Sui metodi di analisi tecnica e previsione di mercato
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Introduzione
Questo articolo delineerà brevemente un problema generale e risolverà gradualmente un compito prestabilito svelando i principi di base del concetto e formando la spina dorsale della nuova prospettiva sui mercati finanziari, l'analisi tecnica e il paradigma di trading di per sé.
Poiché la soluzione consente implementazioni alternative della parte del compito che è già protetta da copyright, uno degli obiettivi dell'articolo è quello di attirare l'attenzione degli sviluppatori sugli studi e cercare altre soluzioni che potrebbero essere più avanzate e / o più interessanti.
Ai trader viene offerto uno strumento tecnico pronto all'uso per l'analisi e la previsione. Questo strumento rappresenta una fase successiva di sviluppo dell'indicatore Extended Regression StopAndReverse pubblicato nel 2007, il quale ha ricevuto il riconoscimento da molti utenti. Detto questo, il codice del programma dello strumento può essere utilizzato dagli sviluppatori come modulo finale di presentazione dei dati nelle proprie implementazioni di soluzioni.
1. Panoramica dell'infrastruttura. Concetto generale
1.1. Impostare un'attività in generale...
E’ già stato scritto un discreto numero di lavori seri sui tentativi di formulare una descrizione matematica dei mercati. Sono stati pubblicati vari studi sulle dipendenze interne ed esterne dei prezzi degli strumenti finanziari.
Ci portano a una conclusione poco promettente: i mercati hanno una grande autodifesa contro la determinazione e la capacità di "filtrare" attraverso diversi modelli orientati alla scienza che servono a garantire la stabilità dell'accuratezza delle previsioni essenziale per il trading pratico per un periodo di tempo richiesto dalla maggior parte dei trader.
Mi vengono in mente a questo proposito le parole di George Soros che riassumono adeguatamente questa situazione:
... non possono ottenere una perfetta conoscenza del mercato perché il loro pensiero influenza sempre il mercato e il mercato influenza il loro pensiero.
Questo significa che è impossibile sviluppare un modello matematico del mercato completamente deterministico? In generale, non ha senso cercare una risposta a questa domanda nel trading pratico poiché gli aspetti di trading sono più caratteristici dell'arte piuttosto che della scienza. La scienza, tuttavia, ha un grande potenziale per supportare l'intero processo di trading.
Esistono alcuni metodi e approcci scientifici che possono essere applicati con successo al lavoro nei mercati finanziari. E' importante in questo caso porre l'accento in particolare sull'approccio all’applicazione stessa. Cosa è importante per un trader? Vorrei dire alcune parole sui cosiddetti sistemi di trading meccanici "Black Box" (MTS) di passaggio. Anche se ci si può soffermere sulle cose positive e negative di MTS, siamo interessati solo alla conclusione finale che non è molto incoraggiante.
Poiché la maggior parte dei trader rimane facilmente intrappolata da MTS che deve dipendere da principi, qualità dello sviluppo ed errori inevitabili in questi programmi, il trading si trasforma dall'arte in un meccanismo difettoso i cui difetti sono nascosti e imprevedibili.
Inoltre, i trader dovrebbero avere una buona conoscenza e una chiara comprensione di quando e a quali aree di movimenti di prezzo un determinato MTS può o non può essere applicato. Ma questo requisito molto spesso non è soddisfatto e i trader perdono l'abitudine di analizzare, a causa dell'apparente semplicità dell'utilizzo di MTS. Tuttavia, ci asterremo dal discutere di MTS qui.
Tra le altre cose, i trader hanno bisogno di una previsione abbastanza accurata su cui fare affidamento e in base alla quale formare e regolare dinamicamente la loro attività di mercato. Le previsioni possono, a loro volta, essere convenzionalmente divise in due gruppi: previsioni sotto forma di varie previsioni basate su alcuni metodi scientifici e previsioni sotto forma di trasferimento diretto di dati interpolati.
