Takip Eden Durdurma Kullanan Para Kazanma Algoritmaları

Giriş

Rastgele giriş ve zamanlı çıkış içeren algoritmalardan biri, "Ya Hep Ya Hiç" Forex Stratejisi makalesinde zaten incelendi. Bu algoritma, piyasa etkinliklerini ve piyasaya girilmesi gereken yönü hesaba katmıyordu. Algoritma için yalnızca aşağı yukarı sabit olan piyasa volatilitesinin önemiydi. Temel olarak, algoritma herhangi bir kar veya zarar getirmedi, ancak piyango oynarken çok faydalı olduğunu kanıtladı.

Şu anda bu makaleden çıkarmamız gereken ana nokta, bir alım satımın süresinin bir saatten az veya bir haftadan fazla ayarlanamayacağıdır. Bir saatin altındaki değerler, yayılma nedeniyle çok hızlı bir zararla sonuçlanırken, bir haftadan fazla değerler piyangoyu yıllarca sürükledi.

Algoritma çalışmamıza bilinen EURUSD para birimi çifti ve takip eden durdurma kullanarak bir çıkış ile başlayalım.

 

1. Takip Eden Durdurma Kullanarak Rastgele Giriş ve Çıkışa Sahip Algoritma

1. Piyasaya rastgele bir yönde girin;
2. Takip eden durdurmayı TS'ye eşit olarak ayarlayın;
3. Takip eden durdurma tetiklenene kadar bekleyin;
4. 1. noktaya geri dönün veya alım satımı durdurun.

Piyasa durumu takip eden durdurma ile izlendiğinden, bu algoritmayı kullanarak biraz kar elde etmeyi bekleyebilirsiniz. Açıkçası, fiyat hareketi bir rastgele yürüyüş olsaydı, bu algoritma hiçbir şey kazanmazdı. Ancak gerçek fiyat hareketi kaotik olmaktan çok uzak, dolayısıyla bir miktar kar için umut var.

Algoritmanın nasıl performans göstereceğini tahmin etmek yerine bir EA geliştirip test edelim. Bir programda takip eden durdurma ayarlamanın yolları hakkında zaten çok şey söylendi. Bu makalede algoritmik seviyeden programlamaya geçmeyeceğiz, aksi takdirde sonuna kadar varamayacağız. EA, çalışma amaçlı geliştirileceğinden, maksimum 100.000 USD mevduat ve minimum 0,1 lot alıyoruz. Bu, durdurma öncesinde daha fazla eylem görmemizi sağlayacaktır.

Burada, takip eden durdurmanın TS'ye eşit olacağını ve bu makaledeki diğer tüm durdurmaların, mevcut grafikteki son beş mumun (yüksek-düşük) ortalama gövde boyutunun bir yüzdesi olarak ifade edileceğini kabul edelim. Mevcut grafiği görüntülemek için kullanacağımız zaman dilimi D1'dir. Akıl yürütme üzerinde önemli bir etkisi olmayacağından, herhangi bir sayıda mum alabilirsiniz, beş tane olması gerekmez. Bu ölçüm ölçeğini seçtikten sonra, mevcut volatiliteye veya seçilen para birimine veya para birimi çiftine bağlı olmamamız önemlidir.

Test çalıştırması için D1'de TS=%100 olarak ayarlayın. Böyle bir TS değeri belirledikten sonra, bir alım satımın süresi yaklaşık bir gün olacaktır. Yukarıda da bahsedildiği gibi, daha kısa bir alım satım süresi ve daha küçük bir TS değeri, yayılmadan kaynaklanan hızlı zarar nedeniyle ayarlanamaz. Daha büyük değerler ayarlamak, algoritma çalışma zamanını uzatacaktır.

Şekil 1. Takip eden durdurma kullanılarak rastgele giriş ve çıkış içeren algoritma ile elde edilen bakiye, burada TS=100

 

Şekil 1, algoritmanın kar getirdiğini göstermektedir ve şimdi EA geliştirildiğine göre, genellikle olduğu gibi makaleyi burada bitirebiliriz.

