Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 2670
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soll es so aussehen?
P[i] - log( Mittelwert(P[ii] ) ) * sd( P[ii] )*150
wobei " P[ii ] " für die letzten 20 Kurse
und "P[i] " der aktuelle Kurs ist.Wenn Sie den Preis in Primitive - Sinuskurven - zerlegen und die stärksten Sinuskurven auswählen, können Sie interessante Muster erkennen
Alles nach der grünen vertikalen Linie ist die für uns unsichtbare Zukunft, und alle Kurven nach der Linie sind Prognosen.
Hat jemand etwas in dieser Richtung unternommen?
Ich meine, man sollte am Anfang eines langen, mittleren und schnellen Trends einsteigen.
Wenn Sie den Preis in Primitive - Sinuskurven - zerlegen und die stärksten Sinuskurven auswählen, können Sie interessante Muster erkennen
Alles nach der grünen vertikalen Linie ist die für uns unsichtbare Zukunft, und alle Kurven nach der Linie sind Prognosen.
Hat jemand etwas in dieser Richtung unternommen?
Ich meine, man sollte am Anfang eines langen, mittleren und schnellen Trends einsteigen.
Die Extrapolation von Sinuswellen funktioniert nicht.
Die sinusförmige Extrapolation funktioniert nicht.
Signale oder Faktoren sind hier meist Impulse, und DSP arbeitet mit Signalen, die für einige Zeit konstant sind, Einflussfaktoren. Es funktioniert auch mit abklingenden Signalen, wenn man die Abklingrate kennt, und das ist hier der Fall, wenn ich das Problem verstehe. Es ist möglich, in einem bestimmten Zeitintervall zu zerlegen, es ist möglich, etwas später zu zerlegen, aber es ist noch nicht gelernt, dieselben Sinuskurven im ersten und zweiten Zeitintervall in Systemen korrekt zu finden, in denen es keine Konstanz der Signale gibt. Wir können nur annehmen, dass keine neuen Signale aufgetaucht sind und keine verblasst sind. Aber diese Annahme ist für einen Markt TS nicht korrekt
Signale oder Faktoren sind hier meist Impulse, und DSP arbeitet mit Signalen, die für einige Zeit konstant sind, Einflussfaktoren. Es funktioniert auch mit abklingenden Signalen, wenn man die Abklingrate kennt, und ich verstehe, dass dies hier das Problem ist. Es ist möglich, in einem bestimmten Zeitintervall zu zerlegen, es ist möglich, etwas später zu zerlegen, aber es ist noch nicht gelernt, dieselben Sinuskurven im ersten und zweiten Zeitintervall in Systemen korrekt zu finden, in denen es keine Konstanz der Signale gibt. Wir können nur annehmen, dass keine neuen Signale aufgetaucht und keine verklungen sind. Aber diese Annahme ist für einen Markt-TS nicht korrekt
Die Extrapolation von Sinuswellen funktioniert nicht.
Ich spreche von einem bestimmten Muster mit einem Filter, nicht davon, alles in eine Reihe zu werfen und ein Wunder zu erwarten
Im Allgemeinen denke ich, dass die Leistung bald vollständigere Zerlegungen in engen Bereichen einer Partie und die Analyse von Änderungen in Sinuskurven oder vielleicht anderen einfachen Funktionen ermöglichen wird. So weit, grobe Dabbling in diese Richtung. Im Allgemeinen ist Kardio bereits in der Uhr, und noch vor 5 Jahren nur auf einem Computer möglich war. Obwohl es natürlich nicht richtig ist, ist Kardio immer noch eine permanente Funktion des Systems. Aber auch dort gibt es genug Rauschen, und die Aufgabe, die notwendigen Signale automatisch auszuwählen, ist noch nicht vollständig gelöst.
Ich spreche von einem bestimmten Muster mit einem Filter, nicht davon, alles in eine Reihe zu werfen und ein Wunder zu erwarten.
PCA
die erste Komponente ganz oben, ein paar andere ganz unten.
keine Extrapolation, Vorhersage usw., Echtzeitmodus...
Die Abbildung zeigt, dass ein Trend ist, wenn starke Wellen in einer bestimmten Reihenfolge (Muster) sind, die hochfrequent, mittelfristig, langfristig in Resonanz sind....
Ohne Dekomposition kann man es einfach nicht sehen.