Per renderlo più chiaro, possono essere esemplificati da due curve costruite su grafici a volte molto simili. La prima curva è costruita utilizzando l'analisi dello spettro singolare nota come "Caterpillar" in Russia; la seconda rappresenta una semplice media mobile spostata. Questi potrebbero ovviamente non essere i migliori esempi, ma a questo punto non importa. Non considereremo i vantaggi e gli svantaggi di questi due metodi; ciò che è importante è che entrambi siano utilizzati da diversi trader nel loro lavoro con una certa efficienza.
In effetti, entrambi i metodi differiscono solo in quanto SSA cerca di prevedere i cambiamenti futuri in alcuni parametri mentre il calcolo e la visualizzazione della media mobile non prevedono nulla - questo metodo visualizza semplicemente le informazioni sui dati effettivi calcolati in modo semplice. A rigor di termini, non vi è alcuna previsione nel secondo caso in quanto tale; la previsione è prodotta da un trader in base al prezzo relativo alla media mobile essendo uno strumento di previsione in sé. In entrambi i casi, un trader effettua una sorta di analisi.
Pertanto, il trading basato su previsioni scientifiche serve a facilitare le operazioni nei mercati, ma è associato a maggiori rischi in quanto gli errori di previsione vengono corretti dai trader con un ritardo che è spesso inaccettabile.
D'altra parte, il trading basato sul trasferimento diretto dei dati elimina gli errori derivanti da calcoli / previsioni matematiche, ma aumenta lo sforzo intellettuale del trader. Se ora prendiamo in considerazione tutte le differenze di psicologia e mentalità della maggior parte dei trader e le facciamo media, i risultati del trading nel caso generale mostreranno che in pratica non esiste una particolare differenza tra i due gruppi specificati di previsioni.
Una differenza significativa inizierà a diventare evidente quando una tecnica di previsione scientifica diventerà troppo complessa aumentando così la probabilità di errore, la quantità e la qualità. Si potrebbe pensare che ci sia un conflitto tra le condizioni iniziali e il risultato finale.
Infatti, se si decide di produrre previsioni utilizzando metodi scientifici, tecniche semplici non produrranno risultati adeguati in termini di accuratezza. Come evitare gli errori crescenti quando le tecniche si complicano? Gli errori si possono evitare del tutto, in modo tale da iniziare a influire sull'accuratezza delle previsioni? Questa è una domanda complicata che può facilmente portare a un punto morto logico o dare origine a soluzioni ottuse che coinvolgono enumerazioni dispendiose in termini di tempo di metodi semplici e le loro combinazioni.
Dove e come trovare la Aurea mediocritas tra la fonte e il risultato, la complessità dei metodi di calcolo e l'accuratezza dei risultati finali? Ci possono essere un gran numero di soluzioni. Almeno una di queste sarà trattata di seguito.
1.2. Dividere in parti...
Poiché ci concentriamo sul trading tecnico, i dati iniziali sono limitati solo dalla cronologia delle quotazioni, cioè abbiamo il numero totale di barre e quattro valori di prezzo di ogni barra senza volumi. I valori di volume devono essere ignorati in quanto variano notevolmente da una fonte all'altra e non sono fedeli al volume degli scambi. Pertanto non ha senso utilizzarli nei calcoli poiché alla fine avremo previsioni diverse applicando gli stessi dati sui prezzi che di per sé sono in conflitto con il compito dato.
D'altra parte, i movimenti di prezzo dello strumento finanziario in esame contengono già informazioni sui volumi di scambi effettivi e reali, essendo direttamente dipendenti da questi ultimi. Dovremo elaborare le nostre serie numeriche e visualizzare i dati elaborati su un grafico.
Per non complicare la soluzione, il compito sarà diviso in due parti: pre-elaborazione dei dati utilizzando un determinato metodo scientifico e post-elaborazione seguita dalla visualizzazione dei dati. Affrontiamo il compito partendo dalla fine.