Ancak, bu tür makaleleri okuduktan sonra, sizi derinden tatminsiz hissettiren üç soru vardır:

1. Gösterilen kar, parametreleri geçmiş verilere uydurmanın bir sonucu mu?
2. Neden EURUSD para birimi çifti seçildi? Diğer para birimi çiftleri kullanılırsa ne olacak?
3. Neden geçmiş verilerin bu kısmı seçildi? Ayrıca, algoritma bir rastgele girişe sahiptir ve elde edilen kar sadece rastgele nitelikte olabilir.

Bu soruları tek tek cevaplayacağız.

Takip eden durdurmayı kullanan bir rastgele giriş ve çıkış içeren algoritma, tamamen genel hususlara dayalı olarak seçilen yalnızca bir TS parametresine sahiptir - yayılma ve alım satım süresi nedeniyle zarar. Yine de algoritma optimize edilmelidir.

Optimizasyon için 1990'dan 2012'ye kadar neredeyse tüm mevcut geçmiş verileri kullanacağız. Algoritma bir rastgele girişe sahip olduğundan, her TS değeri için 100 farklı rastgele giriş dizisi alacağız. Böylece algoritmadaki rastgeleliği ortadan kaldıracağız ve geçmiş verilere uymayı önleyeceğiz.

 

Şekil 2. EURUSD, D1 için takip eden durdurma TS değerinin optimizasyonu (optimum TS=500)

 

Optimizasyon, Test Cihazının gevşek hesaplamaları açıklayan "Yalnızca açılış fiyatları" modunda, özellikle de genel fikri doğru bir şekilde ortaya koyan daha küçük TS değerleri için gerçekleştirildi.

Şekil 2'de görüldüğü gibi, optimizasyon net bir maksimum vermemektedir. TS'nin 50 ve 100'e eşit olduğu daha küçük takip eden durdurma, zararlara yol açar. Ayrıca, TS'nin 150 ile 850 arasında olduğu yerde, algoritma ortalama olarak kar sağlar. TS 900 ila 1500 aralığında olduğunda, algoritma tekrar zarar etmeye başlar.

1500'den fazla TS değerleri dikkate alınmamalıdır. TS=1500 olduğunda, algoritma 22 yıl boyunca makul sınırın üzerinde olan 25 civarında alım satım gerçekleştirir. Net bir maksimum belirlemediğimiz için 150 ile 850 arasındaki karlı aralığın merkezini, yani TS=500’ü (22 yılda 130 alım satım) alacağız.

Şimdi algoritmanın farklı para birimi çiftleri için elde ettiği bakiyeyi ele alalım. Yine, geçmiş verilere uymayı önlemek için, tek bir geçişin bakiyesini değil, farklı rastgele girişlerle 100 geçişin ortalama bakiyesini dikkate alacağız.

 

Şekil 3. 100 rastgele girişi üzerinden ortalama EURUSD için takip eden durdurma TS=500 kullanılarak bir rastgele girişe ve çıkışa sahip algoritma ile elde edilen bakiye

 

Şekil 4. 100 rastgele girişi üzerinden ortalama GBPUSD için takip eden durdurma TS=500 kullanılarak bir rastgele girişe ve çıkışa sahip algoritma ile elde edilen bakiye

 

Şekil 5. 100 rastgele girişi üzerinden ortalama USDJPY için takip eden durdurma TS=500 kullanılarak bir rastgele girişe ve çıkışa sahip algoritma ile elde edilen bakiye

 

100 rastgele giriş üzerinden ortalama EURUSD, GBPUSD ve USDJPY için takip eden durdurma TS=500 kullanılarak rastgele giriş ve çıkış içeren algoritma ile elde edilen bakiyeler Şekil 3-5'te gösterilmektedir. Ortalama bakiyeler Y eksenleri boyunca, zaman ise X eksenleri boyunca görüntülenir. Ortalama bakiyelere daha yakından bakalım.

