Losberechnung durch Vince - Seite 10
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Roman.:
WAAAAAAAAA!!! :DD
Dem letzten hervorgehobenen Satz kann ich voll und ganz zustimmen.
Und wir sollten eine Variable in den Code einfügen, die für die Genauigkeit der berechneten Menge verantwortlich sein wird. Das wäre universeller! ;)
Wir müssen vom späteren Rechnen zum fliegenden Rechnen übergehen. Und natürlich geben Sie das minimale und maximale Risiko an. Die Formel kann die Losgröße in vordefinierten Parametern ändern. Wenn Sie Lot 0 verwenden, müssen Sie Berechnungen auf der Grundlage des virtuellen Handels durchführen.
...Und wir sollten eine Variable in den Code einfügen, die für die Genauigkeit des berechneten Loses verantwortlich sein wird. Das wäre universeller! ;)
Das ist hier nicht klar...
Ich habe verstanden, dass diese Variable von FreeMarginRisk verwendet werden muss... :-))) Zur Auswahl des Teils von DEP...
Aber die Frage ist anders, wenn die Art des Kontos, wo, Schritt ist, 0,1, dann EXTERN DOUBLE = 1, wenn überhaupt, zum Beispiel, Mikro (es hängt alles von der DC und seine Kontoarten und Handelsbedingungen), dann EXTERN DOUBLE = 2... Ist das alles?
Ich habe verstanden, dass diese Variable von FreeMarginRisk verwendet werden muss... :-))) Zur Auswahl des Teils von DEP...
Aber die Frage ist anders, wenn die Art des Kontos, wo, Schritt ist, 0,1, dann EXTERN DOUBLE = 1, wenn überhaupt, zum Beispiel, Mikro (es hängt alles von der DC und seine Kontoarten und Handelsbedingungen), dann EXTERN DOUBLE = 2... Ist das alles?
Aber warum sollte man dafür extern verwenden? Der Expert Advisor kann dies alles ohnehin herausfinden. Die Berechnungen müssen unter Berücksichtigung dieser Parameter durchgeführt werden.
Aber warum sollte man dafür extern verwenden? Der Expert Advisor kann dies alles ohnehin herausfinden. Die Berechnungen müssen unter Berücksichtigung dieser Parameter durchgeführt werden.
Danke Victor, natürlich durch MarketInfo()... :-)))
Da ist irgendwo ein logischer Fehler... Ich habe den Code aus diesem Thread in ein Skript umgewandelt und es durch den Kontoverlauf laufen lassen. Ich habe ein 100k-Konto (Startkonto), minimales Handelsvolumen war 0,01, ich habe folgende Ergebnisse
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Geschlossene Positionen = 1982 Nettogewinn/-verlust = 137037.4 Letzte geschlossene Position = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Maximaler Verlust auf Position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 mit f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981
Das bedeutet, dass Vince's System der Losberechnung eine ideale Losgröße von 0,02 für den Handel in einem bestimmten Zeitraum findet. Mit Hunderttausenden auf der Einlage - ist das nicht Idiotie? :) Wenn sie dumm ist, bedeutet das, dass es irgendwo ein Missverständnis gibt. Das erste, was einem in den Sinn kommt, ist, dass die Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss für die nächste Position berechnet werden sollte, wenn man den von Vince's Mathematik empfohlenen Anteil der Deoption kennt. Das bedeutet, dass die berechnete Losgröße, die beim Testen von Expert Advisors in diesem Zweig verwendet wird, ein wenig falsch ist.
1. Da ist irgendwo ein logischer Fehler... Ich habe den Code aus diesem Thread in ein Skript umgewandelt und es durch den Kontoverlauf laufen lassen. Ich habe ein 100k-Konto (Startkonto), das minimale Handelsvolumen war 0,01, ich habe die folgenden Ergebnisse
2011.12.14 17:51:17 CADCHFFXF,M15: Geschlossene Positionen = 1982 Nettogewinn/-verlust = 137037.4 Die letzte 1982 geschlossene Position hat einen Gewinn/Verlust = -106.31
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: Maximaler Verlust auf Position, D = -17730.00 Pow (1/Orders)= 0.00050454
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: G_Rez max = 1.00012448 mit f = 0.25
2011.12.14 17:51:17 optimal_f CADCHFFXF,M15: H=D/(-f): 70920 lot = 0.02 Transaction_number = 1981
D.h., das System der Losberechnung nach Vince findet ideal für den Handel in diesem Zeitintervall - die Losgröße beträgt 0,02.
2. Hunderttausende für die Kaution - ist das nicht idiotisch? :) Wenn sie dumm ist, bedeutet das, dass es irgendwo ein Missverständnis gibt. Das erste, was mir in den Sinn kommt, ist, dass die Losgröße auf der Grundlage des Stop-Loss für die nächste Position berechnet werden sollte, wenn man den von Vince's Mathematik empfohlenen Anteil der Deoption kennt. Das bedeutet, dass die berechnete Losgröße, die beim Testen der Expert Advisors in diesem Thread verwendet wurde, ein wenig falsch ist.
Es liegen keine Fehler vor. Lesen Sie noch einmal die vorherige Seite in diesem Zweig, und achten Sie insbesondere auf die Endformeln für die Losberechnung, nämlich
Der Wert von f=0,25, den Sie erhalten haben, liegt im Arbeitsbereich des Gerätes. Ausgehend von H=D/(-f): 70920 ergibt sich, dass der Wert des größten Verlustes beim Handel
D = H * (-f) = -17 730, wobei zu beachten ist, dass diese Zahl beim Handel mit 0,01 Lot erzielt wird. Daraus ergibt sich ein berechneter Wert von Vince lot = 0,02.
Wenn bei Ihnen der D-Wert bei solchen Geschäften auf Min.-Volumen nicht -17,730, sondern z.B. - 730 wäre und dieser Wert auf Min.-Lot nicht 0,01, sondern 0,1 erhalten wird, ergibt sich schon hier folgendes Bild für die Berechnung des nachfolgenden Volumens von Lots: H = -730/-0,25 = 2920, Lot = (137 037/2920) * 0,1 = 4,7 Lots. Hier verstehe ich es schon mehr oder weniger als eine Zahl für Ihren Start 100 000 nach einer bestimmten Anzahl von Geschäften mit 0,1 min. Lot zu gewinnen einige Gewinne 37 037 für die Möglichkeit der Lot-Berechnung für optimale f.
2. Das ist kein Missverständnis. Es gibt keine Missverständnisse. So kümmert sich R Vince um die Bewahrung Ihres dEp und dessen exponentielles Wachstum!!!!!!! :-)))
Und was wollen Sie, wenn Sie in Ihrem Beispiel bei einem Mindeststartvolumen von 0,01 Lots einen maximalen Verlust von -17,730!!!! Bei sechs derartigen Verlusten in Folge ist Ihr Konto leer geräumt.
Hier ist die Originalquelle