1.3. Risolvere la seconda parte del compito...
Supponiamo di avere già dati pre-elaborati che verranno visualizzati su un grafico. Quale metodo, approccio, tecnica di visualizzazione dei dati deve essere preferita per garantire la minima distorsione del materiale preparato fornendo al contempo l'analisi con potenziale di previsione?
L'apparato matematico offre un'adeguata gamma di soluzioni eleganti tra le quali possiamo individuare e selezionare l'analisi di regressione come metodo che soddisfa i criteri sopra specificati.
L'analisi di regressione è un metodo statistico per lo studio delle dipendenze che, da un certo punto di vista, può essere considerato come un modo semplice di presentazione dei dati senza corruzione del materiale iniziale. Un altro scopo dell'analisi di regressione è la previsione dei valori della variabile dipendente. Questo metodo è ideale per il compito dato.
Quindi, possiamo considerare risolta la seconda parte del compito? Non ancora. La soluzione è stata solo delineata, ora il tipo di regressione deve essere determinato. Vediamo quale risultato avremo usando la regressione lineare.
Supponiamo che il punto di tracciatura iniziale ottenuto a seguito della pre-elaborazione dei dati sia uno degli estremi locali del tasso di cambio EURUSD alla fine dell'autunno 2007. Un canale di deviazione standard verrà tracciato da questo punto usando il raggio centrale della regressione lineare come base.
Figura 1. Canale della deviazione standard dalla linea di regressione tracciata per EURUSD
Qual è il valore della previsione?
Le regole di trading del canale sono ben note. Chiaramente, il valore della previsione di cui sopra varierà da un trader all'altro; tuttavia tali previsioni sono note per essere abbastanza adeguate nella pratica e sono abbastanza ampiamente utilizzate.
Conosciamo anche i difetti di tali previsioni. Ora sappiamo che il tasso EURUSD ha costantemente raggiunto il limite superiore del canale e ha continuato a salire liberamente. Ma i trader in quel momento dovevano fare una scelta associata a rischi e sentimenti intensi.
Questo ci porta a chiederci: uno degli scopi dell'analisi di regressione relativa alla previsione dei valori può essere utilizzato in modo più efficace nella previsione per facilitare il processo decisionale nei momenti critici? Sì, è possibile. La presentazione dei dati per questo scopo deve essere basata sulla regressione polinomiale, dove la serie numerica estrapolata sarà la previsione target, una previsione, una punta peculiare.
Tracciamo lo stesso canale di deviazione standard dallo stesso punto ma basato sulla curva centrale della serie numerica interpolata ed estrapolata della regressione polinomiale.
Figura 2. Canale della deviazione standard dalla linea di regressione polinomiale tracciata per EURUSD
Non male. Esattamente ciò di cui un trader ha bisogno per un lavoro più sicuro e pacifico. Va solo notato che un errore nei parametri di questo metodo trasforma la rispettiva previsione nel suo opposto. Un tale errore sarà certamente colpa dello sviluppatore e non del metodo.
Il metodo in quanto tale è impeccabile in termini di compito dato e ora possiamo considerare la seconda parte del compito risolto in quanto abbiamo deciso il metodo di rappresentazione dei dati.
In effetti, è difficile pensare a qualcosa di più familiare e chiaro di un canale diretto con livelli di deviazione standard in cui il prezzo si muove lungo il suo vettore. In questo caso, se confrontata con vari canali lineari, la previsione è più accurata mentre non c'è nulla di nuovo nelle tattiche di trading in quanto è studiata a fondo ed è anche intuitivamente chiara.
Qui, possiamo guardare indietro a un altro aspetto dell'analisi. Come rendere il processo decisionale più facile per un trader, a proposito dell'ingresso sul mercato, la chiusura e / o l'inversione delle posizioni? Il fattore dei segnali di trading sotto forma di una "scatola nera" comporta gli stessi rischi ed effetti negativi di MTS. L'uso di oscillatori aggiuntivi è una scelta individuale ed è importante qui per un trader rendersi conto e capire cosa esattamente è che un dato indicatore mostra, altrimenti potrebbe anche diventare una vittima del programma.