Tüm para birimi çiftleri için gösterilebilecek ilk şey, keskin dikey yükselişler ve uzun düz düşüşlerdir. Bu tür "sözde-zarar eden" algoritmaların bakiyeleriyle sonuçlanan çağrı algoritmaları öneriyorum. Gerçekten de, rastgele 3 aylık bir periyodu alırsak, büyük olasılıkla keskin bir yükseliş içermeyecektir ve tüm göreceğimiz hoş, istikrarlı, tutarlı bir zarar olacaktır. Bununla birlikte, bu zarar, yayılma nedeniyle normal bir zarardan çok daha hızlı olacaktır. Aynı zamanda, sözde-zarar eden algoritmanın 20 yıllık bir süre içinde hem kazanabileceğini hem de zarar edebileceğini görebiliriz.

İkinci. Dikey yükselişlerin sayısı, farklı para birimi çiftleri için değişir. Örneğin, GBPUSD grafiğinde USDJPY grafiğindeki kadar fazla yükseliş yoktur. Ayrıca, yükselişler zamana göre doğası gereği hiç de kaotik değildir. Her üç para birimi çifti için de 2009'da önemli bir yükseliş hareketi gözlemlenebilir: EURUSD, GBPUSD ve USDJPY. Para birimi grafikleri, 2009'un yukarı yönlü hareketinin Aralık 2008'deki krizin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Bu nedenle yükselişler krizlerin göstergeleridir. Bu andan itibaren, tüm önemli yukarı yönü hareketlere kriz olarak değineceğim.

Ortalama bakiye grafiklerinde gösterilen krizler, gerçek geçmiş etkinlikleri yansıtabilir, ancak kendi başlarına da meydana gelebilir, yani yanlış olabilir. Bu tür krizler, ideal olarak kaotik bir rastgele yürüyüşte de gözlemlenebilir, ancak bunların hepsi yanlış olacaktır. Kaotik rastgele yürüyüşlerde krizler asla birbiriyle senkronize olmazdı. Ortalama bakiye eğrisinde tanımlanan kriz sayısı, gerçek fiyat hareketinin krizden mi yoksa krizden bağımsız mı olduğunu belirler.

Üçüncü. Farklı para birimlerini kullanarak bakiyeleri ve algoritma performansını inceledikten sonra, yavaş yavaş algoritmanın işleyişini anlıyoruz. Piyasa sakinken, fiyat hareketi kaotik bir rastgele yürüyüşe benzer ve algoritma ortalama olarak yayılma nedeniyle zarar eder. Tutarlı zarar periyotları, sahte krizlerle - yukarı yönlü hareketler - dönüşümlü olarak, ortalama olarak yayılma nedeniyle zararla sonuçlanır.

Algoritmadaki alım satımlar çok uzun süreli olduğundan, alım satım süresi yaklaşık iki ay olabilir, zararlar çok yavaştır ve ihmal edilebilir. Gerçek bir krize yaklaşıldığında, fiyat hareketi kaotik olmaktan çıkar. Öngörülebilir ve trend yönelimli, yani trendlerin gelişmesine yatkın hale gelir. Krizin daha da gelişmesi, çığ benzeri fiyat hareketinin kaotik bir rastgele yürüyüşten tamamen farklı olmasına yol açabilir.

Algoritma krizde şu şekilde davranır: trend yönünü tahmin eden algoritma, takip eden durdurmayı kendisine yaklaştırarak kriz zirvesini bekler ve zirveye ulaşıldığında tetiklenir. Algoritma trend yönü ile ilgili yanlış bir tahminde bulunursa, takip eden durdurma trendin başlangıcında devreye girer ve algoritma pozisyonu 50/50 olasılıkla tersine çevirir. Böylece, algoritma, temelde para kazanma şekli olan tüm gerçek krizlerin yaklaşık dörtte üçünü başarıyla yönetir.

Görüldüğü gibi algoritmanın kar elde etmesi için kriz trend hareketlerine ihtiyacı vardır. Tamamen yukarıda gösterilen para birimi çiftlerinden EURUSD fiyat hareketi ile ilgilidir. Oysa GBPUSD fiyat hareketi trendsiz ve krizsizdir. Fiyat davranışında neden böyle bir fark var? Temel analizden bildiğim tek şey, İngiltere ve ABD çok dostane bir ilişkiye sahipken, ticaret savaşlarının her zaman Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında patlak verdiğidir. Algoritma kullanılarak çizilen ortalama bakiye grafiklerinde bu dostluğun değerini görebiliriz.

