Обсуждение статьи "Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Теория категорий в MQL5 (Часть 23): Другой взгляд на двойную экспоненциальную скользящую среднюю:

В этой статье мы продолжаем рассматривать популярные торговые индикаторы под новым углом. Мы собираемся обрабатывать горизонтальную композицию естественных преобразований. Лучшим индикатором для этого является двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average, DEMA).

Цель данной статьи — осветить концепцию горизонтальной композиции в естественных преобразованиях. Его антоним мы рассмотрели в прошлой статье, где мы увидели, как можно вывести три функтора между двумя категориями, что подразумевает два естественных преобразования в вертикальной композиции, когда категории представляют собой такие простые наборы данных, как временные ряды цен и временные ряды скользящих средних одних и тех же цен. В этой статье мы расширим временной ряд скользящих средних по горизонтали, добавляя третью категорию скользящих средних, более известную как двойная экспоненциальная скользящая средняя. Наш вариант этого известного индикатора не использует эту формулу буквально, а скорее сглаживает скользящее среднее, будучи скользящим средним скользящего среднего. Отношения функторов аналогичны тем, которые мы имели в прошлой статье, однако у нас есть только два функтора между категориями, а не три, которые были у нас в предыдущей статье. Однако, как и в последней статье, каждый функтор между любыми двумя категориями будет иметь свой собственный период скользящего среднего, так что естественное преобразование между каждой парой функторов может помочь нам сформировать буфер временных рядов для анализа.

Значение прогнозирования волатильности в торговле, возможно, не так критично, как определение типа позиции (длинная или короткая). Тем не менее, оно дает нам возможность изучить любые потенциальные варианты использования и улучшения других существующих стратегий сигналов входа или даже создания новых, использующих его идеи. Мы много раз использовали такой подход в предыдущих статьях. Мы постараемся объединить наши прогнозы волатильности, которые будут обрабатываться в экземпляре трейлинг-класса советника, со встроенным классом сигналов осциллятора Awesome. Читатели, как всегда, могут протестировать этот класс с другими сигналами или своими собственными стратегиями, чтобы выяснить, что им подходит лучше всего. В этой статье мы рассмотрим осциллятор Awesome.

Автор: Stephen Njuki