eine Person weiß, dass 2+2=4 ist und die andere nicht - Sie sollten sie nicht dafür verurteilen, dass ich auf der Suche nach.... bin.
Es tut mir leid, dass ich nicht über mathematische Fähigkeiten verfüge.....
Um Himmels willen, hören Sie auf zu schwärmen (auf eine gute Art).
Übrigens, mehr Bilder wären toll.
Ich habe die Schriftart im Originalbeitrag korrigiert.
Problem mit Bildern: Entropie (jede) ist nicht leicht zu visualisieren:)
Aber von Ihnen, Valera, wären Bilder äußerst nützlich: das Thema ist Ihrs.
Ich habe die Schriftart im Originalbeitrag korrigiert.
Problem mit Bildern: Entropie (jede) ist nicht leicht zu visualisieren:)
Aber von Ihnen, Valera, wären Bilder äußerst nützlich: das Thema ist Ihrs.
Im Folgenden werde ich klein schreiben, denn der Themenstarter hat diesen Unsinn nicht verstanden. Wenn es ihm nichts ausmacht - lassen Sie uns weiter schwärmen.
Da haben wir sie wieder - die TI, von der kaum jemand etwas hören will :( Aber jetzt ist es noch verdrehter: es gibt bereits zwei verschiedene Entropien - die thermodynamische und die informationelle.
Zur Frage der Formalisierung: Ich weiß es selbst noch nicht. Wenn wir eine Makrosignatur als eine stumme Summe von Codes definieren (z. B. für <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1> ist sie 1), dann ist es logisch, einen solchen Mikrozustand als Trend zu betrachten, der ein Vertreter einer Makrosignatur ist, die sich signifikant von Null unterscheidet.
Noch einmal zu den Begriffen:
Ein Mikrozustand ist ein Vektor, in dem alle Währungscodes in allen Paaren geordnet sind. Sie lautet zum Beispiel <+1,0,-1,0,+1,-1,0,0,+1>. Die Signatur dieses Mikrozustands ist {-2,4,+3}, d. h. zwei -1, vier 0 und drei +1.
Ein Mikrozustand entspricht immer der realen Situation auf dem Markt und vice versa. Die Wahrscheinlichkeit eines beliebigen Mikrozustands ist eine Konstante, die sich aus der Art und Weise ergibt, wie die Codes berechnet werden (durch Quantile), und sie beträgt 3^(-9) für neun Paare. Aber wir alle wissen sehr gut, dass ein starker Trend und ein gewöhnlicher Tiefpunkt keineswegs gleich wahrscheinliche Zustände sind. Wir müssen also zu Makrozuständen übergehen, um die Wahrscheinlichkeiten zu zählen.
Ein Makrozustand ist die Gesamtheit aller Mikrozustände mit identischen (=äquivalenten) Signaturen. Es gibt viele davon, aber ich kann einige davon anführen, um es deutlich zu machen:
<+1,0,+1,0,+1,-1,0,0,-1>
<0,0,0,0,-1,-1,+1,+1,+1>
<+1,+1,+1,-1,-1,0,0,0,0,0> etc.
Der Makrozustand wird im Gegensatz zum Mikrozustand vollständig durch die Signatur bestimmt. Der Makrostatus wird benötigt, um Wahrscheinlichkeiten zu schätzen (so scheint es mir).
Übergänge zwischen gleichwertigen Mikrozuständen (d. h. innerhalb desselben Makrozustands, mit intakter Signatur) sind frei und unvorhersehbar.
Auch die Übergänge zwischen Makrozuständen sind unvorhersehbar, wenn auch nicht so frei.
Es gibt die Hypothese, dass die thermodynamische Entropie des Makrozustands eine zur Trägheit neigende Eigenschaft ist, d. h. es kann sinnvoll sein, von ihr im Sinne einer Vorhersage zu sprechen.
Hier ist eines der seltsamsten Beispiele für Entropie (thermodynamische) Trägheit: Manchmal gibt es vor sehr starken Nachrichten wie Anhängern eine extrem harte Flaute (Totenstille), wenn fast alle Paare innerhalb einiger Pips schwanken. Nehmen wir an, es handelt sich zu einem bestimmten Zeitpunkt um einen Mikrozustand <0,0,0,0,0,+1,0,0>, dem ein Makrozustand mit der Makrosignatur {-0,8,+1} entspricht. Dies ist ein sehr unwahrscheinlicher Makrozustand mit einer Wahrscheinlichkeit, die 130 Mal kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit eines typischen flachen {-3,3,+3}. Seine t/d-Entropie (der Logarithmus der Anzahl der äquivalenten Mikrozustände) ist ln( 9!/(0!*8!*1!) ) = ln(9) ~ 2,20.
Nach Bekanntgabe der Nachricht explodiert der Markt auf dem Pfund (sagen wir, das Pfund steigt). Dies ist, sagen wir, der Mikrozustand <+1,+1,+1,+1,+1,+1,+1,0,+1,+1>. Er entspricht dem Makrozustand {-0,1,+8}, dessen t/d-Entropie ln( 9!/(0!*1!*8!) ) = ln(9) ~ 2,20 ist, d.h. der gleiche!
Die T/d-Entropie hat sich überhaupt nicht verändert, obwohl sich die Art des Marktes dramatisch verändert hat. Aber etwas hat sich geändert: Es ist die Makrosignatur. Es war nahe Null (Windstille) und ist jetzt 8.
Ich denke, es wäre sehr interessant zu sehen, wie sich der Mikrozustand des Systems im Laufe der Zeit verändert. Vielleicht gibt es einige Muster.