Cosa può offrire la matematica a un trader in questo senso? Da un lato, i dati estrapolati della regressione polinomiale sono di per sé una previsione di avvertimento che deve essere utilizzata per determinare le aree di entrata/uscita. Dall'altro, un livello di Stop Loss standard de facto è una pratica comune nel trading in quanto funge da fattore limitante per le perdite che si verificano a seguito di inevitabili errori nell'attività di mercato.
La visualizzazione dei livelli dinamici di Stop Loss sul grafico non è un grosso problema in quanto l'algoritmo è semplice e ben noto. Basta decidere il metodo per il calcolo dei livelli. La nozione di deviazioni standard qui si è rivelata utile. Anche il calcolo della deviazione del prezzo nell'intervallo dal punto iniziale già noto alla barra dello zero non sembra complicato.
Di conseguenza, tutte le informazioni necessarie per un'analisi tecnica che può essere ottenuta in questa fase sono direttamente disponibili sul grafico. I livelli di Stop Loss previsti nel canale di deviazione standard polinomiale appaiono come segue:
Figura 3. Livelli di Stop Loss previsti nel canale di deviazione standard polinomiale
E, un avvertimento "previsione polinomiale" nella percezione visiva, rispettivamente:
Figura 4. Previsione del movimento dei prezzi EURUSD nella regressione polinomiale
L'implementazione della rappresentazione finale dei dati sotto forma di codice di programma MQL4 è allegata a questo articolo.
Il modulo è pronto per il lavoro e può essere utilizzato come strumento tecnico indipendente. Tuttavia, il suo intero potenziale nascosto e le opportunità di previsione mostreranno il massimo delle loro potenzialità se utilizzati come parte di un'unica implementazione complessa di più componenti, come verrà dimostrato di seguito.
Il seguente materiale può servire come linea guida nella ricerca di soluzioni alternative per la pre-elaborazione dei dati.
1.4. Risolvere la prima parte del compito...
Va notato che l'opzione di rappresentazione dei dati selezionata generalmente restringe il compito rimanente alla determinazione del punto di riferimento iniziale, che è un altro vantaggio della post-elaborazione.
In effetti, il metodo dell'analisi di regressione ci risparmia la fatica della sintesi fisicomatematica complessa nelle fasi iniziali e non dobbiamo distribuire le variazioni di prezzo su uno spettro o trascinare la sovrapposizione di componenti armoniche e altri metodi che portano a determinate fluttuazioni e distorsioni dei dati finali rispetto alle serie numeriche iniziali che fungono da spina dorsale per una previsione più probabilistica più vicina alla realtà.
Tuttavia, il punto di riferimento può essere determinato utilizzando qualsiasi metodo semplicemente come puntatore ad esso. Tuttavia, la soluzione in questione impone requisiti abbastanza severi alla pre-elaborazione, poiché il metodo nel complesso, chiamato metodo di regressione delle onde, suggerisce la presenza di loop profondi e feedback negativi e positivi tra le sue componenti matematiche.
La valutazione di lavori di lunga data eseguiti da vari ricercatori che si occupano di leggi di mercato e processi ondulati naturali accoppiati con risultati individuali prima matematicamente definiti e ulteriormente ottenuti nella pratica, ci porta alla conclusione che esiste almeno una teoria che consente di descrivere dinamicamente la struttura del mercato con un adeguato grado di accuratezza e prevedere le future variazioni di prezzo basate su questa struttura utilizzando l'analisi di regressione.
Questo ci porta alla teoria delle onde che definisce il cosiddetto principio delle onde di Elliott. Lo sviluppo moderno di questa teoria ha dato origine a diversi rami indipendenti, il ramo dell'onda frattale è più prominente in quanto ha un grande potenziale per progetti rilevanti. Questo stesso ramo è stato selezionato come ipotesi di lavoro per l'intero metodo di regressione d'onda.
