Gedanken über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen. - Seite 26
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Ich verstehe nicht viel... Welche dritte Ziffer ist die, über die wir sprechen?
Wenn Sie die Eröffnungs- und Schlusskurse von EURUSD und GBPUSD kennen, können Sie leicht die Eröffnungs- und Schlusskurse des EURGBP berechnen.
Wenn Sie die Eröffnungs- und Schlusskurse von EURUSD und EURGBP kennen, können Sie leicht die Eröffnungs- und Schlusskurse von GBPUSD berechnen
Wenn man die Eröffnungs- und Schlusskurse von EURGBP und GBPUSD kennt, ist es einfach, die Eröffnungs- und Schlusskurse von EURUSD zu berechnen
Sind Sie damit einverstanden?
Dem stimme ich zu.
Ich meinte EURGBP(0.00978) und GBPUSD(0.00879) - berechnen Sie EURUSD(0.00417), erhalten Sie diese Zahl als 0.00417 (kein Open oder Close). Wenn dem so ist, muss ich zugeben, dass es eine starre Beziehung zwischen den Währungsbewegungen gibt und dass die Mehrwährungsanalyse gestrichen werden kann.
Antwort an den Verfasser des Threads über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen und die Konstruktion von Indizes. Ich möchte sagen, dass ich hier nichts Falsches oder Anfechtbares sehe. Sie hat ihre Berechtigung, und wenn dieser Ansatz auch nur den geringsten Vorteil bringt, sollte man ihn anwenden. Der oben beschriebene Ansatz zur Analyse von Mehrfachwährungen ist nicht der einzige, es gibt viele davon ... und sie alle abzulehnen ist ein wenig anmaßend ...
Dem stimme ich zu.
Ich wollte 2 Zahlen (Delta) EURGBP(0.00978) und GBPUSD(0.00879) haben - berechnen Sie den Weg, den EURUSD(0.00417) zurückgelegt hat, und erhalten Sie diese Zahl 0.00417(kein Öffner oder Klausel). Wenn ich es berechnen kann, werde ich zugeben müssen, dass es eine starre Beziehung zwischen den Währungsbewegungen gibt und die Mehrwährungsanalyse wegfallen kann.
Wie lautet die richtige Formel für die Berechnung des Währungsindexes? Wie berechne ich den USD- und den EUR-Index korrekt, um zu sehen, wie sie sich im Verhältnis zueinander entwickeln?
Prival:
Antwort an den Verfasser des Threads über die Absurdität der Analyse von Mehrfachwährungen und die Konstruktion von Indizes. Ich möchte sagen, dass ich hier nichts Falsches oder Anfechtbares sehe. Sie hat ihre Berechtigung, und wenn dieser Ansatz auch nur den geringsten Vorteil bringt, sollte man ihn anwenden. Der oben beschriebene Ansatz zur Mehrwährungsanalyse ist nicht der einzige, es gibt viele davon ... Und sie alle abzulehnen, ist ein wenig vermessen ...
Interessanter Ansatz, Sergey, genau zu den Berechnungen. Ich habe lange darüber nachgedacht, seit den Zeiten des Skalpierens (Gruppenbewegung, ihre Quelle usw.).
Ich habe sogar angefangen, Werkzeuge wie dieses zu bauen: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Eine solche Berechnung sollte, IMHO, in Echtzeit durchgeführt werden. Wahrscheinlich wird es gute Ergebnisse geben... Ich werde darüber nachdenken müssen.
Interessanter Ansatz, Sergey, genau zu den Berechnungen. Ich habe lange darüber nachgedacht, seit den Tagen des Skalpierens (Gruppenbewegung, ihre Quelle usw.).
Ich habe sogar angefangen, Werkzeuge wie dieses zu bauen: https://www.mql5.com/ru/code/9246
Eine solche Berechnung sollte, IMHO, in Echtzeit durchgeführt werden. Wahrscheinlich keine schlechten Ergebnisse... Ich werde darüber nachdenken müssen.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dort alles richtig berechne, obwohl ich alles in meinem Lieblings-Matcad mache. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dort alles richtig berechne, obwohl ich alles in meinem Lieblings-Matcad mache. Ich habe das Verteilungsgesetz der Rayleigh-Ryan-Gleichung gewählt, um Hypothesen zu überprüfen. Irgendwo im Forum gibt es eine Studie in diesem Bereich (leider kann ich sie nicht finden), die von einem Mathematiker durchgeführt wurde und sich auf die Verzögerung von Ticks bezieht. Ich habe das Rayleigh-Rice-Gesetz gewählt, es gibt auch Studien zu diesem Thema, ich denke, man kann auch das Lognormal-Gesetz verwenden.
Z.I. Obwohl es wahrscheinlich möglich ist, etwas mit Kombinatorik zu machen, habe ich es nicht überprüft.
Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich alles richtig berechne, auch wenn ich alles in meinem Lieblings-Matcad mache. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich dort alles richtig berechne, obwohl ich alles in meinem Lieblings-Matcad mache. Ich habe das Verteilungsgesetz der Rayleigh-Ryan-Gleichung gewählt, um Hypothesen zu überprüfen. Es gibt einige Forschungen in diesem Bereich (leider kann ich sie nicht finden), die von einem Mathematiker im Forum durchgeführt wurden, sie haben mit der Verzögerung von Ticks zu tun. Ich habe das Rayleigh-Rice-Gesetz gewählt, es gibt auch Studien zu diesem Thema, ich denke, man kann auch Lognormal verwenden.
Z.I. Obwohl ich vermute, dass man irgendwie mit Kombinatorik arbeiten kann, habe ich es nicht überprüft.
Ich denke, dass zunächst der Tick-Flow für ausgewählte Symbole nach Zeit normalisiert werden sollte. D.h. der Durchfluss sollte gleichmäßig sein - alle 0,1 - 1 sec. Dann haben wir eine Synchronisierung solcher künstlichen Kurse verschiedener Symbole. Dann normalisieren Sie auf die Amplitude - d.h. übertragen Sie den Preis auf seine Veränderung (wahrscheinlich unter Verwendung des Logarithmus). Dann kann der resultierende Tick-Flow verarbeitet werden... IMHO.
Tics: Verteilungen von Amplituden und Verzögerungen.
Aber dieses Thema habe ich schon lange aufgegeben.
Tics: Amplituden- und Verzögerungsverteilung.
Aber ich habe dieses Thema schon vor langer Zeit aufgegeben.
Sie sollten die Ticks weder nach Zeit noch nach Amplitude verteilen - wichtig sind die Ticks, die durch ihren Impuls die Richtung der Balkenbewegung bilden - zufällige Ticks sind in der Regel singulär in einem Balken, aber sie können entweder ein Balkenhoch oder -tief bilden - zumindest in einem aktiven Trend