Die Zukunft des automatisierten Handels - Seite 7
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Hier ist ein Vergleich, kein Bushcraft, sondern ein CQG- und Matlab-Paket http://www.automatedtrader.net/news/algorithmic-trading-news/35299/cqg-connects-to-mathworks-matlab.
Auf den ersten Blick ein tolles Bündel. Die Aufgabe der Handelsplattform ist es, den Handel ... http://www.itg-direct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=96 nichts extra
Die Aufgabe von Matlab ist es, zu analysieren und dem Terminal Befehle zu geben ... die Aufgabe des Terminals ist es, zu handeln
Sie werden lachen, aber ich kenne kein Forum, das sich mit der Bündelung von Matlab und CQG beschäftigt. Wo kann ich dieses tolle Paar live und kostenlos erleben? Ich werde jedoch nicht widersprechen. Wenn Ihnen das Bündel gefällt, verwenden Sie es :) Aber erzähl mir später davon, okay?
Ich weiß es auch nicht. Es ist nur so, dass Renat in diesem Thread etwas über die Verwendung von Matlab im Handel sagte. Ich habe versucht, nach etwas Ähnlichem zu suchen. Ich bin einfach neugierig geworden. Leider spreche ich nicht fließend Englisch. Aber ich habe diese Links gegraben. Ich verstehe, dass CQG kein "Dummy" ist und Matlab ist auch ein anständiges Programm. Soweit ich den Text im ersten Link verstanden habe (der Link spricht über die Verbindung zwischen den beiden Programmen). Vielleicht liege ich falsch, aber die Idee ist interessant ... Wenn MQL eine schöne und umfassende Verbindung zwischen Terminal und Matlab schafft, wird es zu einer sehr interessanten Lösung und kann viele neue Benutzer anziehen...
Wenn Matlab vollen Zugriff auf das Handelskonto und die Marktumgebung hat und selbständig handeln kann, dann können Sie anfangen, Fragen mit Vergleichen zu stellen. In der Zwischenzeit ist es ein sehr gutes System, das nicht direkt mit dem Handel verbunden ist.
Matlab ist für die Analyse gedacht. Und dabei ist sie bereits so weit gegangen, dass der Mikrokodex sie niemals einholen wird. Sie können Matrixberechnungen im µl nachahmen, aber nur nachahmen. So etwas wie die PCA-Analyse für eine Matrix von z. B. allen S&P500-Unternehmen wird nicht auf µl erscheinen, einfach aufgrund der Komplexität. Und für den Börsenhandel sind dies die absoluten Grundlagen, nichts Fortgeschrittenes. Matlab kann Marktinformationen aus mehreren Quellen gleichzeitig beziehen, einschließlich Reuters, aber woher wird MT seine Informationen bekommen?
Die Anbindung an einen Broker oder eine Börse über API ist auch für professionelle Programmierer nicht schwierig. Die Hauptsache ist die Analyse, die Ausführung von Handelsaufträgen ist eine leicht zu lösende technische Aufgabe. Eine Google-Suche nach matlab API trading bringt genügend Informationen für Interessierte, es gibt auch einen Link zu CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Sie werden lachen, aber ich kenne keine Foren, die sich mit dem Matlab- und CQG-Paket beschäftigen. Wo kann ich dieses wunderbare Paar live und kostenlos erleben? Ich werde jedoch nicht widersprechen. Wenn Ihnen das Bündel gefällt, verwenden Sie es :) Erzähl mir einfach später davon, okay?
Die Vorstellung, dass es aufgrund der zunehmenden Effizienz der Märkte (aufgrund von Robotern, möchte man annehmen) praktisch unmöglich geworden ist, Geld zu verdienen, entspringt dem Versuch, die eigene Ohnmacht zu rechtfertigen. Die Strategien, die vor zehn oder zwanzig Jahren funktionierten und gute Ergebnisse brachten, funktionieren immer noch und bringen genauso gute Erträge wie damals. Einige von ihnen sind sogar der Öffentlichkeit zugänglich, in Büchern abgedruckt und jedem bekannt. Die gleichen Strategien, die damals nicht funktioniert haben, funktionieren auch heute nicht. Selbst eine einfache MACD-Strategie kann das Risiko einer ungünstigen Kursentwicklung erheblich verringern. Dies führt zwar nicht zu einem stabilen Wachstum, aber es hilft, die abrupten Einbrüche und unkontrollierten Zuwächse zu vermeiden, die Sie an den Symbolen sehen können.
Beispiele für Strategien, die funktionieren, mit dem Beweis, wie sie funktionieren, im Studio!
"Steigende Markteffizienz" ist keine Meinung, sondern eine Tatsache, die in der wissenschaftlichen Literatur mehr als einmal nachgewiesen wurde.
Wieder einmal ist die Diskussion zu einer Bananendiskussion verkommen. Aber darum geht es bei diesem Thema nicht. Hier geht es um die Perspektiven des automatisierten Handels, nicht um bestimmte Programme.