Fiyat davranışı finansal düzenleyiciler tarafından da belirlenebilir. 2008 krizi, neredeyse tüm para birimi çiftlerinin ortalama bakiye grafiklerindeki ani yükselişlerin yansıttığı finansal enjeksiyonlarla bastırıldı. 2008 krizini o zamanki haberlerden çok iyi biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o zamandan beri iki tur niceliksel genişleme gerçekleştirdi. Paranın nereye, ne zaman, hangi yöne ve nasıl enjekte edildiği her zamanki gibi nedense bildirilmedi.

EURUSD için ortalama bakiye, 2010 ve 2010 ortalarında krizlere işaret etmektedir. Bunlar niceliksel genişleme turları olabilir mi? Düzenleyiciler piyasaya haber vermeden sessizce müdahale etmeye çalışırlar. Fiyat grafiğinde çıplak gözle bir krizi tespit etmek her zaman kolay değildir - fiyatların yüksek veya düşük olması her zaman krizleri göstermez. Fiyat hareketinin ortalama bakiyesi, krizleri ortaya çıkarmaya yardımcı olan bir gösterge görevi görür. Görüntülenen krizlerden hangisinin yanlış hangisinin doğru olduğu ayrı bir karmaşık konudur.

Fiyat hareketlerinin istikrarı hakkında birkaç söz söyleyelim. Örneğin, GBPUSD bakiyesi 22 yıldır istikrarlı bir şekilde düşerken, EURUSD bakiyesi oldukça istikrarlı bir büyüme göstermektedir. USDJPY hareketinin içinde çok az istikrar var. Gelecekteki algoritma karlılığının tek garantisi olduğu için fiyat hareketinin istikrarı çok önemlidir. Teknik analizde algoritma karlılığının başka bir garantisi olamaz.

Böylece algoritma tarafından kar getirmek için nasıl ve hangi fiyat hareketlerinin kullanıldığını anladık. Kara bakmanın tam zamanı. Çalışma amaçları için, yukarıda kullanılan lot büyüklüğü 0,1'dir. Bu lot büyüklüğü kar açısından optimum değildir. Optimum lot büyüklüğünü hesaplayalım. Kar, lot büyüklüğü ile orantılı olarak artar. Durdurma riski de lotun büyüklüğü ile orantılıdır. EURUSD bakiyesi için 1991'de 200 USD'lik maksimum düşüş gözlemlendi.

Lot büyüklüğü 0,1 yerine 25 olsaydı, düşüş 50.000 USD'ye veya %50'ye ulaşabilirdi. Başka bir deyişle, lot büyüklüğü 25 olsaydı, kesinlikle durdurmadan kaçınamazdık. Bu nedenle, optimum lot büyüklüğü 0,1 ve 25 aralığındadır. Lot büyüklüğünün daha doğru bir hesaplamasını yapmaktan çekinmeyin; ben basitçe 0,1 ve 25'in ortalamasını alır ve kaba bir 10 alırdım. Yani en uygun lot büyüklüğü 10'dur.

Algoritma, 0,1 lot büyüklüğünü kullanarak 1400 USD yaptı (EURUSD bakiyesine bakın). Lot 10 olsaydı, algoritma 140.000 USD kar getirecekti. Mevduat 100.000 USD’ydi. Sonuç olarak, 22 yılda karımız %140 veya yılda yaklaşık %6 olacaktır. Temel bir bakış açısıyla, bu, birçok bankanın para birimi cinsinden mevduatlara sunduğu faiz oranından çok daha fazlası değildir.