1.5. Mettere insieme tutti i componenti
Quindi, nella variante finale della soluzione, abbiamo implementato un progetto di un metodo matematico per definire e descrivere la struttura d'onda frattale di serie numeriche composte da quotazioni di mercato insieme a un metodo per l'analisi della descrizione ottenuta della struttura e la previsione delle fluttuazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in esame.
Detto questo, non abbiamo bisogno di un punto di riferimento separato ma di un'intera struttura frattale poiché definisce i parametri di regressione polinomiale e lo stato del frattale in questione utilizzando il criterio di tendenza/correzione.
Inoltre, la descrizione della struttura consente di utilizzare strumenti lineari aggiuntivi sul grafico, come fibonacci Retracement e Andrews' Pitchfork:
Figura 5. Strumenti aggiuntivi (Fibonacci Retracement e Andrews' Pitchfork) per l'analisi della struttura frattale
1.6. Matrice d'onda frattale
Lo sviluppo della moderna teoria delle onde frattali ha posto le basi per una ricerca empirica motivata di diversi fenomeni, sia fisici che economici.
I risultati di tale ricerca sono stati trasformati in una forma pertinente di dati matematici, a seguito dei quali i dati così preparati sono stati considerati in termini di applicazione al mercato reale e opportunamente classificati. Per un intero gruppo identificato di frattali stabili, è stata creata una matrice unificata adattata per l'uso come dati iniziali per il calcolo della regressione polinomiale.
È noto che un frattale rappresenta una struttura stabile che è scalabile e ripetuta in una di queste scale. In effetti, questo dovrebbe significare che i frattali dello stesso tipo saranno abbastanza simili nella forma su un intervallo di tempo mensile e un grafico tick. Nelle reali condizioni di mercato, la struttura interna dei frattali è tuttavia esposta a distruzione e distorsione. Più breve è il lasso di tempo, più spesso può essere osservato.
La struttura del frattale è costituita da altri frattali simili o non simili tra loro nella forma esterna. I movimenti caotici dei prezzi abitualmente chiamati rumore di mercato sono più intensi in intervalli di tempo più brevi. Quando il livello di rumore del mercato supera un certo limite, la struttura frattale si rompe.
La forma del frattale viene distorta a tal punto da cadere da un insieme di certi frattali stabili. Il limite del livello di rumore del mercato su intervalli di tempo più lunghi è più alto e la struttura frattale diventa molto più stabile.
1.7. Concetto di flusso di cash sul mercato
Nel trading pratico, non ha senso considerare i prerequisiti di basso livello per l'emergere di frattali stabili sul mercato - sono trasparenti e non hanno alcun effetto sulla qualità del lavoro e sulla quantità di profitto.
In cima, a livello di utente, è opportuno considerare e determinare importanti frattali primitivi che influenzano il movimento dei prezzi nel prossimo futuro e orientano i trader nella situazione attuale.
Questo sarà ulteriormente esemplificato, ma i frattali dovrebbero prima essere presentati in un modo che sia chiaro, naturale e consueto per ogni trader, indipendentemente dalle loro conoscenze e background. C'è un'analogia diretta con i fiumi, i loro affluenti, le fonti e altre caratteristiche naturali.
Una struttura frattale in via di sviluppo su ogni intervallo di tempo forma flussi di cash di equilibrio che rimangono stabili per un certo tempo. Immagina una piscina con due tubi: riempimento e scarico. Il primo tubo riempie costantemente la piscina che perde costantemente acqua dal secondo. Apparentemente, il volume di acqua in entrata deve essere uguale al volume in uscita al fine di garantire il livello stabile dell'acqua nella piscina.