Der Markt verändert sich. Es ist nicht klar, ob der automatisierte Handel eine gute oder schlechte Zukunft hat, aber die Zukunft hat bereits begonnen. Die Möglichkeiten, auf dem Markt Geld zu verdienen, ändern sich auch, weil sich die Händler verändern, sie sind jetzt Siliziumhändler. Welche Chance hat ein Einzelgänger mit Matlab oder Mcl oder was auch immer, mit einer schwachen Internetverbindung, bei der die Provisionen den größten Teil des Gewinns auffressen, gegen die großen Haie mit Colocation an der Börse und viel fortschrittlicherer Software? Wo liegt der Vorteil, der ihr das Überleben sichert?
Die Anbindung an einen Broker oder eine Börse über API ist auch für professionelle Programmierer nicht schwierig. Die Hauptsache ist die Analyse, die Ausführung von Handelsaufträgen ist ein leicht zu lösendes technisches Problem. Eine Google-Suche nach den Wörtern matlab API trading bringt genügend Informationen für Interessierte, es gibt auch einen Link zu CQG, Interactive Brokers, Oanda.
Ich spreche gerade von diesen "professionellen Programmierern", die eine Krücke nach der anderen bauen. Jedes Mal macht es jeder für sich selbst. Und das oft über eine Handels-API, für die es praktisch keine historischen Dateneinspeisungen gibt. Auf die Frage "Wo ist die Historie?" antwortet der Anbieter in der Regel: "Wir stellen die beste Handels-API zur Verfügung, aber Sie sammeln die Historie selbst". Diese Programmierer müssen also zu Hause Geschichte sammeln und anhäufen, indem sie das Marktumfeld nachahmen.
Und wir bieten ein einsatzbereites und funktionierendes System für Hunderttausende von Händlern. Und die Integration mit anderen Systemen (Übermittlung vollständiger Marktinformationen mit Historie, Empfang von Signalen usw.) ist nicht nur möglich, sondern funktioniert auch.
Das Wort "kann (nehmen)" ist um einige Größenordnungen schwächer als "tut (nehmen)". Insbesondere in der Entwickleranwendung. Die "Mächtigen" produzieren selten funktionierende und massive Ergebnisse und beschränken sich auf theoretische Anwendungen.
Wie stehen die Chancen eines einzelnen Händlers, der mit Matlab oder µl arbeitet, eine schwache Internetverbindung hat und bei dem die Kommissionsgebühren den größten Teil des Gewinns auffressen, gegen die großen Haie, die über eine Colocation-Börse und eine viel fortschrittlichere Software verfügen? Wo liegt der Vorteil, der ihr das Überleben sichert?
Der Fairness halber sollte klargestellt werden, dass es sich bei der "fortschrittlichen Big Shark Fast Trading Software" oft nur um einen gewöhnlichen Scalper mit 1-3 Seiten Geschäftslogik im Code handelt. Es ist nicht nötig, die Handelstaktiken der Makler mit Mythen zu umgeben.
Und wenn Sie von "kleinen Händlern vs. schnellen Brokern" sprechen, sollten Sie auch klarstellen, dass es hier um den Wettbewerb beim Scalping und das Fehlen einer Strategie geht. Wenn man sich mit der Ausarbeitung langfristiger Strategien befasst, wird die Primitivität der Argumentation "es wird um jeden Cent gekämpft" sofort deutlich.
Aber Händler verfallen oft dem Scalping - es ist einfacher, es gibt keine Strategie (obwohl sie sich selbst einreden, dass es eine "Strategie" ist) und es bringt schneller Geld. Dann entwickelt sich das Thema logischerweise zu "wir dürfen nicht handeln", "wir bekommen keine Pips", "die Qualität ist falsch" und geht über in "eine Katastrophe, der Händler kann keine Pips besser handeln als der große Hai des Brokers".
Das Wort "kann (nehmen)" ist um einige Größenordnungen schwächer als "tut (nehmen)". Vor allem bei der Bewerbung von Entwicklern. "Mächtig" führt selten zu funktionierenden und massiven Ergebnissen, da es sich auf theoretische Anwendungen beschränkt.
Wenn Sie nur Handelsfunktionen mit einem minimalen Datenfeed ohne Historie erhalten, ist das in Ordnung. Sie brauchen keine lange Historie, um zu handeln, genauso wenig wie Sie Charts brauchen. Es wird für Analysen und Tests benötigt. Normale Leute akkumulieren keine Historie, sondern kaufen sie von Reuters, zumindest aber von CRSP oder SIRCA. Dies ist bei IMF und SIRCA nicht der Fall. Es tickt aus 150 Märkten der Welt - 60 Gigabyte an Daten pro Tag.
Vielleicht ist es eine Frage der Perspektive?
Aber Händler verfallen oft dem Scalping - es ist einfacher, hat keine Strategie (obwohl sie sich selbst einreden, dass es eine "Strategie" ist) und bringt schneller Geld. Dann entwickelt sich das Thema logischerweise zu "sie lassen uns nicht handeln", "sie geben uns keine Pips", "die Qualität ist falsch" und verwandelt sich in "eine Katastrophe, der Händler kann nicht mit Pips besser handeln als der große Hai des Brokers".