Algoritma Varyasyonları

Yukarıda tartışılan algoritma, takip eden durdurma kullanarak bir rastgele giriş ve çıkış içeriyordu. Geçmiş verilere uymayan ortalama bakiyeleri elde etmek için bir rastgele giriş gerekliydi. Bu, takip eden durdurmanın nasıl çalıştığını analiz etmeye ve anlamaya çalışırken çok yardımcı oldu. Ancak algoritma, fiyat hareketlerinin kriz ve trend odaklı doğasını en iyi şekilde ele almıyordu.

Yukarıda gördüğümüz gibi, algoritma krizlerin yalnızca dörtte üçünü başarıyla yönetebilmiştir. Fiyatların trend odaklı davranışını en iyi şekilde ele alacak bir algoritmanın geliştirilmesi, bu sefer önünü alamayacağımız teknik analizin genel görevlerinden biridir. Şimdilik sadece bir rastgele girişe sahip algoritmayı geliştirmeye çalışacağız.

En basit fikirlerden biri, ters girişli bir algoritmadır. Yukarıda, trende başarısız bir giriş ve takip eden durdurmayı tetikledikten sonra, algoritmanın trend yönünü 50/50 olasılıkla tahmin edebileceğini görebiliriz. Tahmin etmeyi bırakalım ve önceki alım satımın tam tersi yönde girelim.

2. Takip Eden Durdurma Kullanarak Ters Giriş ve Çıkışa Sahip Algoritma

1. Piyasaya önceki alım satımın tersi yönde girin. İlk olarak, diyelim ki alış yönünde giriyoruz.
2. Takip eden durdurmayı TS'ye eşit olarak ayarlayın
3. Takip eden durdurma tetiklenene kadar bekleyin
4. 1. noktaya geri dönün veya alım satımı durdurun.

Algoritmaya dayalı bir EA geliştirmek rutin bir görevdir. TS değerinin optimizasyonu ile uğraşmadan, daha önce belirlenen optimum değer olan 500'ü alıyoruz. (Optimizasyonu gerçekleştirmeyi seçerseniz, yine TS=500 alacaksınız). Mevduat, daha önce olduğu gibi 100.000 USD'dir, lot büyüklüğü 0,1'dir ve zaman dilimi D1'dir.

Şekil 6. Ters girişli algoritma ile elde edilen bakiye (birinci giriş - alış)

Şekil 6. Ters girişli algoritma ile elde edilen bakiye (birinci giriş - satış)

Şekiller 5-6, ters girişli algoritma ile elde edilen bakiyeleri göstermektedir. Birinci girişin yönünün sadece ilk krize kadar önemli olduğunu görebiliriz. İlk krizden sonra bakiyeler paralelleşmektedir.

Daha önce olduğu gibi, bu, özellikle 2008 krizinde, krizlerde para kazanan sözde zarar eden bir algoritmadır. Rastgele ve ters girişli algoritmaların gösterdiği düşüş değerleri aşağı yukarı aynıdır, ancak ters giriş algoritması kullanılarak elde edilen kar önceki 1400 USD yerine 9.000 USD'dir. Ve sonuç olarak, karlılık artık %6 değil, bunun yerine yıllık 6*9000/1400=%38'dir. Ve gerçekçi bir bakış açısıyla yıllık %38 gerçekten de fena değildir.

Takip eden durdurma kullanarak bir çıkışa sahip algoritma, farklı yönlerde daha da geliştirilebilir. Trend yönünü tahmin etmek için farklı girişler kullanabilir veya krizlerin periyodik yapısından faydalanabilir veya temel analize dayalı algoritmayı etkinleştirebilir/devre dışı bırakabilirsiniz. Ve başka birçok şey. Meraklıları için özel bir ikram olarak bırakacağım.

Bu algoritmaların en zor kısmı, bir EA'nın geliştirilmesi ve hatta doğru optimizasyonu değil, algoritmik açıdan uzun vadeli istikrarlı bir fiyat davranışının (ortalama bakiye anlamına gelir) elde edilmesidir. Ve fiyatın istikrarı kar açısından cömertçe geri ödenecektir. Fiyat davranışının belirli bir algoritma açısından elde edilmesi, başka bir karmaşık prosedür olan algoritma parametrelerinin değiştirilmesini gerektirecektir.