I flussi di mercato si formano in modo simile, dal totale delle scorte di denaro in entrata e in uscita su un intervallo di barre che cambia dinamicamente in un determinato intervallo di tempo. Qui viene applicata anche la prima legge di Newton (legge di inerzia) che è stata sicuramente ripetutamente osservata da ogni trader - nel mercato sottile, quando il volume aggregato di azioni monetarie non è grande, il prezzo è abbastanza facilmente influenzato da piccole somme investite nel mercato dagli attori del mercato.
C'è un gran numero di tali flussi che si stanno formando, ma di gran lunga non tutti sono appropriati per essere considerati individualmente. L'esperienza e il buon senso suggeriscono che il numero ottimale di flussi separati è tre per ogni intervallo di tempo.
Uno di essi rappresenta il flusso principale, il fiume che scorre in un dato lasso di tempo. Gli altri due sono i bracci del fiume o i flussi interni o tubi di riempimento e scarico aggiuntivi - qualunque cosa sia più facile da comprendere. I canali di regressione delle onde possono essere interpretati rispettivamente come rive del fiume e dei suoi bracci o confini figurativi dei flussi o involucri di tubi.
L'intero concetto è coronato da un postulato dell'esistenza di un flusso globale o, in altre parole, fondamentale - il fiume principale per lo studio di uno strumento finanziario nel suo complesso. Tale flusso è costituito sulla base dello stock monetario totale disponibile sul mercato e rilevante per un particolare strumento finanziario. Questo flusso è ovviamente il più inerziale e tutti i movimenti dei prezzi e l'intero sviluppo di varie strutture frattali avvengono all'interno delle sponde fondamentali del fiume.
Pertanto, il concetto di flusso di cassa elimina considerevolmente l'incertezza dei movimenti dei prezzi e, insieme ai canali di regressione delle onde, fornisce a un trader ulteriori benchmark nella topologia del mercato, nonché mezzi di analisi e previsione.
2. Frattali elementari come forza trainante del mercato
2.1. Frattali primitivi
Un frattale primitivo è un materiale per modelli di tendenza e correzione. È formato da tre grafici extrema consecutivi e può quindi essere definito come la struttura ripetuta stabile (primitiva) minima possibile.
Le primitive permeano tutti e qualsiasi intervallo di tempo e formano una struttura dell'intero insieme di frattali nella matrice d'onda. Si possono definire solo quattro di tali primitive.
Diamo un'occhiata a tutte e quattro le primitive che si susseguono nello stesso flusso. Tre punti (А-В-С) hanno formato un modello di trend rialzista. Questo frattale ha solo tre caratteristiche chiave:
- Il punto dell'estremità B è superiore al punto dell'estremo A.
- Il punto dell'estremità B è superiore al punto dell'estremità C.
- Il punto dell'estremità C è superiore al punto dell'estremo A.
Figura 6. Modello di trend rialzista
L'emergere di tale struttura elementare su qualsiasi intervallo di tempo da М1 a MN1 è una chiara indicazione del trend rialzista che segue nello stesso flusso in cui si è formato il frattale primitivo. Tuttavia, a meno che e fino a quando il prezzo fluttuante non sali al di sopra del punto B e vada oltre i confini del primitivo formato, la tendenza al rialzo sarà non confermata e instabile. Nel nostro caso, possiamo osservare il trend rialzista formato e confermato.
La regola non lascia alcuna alternativa: se c'è una tendenza al rialzo formata nel flusso e tale tendenza al rialzo è confermata, può essere seguita solo da una correzione verso il basso nello stesso flusso, senza eccezioni.
Ciò implica che ogni tendenza al rialzo alla sua conferma forma il modello successivo, una struttura elementare del frattale primitivo che precede la correzione verso il basso. Questo frattale ha anche solo tre caratteristiche chiave:
- Il punto dell'estremità B è inferiore al punto dell'estremo A.
- Il punto dell'estremità B è inferiore al punto dell'estremità C.
- Il punto dell'estremità C è superiore al punto dell'estremo A.
Va tenuto presente che una tendenza confermata è sempre seguita da una correzione che non avviene necessariamente esclusivamente dopo la tendenza confermata in quanto vi sono anche altre opzioni.
