Eine Stichprobenkorrelation von Null bedeutet nicht zwangsläufig, dass es keine lineare Beziehung gibt. - Seite 37
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Ich hätte gerne ein klares numerisches Kriterium: "Der Horizontalitätsgrad des Kanals war für jeden BP so und so, und wir haben so und so bekommen".
ps Also auf jeden. =)
Das Beispiel war, dass auf jedem. Die Charakterisierung des Grades der Horizontalität des Kanals der ursprünglichen BPs und des daraus resultierenden ist irgendwie sogar absurd. Bauen Sie es einfach und Sie können alles mit bloßem Auge sehen.
Wenn es eine Alternative gibt, ist es wirklich sinnlos.
natürlich gibt es das ;)
dann - Korrelation bye-bye! Und den Kohl hacken.
hrenfx, warum versuchen Sie, etwas zu beweisen, was den Anwesenden nicht ganz klar ist? mähen Sie einfach Ihren eigenen Kohl und das war's!!! oder was ist Ihr Problem?
Koshu.
Ich beweise nichts, sondern zitiere nur Forschungsergebnisse, nach denen ich mich noch nicht ganz mit dem Gedanken abgefunden habe, dass ich, wie immer, von guten Menschen verwöhnt werde.
Das ist in Ordnung. Viel Glück für Sie alle.
Koshu.
Ich beweise nichts, sondern zitiere nur Forschungsergebnisse, nach denen ich mich noch nicht ganz mit dem Gedanken abgefunden habe, dass ich wie immer von guten Menschen verwöhnt werden werde.
Es ist alles in Ordnung.
Ich sehe zum ersten Mal, dass jemand seine unfruchtbaren Ideen und Forschungen den Anwesenden so hartnäckig aufzwingt) Gut gemacht!
dann - Korrelation bye-bye! Und schneiden Sie etwas Kohl.
zwischen den verschobenen Reihen - ist es zwischen x(t) und x(t+1)? Liegt er nahe bei 0?
Ich habe gezählt - ich habe eine ziemlich große bekommen. Könnte es ein Irrtum sein?
Aber diese Modelle greifen auf autoregressive Modelle zurück, und sie sagen alle dasselbe: Wenn der Preis steigt, ist es wahrscheinlicher, dass er steigt, und weniger wahrscheinlich, dass er fällt.
Bei langen Intervallen liegt der Durchschnitt bei etwa +-0,01. Und zwar eher im Minus als im Plus. (Ich hoffe, wir messen Korrelationen zwischen Unterschieden, nicht reine Reihen?)
Worin bestehen die Unterschiede? Nein, nein, sehr stumpf und primitiv - QC für zeitversetzte Serien.
Die Korrelation ist so instationär wie der Markt selbst, sie schwankt nur zwischen -1 und 1. Warum also Ihr Gehirn mit unnötigen Informationen belasten?
Warum ist die Korrelation nicht stationär? Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Wenn sie ihr Vorzeichen in das Gegenteil ändert, dann nicht abrupt, sondern allmählich.
Warum ist die Korrelation nicht stationär? Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Wenn sich das Vorzeichen ins Gegenteil verkehrt, geschieht dies nicht abrupt, sondern allmählich.