Dialog des Autors. Alexander Smirnow. - Seite 36

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Integer:
Mathemat:
Ist die Kurve so etwas wie eine Gewichtsfunktion der k-Typen für den Mach?
Ja, das ist sie.

Es ist ungefähr klar. Dieses ganze Gefummel mit Polynomen ist sozusagen ein Versuch, Informationen über die Filtergewichtsfunktion zu komprimieren: Wenn die k-Werte 34 sind, können sie mit 5 Zahlen dargestellt werden.

Natürlich hat Ihr Indikator zur polynomialen Regression die gleiche Beziehung wie das Fibo-Level zum RSI :) Aber die Idee ist sehr interessant.

Ich habe ein paar Ihrer Filter mit den Parametern 8 und 21 auf den Chart angewendet und einen schönen Punkt im Juli 2007 gefunden. So habe ich eine Frage: was Trend-Indikator sollte auf diesen Bereich zu arbeiten (dh ignorieren)?

 
Mathemat:
Ganzzahlig:
Mathemat:
Ist die Kurve so etwas wie eine Gewichtsfunktion der k-ts für die Mach?
Ja, das ist sie.

. Es stellt sich also die Frage: Wie sollte der Trendindikator beschaffen sein, damit er in diesem Bereich funktioniert (d. h. ihn ignoriert)?



Gegenläufiger Trend, Einstieg bei maximaler Differenz
 
lna01:
Mathemat:

Im Prinzip ist RMS^2 = M[X^2] - (M[X])^2. Sie können versuchen, von hier aus etwas zu bauen, das sich wiederholt.

Überlegen Sie es sich.

Ich habe etwas nachgedacht. Das Ergebnis ist ein wenig unerwartet: LRMA ist etwas schneller - 1000 ms gegenüber 1219 ms bei iMA. Es zählt noch nicht RMS, aber es ist eine Frage der Technik und ein paar Stücke Papier.
Dateien:
movinglr_2.mq4  4 kb
 
lna01:
Es stimmt zwar, dass die RMS noch nicht gezählt wird, aber das ist eine Frage der Technik und ein paar Blatt Papier.
Der RMS wird durch den eingebauten MT4-Indikator berechnet:

double iStdDev( string symbol, int timeframe, int ma_period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)
 

Jura, Sie möchten den Effektivwert schneller als mit der Standardfunktion zählen. Und wenn es funktioniert? Bei einem einzelnen Aufruf sollte es schneller sein als jeder in der Sprache geschriebene Code, aber bei einem umfangreichen Aufruf (der das gesamte Diagramm umfasst) können wir Kosten sparen.

 
VBAG:
Privater
Ich habe es optimiert, jetzt sollte alles in Ordnung sein.


Immer noch Fehler 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: negatives Argument für MathSqrt-Funktion

Obwohl, Ihmo, anstelle von Balken sollten wir drei Zahlen anstelle von einer verwenden. Öffnen, (H+L)/2 (Mitte des Zeitintervalls) und Schließen. Aber es wird ein weiterer Indikator sein

 
Mathemat:

Jura, ich möchte den RMS schneller als die Standardfunktion zählen. Und wenn es funktioniert? Bei einem einzelnen Aufruf sollte es schneller sein als jeder in der Sprache geschriebene Code, aber bei einem umfangreichen Aufruf (der das gesamte Diagramm umfasst) können wir Kosten sparen.

Hoffentlich wird es schneller sein, obwohl es schwer ist, mit nativem Code zu konkurrieren :). Übrigens sollte der Verzicht auf die Berechnung von Nullbars zu einem noch größeren tatsächlichen Gewinn beim Testen führen - theoretisch sollte iMashcats sogar bei doppelten Eröffnungskursen funktionieren. Dies ist natürlich ein Bonus für diejenigen, die meinen, dass es nicht notwendig ist, sie zu berechnen.
 
Mathemat:

Jura, ich möchte den RMS schneller als die Standardfunktion zählen. Und wenn es funktioniert? Mit einem einzigen Aufruf sollte es schneller sein als jeder in der Sprache geschriebene Code, aber mit der Masse (das gesamte Diagramm zählend) ist es möglich, Kosten zu sparen.

Genau das wurde in Kaufmans optimiertem AMA getan : Perry Kaufman AMA optimized

Privatperson:
VBAG:
Privater
Ich habe sie optimiert und alles sollte in Ordnung sein.


Immer noch Fehler 2008.02.15 17:07:22 2007.01.11 12:15 OTF_1 EURUSD,M1: negatives Argument für MathSqrt-Funktion

Obwohl, Ihmo, anstelle von Balken sollten Sie drei Zahlen anstelle von einer verwenden. Öffnen, (H+L)/2 (mittlerer Punkt des Zeitintervalls) und Schließen. Aber es wird ein weiterer Indikator sein

So etwas gab es.

lna01:
Mathemat:

Jura, ich möchte den Effektivwert schneller als mit der Standardfunktion berechnen. Und wenn es funktioniert? Wenn man es einmal aufruft, sollte es schneller sein als jeder in einer Sprache geschriebene Code, aber wenn man es en masse aufruft (das gesamte Diagramm), kann man Kosten sparen.

Ich hoffe, dass es genau schneller wird, obwohl es schwer ist, mit nativem Code zu konkurrieren :). Übrigens sollte der Verzicht auf die Berechnung des Nullbalkens zu einem noch deutlicheren tatsächlichen Gewinn beim Testen führen - im Grunde sollte iMashes sogar bei doppelten Eröffnungskursen funktionieren. Dies ist natürlich ein Bonus für diejenigen, die meinen, dass es nicht notwendig ist, sie zu berechnen.
Es wird funktionieren, da eine analytische Optimierung in komplexen Fällen fast immer möglich ist.
 
Rosh:

Obwohl, Ihmo, anstelle eines Balkens sollten Sie drei Zahlen anstelle von einer eintragen. Öffnen, (H+L)/2 (Mitte des Zeitintervalls) und Schließen. Aber dies wird ein weiterer Indikator sein

Ich hatte einen solchen Fall.


Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wo und in welchem Indikator ist dies implementiert?
 
Prival:

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wo und in welchem Indikator ist dies implementiert?
Es gab einen solchen Fehler aufgrund einer Häufung von Fehlern.
1...29303132333435363738394041424344
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