Tuttavia, l'emergere di tale struttura elementare in qualsiasi lasso di tempo è un segno definitivo della successiva correzione verso il basso nello stesso flusso in cui si è formato il frattale primitivo. Ecco un'illustrazione di questo caso:
Figure 7. Correzione verso il basso
I seguenti tre punti estremi hanno formato un modello per una correzione verso l'alto. Come si può vedere, la correzione in questo caso segue la correzione e non la tendenza. Questo frattale come le due primitive considerate in precedenza, ha anche solo tre caratteristiche chiave:
- Il punto dell'estremità B è superiore al punto dell'estremo A.
- Il punto dell'estremità B è superiore al punto dell'estremità C.
- Il punto dell'estremità C è inferiore al punto dell'estremo A.
L'emergere di tale struttura elementare in qualsiasi lasso di tempo è un segno definitivo della successiva correzione verso l'alto nello stesso flusso in cui si è formato il frattale primitivo. Ecco un'illustrazione di questo caso:
Figura 8. Correzione del trend in discesa
È facile vedere che la correzione verso l'alto a portata di mano ha formato il quarto tipo di frattali elementari - modello di tendenza al ribasso che rispecchia il frattale precedentemente descritto che precede la tendenza al rialzo. Definiamo le tre caratteristiche chiave della quarta primitiva:
- Il punto dell'estremità B è inferiore al punto dell'estremo A.
- Il punto dell'estremità B è inferiore al punto dell'estremità C.
- Il punto dell'estremità C è inferiore al punto dell'estremo A.
L'emergere di tale struttura elementare su qualsiasi intervallo di tempo da М1 a MN1 è una chiara indicazione del trend al ribasso che segue nello stesso flusso in cui si è formato il frattale primitivo.
Proprio come nel caso del modello di tendenza al rialzo ma in forma invertita, a meno che e fino a quando il prezzo fluttuante non scenda al di sotto del punto B e vada oltre i confini del primitivo formato, il trend al ribasso non sarà confermato. C'è anche una regola simile.
Questa regola non lascia alternative: se c'è una tendenza al ribasso formata nel flusso e tale tendenza al ribasso è confermata, può essere seguita solo da una correzione verso l'alto nello stesso flusso, senza eccezioni.
Ciò implica che ogni tendenza al ribasso alla sua conferma forma il modello successivo, una struttura elementare del frattale primitivo che precede la correzione verso l'alto. Indipendentemente dal tempo in cui la tendenza al ribasso può durare, prima o poi sarà seguita dalla correzione verso l'alto.
La descrizione del modello che precede la correzione verso l'alto è già stata fornita sopra.
Visivamente, il quarto frattale elementare appare come mostrato di seguito.
Figure 9. Trend al ribasso
Una tendenza è sempre seguita da una correzione opposta. Una correzione può essere seguita da un trend o da un'altra correzione, che è in ogni caso opposta alla correzione precedente.
2.2. Forza trainante del mercato
In un modo o nell'altro, il denaro che fluisce dentro e fuori dal mercato disturba l'equilibrio dinamico dei flussi. Le acque in entrata fanno scorrere il fiume verso il "Polo Nord" - lungo l'asse dei prezzi. I deflussi - verso il "Polo Sud", lungo l'asse dei prezzi.
Nonostante l'esistenza di termini generali come "trend" e "correction", i prezzi degli strumenti finanziari seguono sempre un trend in un flusso che è la principale forza trainante del mercato in ogni punto specifico di variazione del delta del prezzo.
Per struttura e livello di sviluppo, le tendenze possono essere semplici, estese e troncate. Se una tendenza non riesce a far uscire il prezzo dal frattale primitivo e rimane non confermata fino al movimento di contro-tendenza, tale tendenza rientra nella categoria delle tendenze troncate. Le tendenze troncate di solito appaiono all'interno delle correzioni e delle strutture che formano il modello delle tendenze successive.
