Discussione sull’articolo "Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte I): Le basi"
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Il nuovo articolo Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte I): Le basi è stato pubblicato:
In questa serie di articoli cercheremo di trovare un'applicazione pratica della teoria delle probabilità per descrivere i processi di trading e di quotazione dei prezzi. Nel primo articolo esamineremo le basi della combinatoria e della probabilità e analizzeremo il primo esempio di come applicare i frattali nell’ambito della teoria della probabilità.
Questo esempio è vicino al mercato. Calcola la probabilità che su n passi il mercato si muova al rialzo di u passi. Un passo è il movimento del prezzo a un certo numero di punti in alto o in basso, rispetto al passo precedente. La matrice grafica delle probabilità per ogni "u" può essere rappresentata come segue:
Per semplicità, ho utilizzato uno schema di Bernoulli con 10 passi. Il file è allegato di seguito, in modo da poterlo testare. Non è necessario applicare obbligatoriamente questo schema ai prezzi. Può essere applicato anche agli ordini o a qualsiasi altra cosa.
Autore: Evgeniy Ilin