Neue Trends in der technischen Analyse. - Seite 12
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Die Tatsache, dass eine Verringerung der Anzahl der Trades zu einer Stabilität des TS in der Historie führt, ist klar.
Wenn Sie eine gute Idee haben, dann sollten Sie diese als Grundlage verwenden, aber wenn Sie eine gute Idee haben, dann sollten Sie diese als Grundlage verwenden.
Sie können also mit zwei EAs handeln, einer mit einem reinen Kauffehler, der andere mit einem reinen Verkaufsfehler. Und es wird insgesamt ein Gral sein:)))
Aber ich konnte nicht lernen, absichtlich solche Fehler zu machen :))
Sie können also mit zwei EAs handeln, einer mit einem reinen Kauffehler, der andere mit einem reinen Verkaufsfehler. Und es wird insgesamt ein Gral sein:)))
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Optimieren.
Die Eingabe sind Signalergebnisse - die Ausgabe ist ein Histogramm mit Häufigkeiten. Die horizontale Achse ist die Häufigkeit, die vertikale Achse die Ergebnisse des Handels. Die Frequenzen können anhand verschiedener Parameter berechnet werden.
.....................................Wollten Sie "...." sagen? ... mit unterschiedlichen Methoden"?
Oder ist die Methodik dieselbe, aber die Parameter, d.h. die Eingangsvektoren, sind unterschiedlich?
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Und noch eine Frage zum Histogramm:
Es stellt sich heraus, dass die TK in dem für die AFC untersuchten Zeitraum (3 Monate) ein sehr profitables Ergebnis erzielt hat?
Wie viele Berufe gab es in drei Monaten?
Und könnten Sie ein Bild des Aktivitätsspektrums nach Anzahl der Abschlüsse anhängen (wie DC2008)...
Ich verstehe auch nicht ganz, was die Frequenz von 257 im Fall von Crossover ist. Und was ist der Unterschied zwischen den Filtern - Filter1, Filter2...
Die Frequenz ist eine Art Preisschwankung auf dem Markt. Der Preis kann sowohl nach oben als auch nach unten schwanken. (daher Filter 1, Filter 2) Bei jedem Tick kann sich die Frequenz ändern.
Mein Markt ist in 512 Frequenzen unterteilt, d.h. die minimale Schwingungsfrequenz ist 1 und die maximale 512.
Die Häufigkeit 257 aus dem obigen Histogramm ist die Häufigkeit, mit der die meisten Abschlüsse der Strategie verloren werden.
Die Tatsache, dass die Verringerung der Anzahl der Geschäfte zur Stabilität von TS in der Geschichte führt, ist offensichtlich.
ZS: Ich habe ein paar Mal Fehler in meinen Codes gemacht, wodurch der EA nur in eine Richtung gehandelt hat (nur Kaufen/Verkaufen), was die Rentabilität erhöht hat.
Natürlich mache ich meine Tests in Geschichte. Die Frequenzen werden für einen Zeitraum ausgewählt, während der Handel mit bestimmten Frequenzen in einem anderen Zeitrahmen erfolgt. Es gibt kein passendes Ergebnis. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahl der Verlustgeschäfte zurückgegangen ist! (D.h. von 98 Geschäften ließ das System nur 16 profitable übrig)
Während des Tests werden sowohl Käufe als auch Verkäufe getätigt. Es gibt Perioden, in denen der EA nur zu kaufen beginnt, was darauf zurückzuführen ist, dass es keine notwendigen Frequenzen für den Verkauf auf dem Markt gibt.
Meinen Sie "... ... mit unterschiedlichen Methoden"?
Oder ist die Methodik dieselbe, aber die Parameter, d. h. die Eingangsvektoren, sind unterschiedlich?
Und noch eine Frage zum Histogramm:
Stellt sich heraus, dass der TS in dem untersuchten Zeitraum (3 Monate) ein stark profitables Ergebnis aufweist?
Wie viele Geschäfte gab es in drei Monaten?
Und könnten Sie das Aktivitätsspektrum nach Anzahl der Geschäfte anhängen (wie in DC2008)...
Alle gleich, unterschiedliche Frequenzberechnungsvektoren. Wie ich oben schrieb, suchen wir im einen Fall nach Frequenzschwankungen nach oben, im anderen Fall nach Frequenzschwankungen nach unten. Im dritten Fall haben wir beide.
Mit der gleichen Strategie habe ich einen längeren Zeitraum für den Test gewählt. Ich werde es jetzt veröffentlichen.
Hier ist ein weiteres Ergebnis der Optimierung der gleichen Strategie. Wie von Mathemat empfohlen. Ich habe einen längeren Zeitraum genommen. (Ich sollte gleich sagen: Es macht keinen Sinn, ein oder zwei oder fünf Jahre für die Optimierung zu benötigen. Die Frequenzen ändern sich von Zeit zu Zeit. Die profitablen werden profitabel, die profitablen - unprofitabel).
Dieses Mal.
Die Optimierung wurde für den Zeitraum durchgeführt: 1. November 2010 - 1. März 2011. (4 Monate) Frequenzen auswählen.
Test mit Anwendung der Filterung: 1. März 2011 - 5. Juni 2011. (3 Monate) Testen ausgewählter Frequenzen anhand neuer Daten.
Test ohne Filterung
Mit Filterung
Von 265 Geschäften blieben 147 übrig. Der prozentuale Anteil der gewinnbringenden Geschäfte ist von 24 auf 35 gestiegen. (Sie ist nicht so hoch wie im vorherigen Test), aber das Ergebnis ist höher. (wahrscheinlich aufgrund des langen Testzeitraums)
AFC-Spektrum (bis zu 74 Frequenzen) 512 Frequenzen passen horizontal nicht auf den Bildschirm=) . Rot sind Höchstwerte, grün sind Tiefstwerte. Blau - Aktivität.
In der Klammer befinden sich vollständige Statistiken mit Transaktionen.
Oder Sie nehmen einen öffentlich verfügbaren Indikator, der keine geheimnisvollen Quantenfrequenzen verwendet, und erhalten diese Gleichgewichtskurve für den Zeitraum vom 08.08.08 bis heute.
Oder Sie nehmen einen öffentlich verfügbaren Indikator, der keine geheimnisvollen Quantenfrequenzen verwendet, und erhalten diese Gleichgewichtskurve für den Zeitraum vom 08.08.08 bis heute.
D.h. die Frequenz ist einfach die Differenz zwischen den Schlusskursen benachbarter Balken?