Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1137
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Unter Ausstieg verstehen wir sowohl Kauf- als auch Verkaufsmarken (jeglicher Art). Ich ziehe keine speziellen Algorithmen zum Verlassen von Positionen in Betracht, da ein Verkaufssignal ein natürliches Signal zum Schließen eines Kaufauftrags ist (obwohl es falsch sein könnte, ich habe nicht darüber nachgedacht).
Dies ist also eine interessante Aufgabe - wie kann man eine Stichprobe von Marken nach dem Zufallsprinzip, aus einer bestimmten Verteilung oder durch Aufzählung von Verteilungen ziehen, um eine Reihe von einzigartigen Strategien zu erhalten und die beste auszuwählen?
mit anderen Worten, wie man die Belohnungsfunktion auf effiziente Weise ändern kann.
Ich weiß nicht, ich denke, es ist einfacher, da ich festgestellt habe, dass es nicht genug Genauigkeit oder Signale, so werde ich tun, Multi-Währung, Multi-Time-Frame-Hubs, mit separaten Buchhaltung von Aufträgen und Positionen, wie Liga TS in den nächsten Thread.
P.S. natürlich kann der Sinn meiner Idee mit dem Batch-Lernen im Laufe der Entwicklung verschwinden, wenn in der Zwischenzeit ein echtes Echtzeit-RL-adaptives System auftaucht:)
Ihre Statistiken sind ein wenig verwirrend, Gewinn 7175 Drawdown 2386 und Sharp Ratio 0.1
Ihre Statistiken sind ein wenig verwirrend, Gewinne 7175 Drawdown 2386 und Sharp Ratio 0.1
Und wie hoch sollte die Sharpe Ratio sein? Die Daten stammen vom Terminal. Drawdown - Ich nehme den Maximalwert, wenn ich den Drawdown des Eigenkapitals und den Drawdown des Saldos vergleiche. Vielleicht gab es einen großen Spike, der nicht rechtzeitig geschlossen wurde und eine Reihe von Verlustgeschäften aufgrund des Flats verursachte.
Wie hoch sollte die Sharpe Ratio sein? Daten vom Terminal. Drawdown - Ich nehme den Maximalwert, wenn ich den Drawdown der Fonds und den Drawdown der Bilanz vergleiche, vielleicht gab es einen großen Spike, der nicht rechtzeitig geschlossen wurde und eine Reihe von Verlustgeschäften aufgrund des Flats verursachte.
In der normalen Verhältnis Gewinn (Verlust) \max Drawdown sollte in der Nähe der Sharpe-Koeffizient, in Ihrem Fall ist ~3(7175/2386) nicht 0,1, gibt es Diskrepanzen natürlich, aber wenn mehr als eine Bestellung, dann eindeutig etwas falsch ist.
In der normalen Verhältnis von Gewinn (Verlust) \max-slippage sollte in der Nähe der Sharpe-Koeffizient, das heißt, in Ihrem Fall ~3(7175/2386) und nicht 0,1, natürlich gibt es Diskrepanzen, aber wenn mehr als eine Bestellung, dann gibt es eindeutig etwas falsch.
Von der Hilfe wird der Sharpe-Koeffizient unterschiedlich gezählt
"
"
Was ist der "risikofreie Satz", lautet die Frage...
Außerdem arbeite ich an Si-Futures - vielleicht ist das der Punkt? Ich habe immer das Verhältnis in Zehnteln.
Was ist der "risikofreie Satz", lautet die Frage...
Es handelt sich um eine fiktive risikofreie Rendite, die dem Prozentsatz einer Bankeinlage (in der entsprechenden Währung) bei einer erstklassigen Bank oder dem Prozentsatz langfristiger Anleihen des US-Finanzministeriums entspricht.
Dies ist eine fiktive risikofreie Rendite - % einer Bankeinlage (in der entsprechenden Währung) bei einer erstklassigen Bank oder % langfristiger US-Staatsanleihen
Die Frage ist, woher das Terminal die Daten nimmt...
In der Hilfe wird der Sharpe-Koeffizient anders behandelt
"
"
Was ist der "risikofreie Satz", lautet die Frage...
Außerdem arbeite ich an Si-Futures - vielleicht ist das der Punkt? Ich habe immer das Verhältnis in Zehnteln.
An Ihrer Stelle würde ich darüber nachdenken, was die Zahlen, auf die Sie schauen, wirklich bedeuten.
Terminals werden von normalen Menschen geschrieben, die z.B. abends zu viel dürfen, wie jeder manchmal, und dann Sharp Ratio nur in Zehnteln... Sie sollten zumindest eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie hoch die Sharpe Ratio sein wird, denn dies ist der wichtigste Qualitätsfaktor der Strategie.
PS: Normalerweise wird der risikofreie Zinssatz in Terminals nicht berücksichtigt.
An Ihrer Stelle würde ich darüber nachdenken, was die Zahlen, auf die Sie schauen, wirklich bedeuten.
Die Terminals werden von normalen Menschen geschrieben, die z.B. abends überziehen, was jeder manchmal tut, und dann ist Sharp Ratio nur in Zehnteln... Sie sollten zumindest eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie hoch die Sharpe Ratio sein wird, denn dies ist der wichtigste Qualitätsfaktor der Strategie.
PS: Bei Terminals wird der risikofreie Zinssatz in der Regel überhaupt nicht berücksichtigt.
Aus der Beschreibung der Formel geht nicht hervor, wie sie zu überprüfen ist, z. B. wie der"arithmetische Durchschnittsgewinn für die Zeit des Haltens einer Position" zu berechnen ist.
Vielleicht handelt es sich um eine kleine mathematische Erwartung?
Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass je höher diese Zahl ist, desto besser, und das ist nicht wenig, und der Hauptbericht ist in der Datei mit den Zahlen, die ich verstehe, geschrieben.
Aus der Beschreibung der Formel geht nicht klar hervor, wie sie zu überprüfen ist, z. B. wie der"arithmetische Durchschnittsgewinn über die Zeit des Haltens einer Position" zu berechnen ist.
Vielleicht handelt es sich um eine kleine mathematische Erwartung?
Wie auch immer, ich habe bemerkt, dass je höher der Indikator ist, desto besser, und das ist nicht wenig, während der Hauptbericht in die Datei mit den Indikatoren, die ich verstehe, geschrieben wird.
Für meine Beobachtungen habe ich es nicht geschafft, sharp höher als 1 zu setzen. Und ich habe noch keine Konten/Grafiken von anderen Personen mit höheren Werten gesehen. Ich kann mich aber auch irren.