Son olarak, yukarıdaki Şekilde gösterilen GBPUSD fiyatlarının sürekli zarar etme davranışından yararlanırım. Yapabileceğimiz en ilkel şey, takip eden durdurma kullanarak rastgele giriş ve çıkışa sahip algoritmanın alım satımlarının tersi yönde alım satım yapmaktır. Ancak, bu, pek iyi olmayacaktır. Daha iyi bir çözüm, takip eden alım veya takip eden karı kullanmak olacaktır - hangisinin bunu çağırmanın en iyi yolu olduğundan emin değilim.

Takip eden alım, özünde, takip eden durdurmaya çok benzer, ancak zararı durdur seviyesi yerine algoritma sürekli olarak kar al seviyesini takip eder. Mevcut fiyat, kar al seviyesinden TP'den daha büyük bir değer kadar uzaklaşırsa, kar al seviyesi fiyata doğru hareket eder. Zararı durdur seviyesi ayarlanmadan, yani durdurma seviyesinde kalır.

Rastgele giriş algoritmasını tekrar etmekten kaçınmak için, takip eden alımı kullanarak ters giriş ve çıkışa sahip algoritmayı hemen ortaya koyacağım.

3. Takip Eden Alımı Kullanarak Ters Giriş ve Çıkışa Sahip Algoritma

1. Önceki alım satımın tersi yönde girin;
2. Takip eden alımı TP'ye eşitleyin;
3. Takip eden alım tetiklenene kadar bekleyin;
4. 1. noktaya geri dönün.

GBPUSD, D1 ile çalışıyoruz, mevduat 100.000 USD, çalışma amaçlı lot büyüklüğü 0,1, TP=500.

Şekil 7. Takip eden alımı kullanarak ters giriş ve çıkışa sahip algoritma ile elde edilen bakiye. GBPUSD, D1

Algoritma, krizsiz, trendsiz fiyat hareketleri üzerinde çalışır.

Algoritma çalışma mekanizması aşağıdaki gibidir: Trendsiz bir fiyat hareketi, herhangi bir trendi kırma ve yatay bir kanala dönüşme eğilimindedir. Yatay kanalda kar al tetiklenirse, bu, zaten kanal duvarının yanında olduğumuz ve tam olarak yaptığımız şey olan önceki alım satımın tersi yönde girmemiz gerektiği anlamına gelir.

Şekil, bu algoritma tarafından gösterilen düşüş değerlerinin öncekilerden biraz daha küçük olduğunu, çalışma amaçları için kabul edilen minimum 0,1 lot büyüklüğü kullanılarak 19 yıl boyunca elde edilen karın 7.000 USD olduğunu göstermektedir. Optimum lot kullanılarak elde edilen karlılık kabaca yılda %30 olarak tahmin edilebilir.

Sanırım, her zamanki gibi, oldukça güçlü bir şekilde yukarı yönlü hareket eden bu bakiye grafiğiyle bu makaleyi bitireceğim. Umarım, seçilen para birimi çifti ve geçmiş veriler ile bu makalede sunulan algoritma optimizasyonu sizi tatmin eder.

Sonuç

Makale, alım satıma rastgele ve ters girişler ve takip eden durdurma kullanarak çıkışlar içeren üç algoritmayı ele almıştır. EURUSD, USDJPY ve GBPUSD fiyat davranışını, takip eden durdurma kullanarak rastgele bir giriş ve çıkışa sahip algoritma açısından göstermiştir.

Fiyat hareketlerinin sergilenen istikrarına dayanarak, takip eden durdurma kullanarak ters giriş ve çıkışa sahip algoritmanın, yıllık %6 tahmini karlılık ile karlı olarak kullanılması önerilmiştir. Fiyat hareketlerinin istikrarı ve rastgele giriş algoritmasının işleyişinin anlaşılması üzerine, yılda %30 karlılık elde edebilen iki ters giriş algoritması önerilmiştir. Algoritma çalışma mekanizmaları ele alınmış ve ilgili EA'ların kodları sağlanmıştır.