I modelli d'onda in Elliott Wave Principle comprendono anche un modello di tendenza troncato. Tale modello è chiamato "Truncated5" e rappresenta una quinta onda d'impulso troncata che non si muove oltre l'estremità della terza onda d'impulso.
In generale, ogni tendenza confermata è semplice o estesa. Le tendenze estese nel flusso corto immediato hanno una tendenza confermata e fanno andare il prezzo al 100% oltre l'inizio, portandolo al 162% e oltre.
Esempi di tali modelli nel contesto della teoria delle onde sono "Extension1" che è la prima estensione d'onda, "Extension3" è l'estensione della terza onda, "Extension5" è l'estensione della quinta onda negli impulsi. La struttura di una tendenza semplice può essere costituita sia da una tendenza che da una correzione, ma le tendenze semplici sono solitamente limitate al livello del 100% del loro inizio. I modelli d'onda possono essere illustrati da "Impulse" e "Impulse2", o esempi più complessi - "Diagonal1", "ExpTriangle5".
Le correzioni hanno spesso forme pittoresche e una struttura mista. La teoria delle onde definisce molti modelli correttivi, tuttavia in termini di primitive, è generalmente ragionevole raggruppare tutti i movimenti correttivi solo in semplici e complessi.
La struttura di una semplice correzione è costituita da una serie di tendenze esplicite, superiori in numero. La struttura di una correzione complessa è costituita da una serie di correzioni esplicite, superiori in numero. Tuttavia, ogni movimento correttivo in entrambi i casi ha una tendenza come forza trainante profonda nella sua struttura. Questa forza motrice porta spesso formazioni correttive oltre il limite di ritracciamento del 100%.
Come semplice esempio, diamo un'occhiata al frattale primitivo che rappresenta una classica tendenza troncata,apparsa nel flusso lungo principale. Il frattale risultante (А-В-С) ha identificato un trend al ribasso. Ci sono state forti oscillazioni nella tendenza nel corso del suo sviluppo che hanno causato il rimbalzo del prezzo dai ritracciamenti standard di Fibonacci.
Un modello di regressione del flusso principale ha mostrato l'esaurimento di questa tendenza dopo il successivo rimbalzo del prezzo dal livello di espansione di Fibonacci del 61,8%. L'esaurimento si è verificato nello stato non confermato della tendenza - il punto "В" non è stato abbattuto.
Tale disposizione suggerisce un chiaro modello di contro-tendenza - un primitivo costituito dai punti "В" e "С" e il punto di rimbalzo dal livello del 61,8%. Pertanto, la tendenza troncata ha formato una base, una piattaforma per il successivo trend rialzista all'interno del flusso lungo.
Figure 10. Base di trend rialzista
Il trend rialzista nel lungo flusso è stato realizzato sotto forma di tendenza estesa, la sua struttura è costituita da serie di tendenze consecutive in due brevi flussi - il fiume aumentava costantemente il suo volume a causa di due affluenti.
In precedenza, quando il prezzo è rimbalzato dal livello di espansione di Fibonacci del 61,8%, questa coppia di bracci ha assicurato il deflusso richiesto con conseguente modello completamente formato e implementato "tendenza troncata - tendenza estesa" composta da due frattali primitivi.
Allo stesso tempo, questa tendenza estesa è stata la principale forza trainante per lo sviluppo del primo stadio del movimento correttivo nella struttura frattale lunga che è stato seguito dal secondo stadio correttivo nel complesso completando la formazione del nuovo frattale primitivo come base per il trend globale del 2006-2008. Un'analisi dettagliata del tasso di cambio EURUSD eseguita utilizzando la soluzione software implementata può essere trovata sul sito ufficiale di Stairway to Heaven LLC.
Conclusione
Quindi, abbiamo dimostrato ancora una volta le opportunità di MetaTrader 4 nell'implementazione di progetti orientati alla scienza e proposto un'idea generale della matrice d'onda frattale e un nuovo concetto di flussi di mercato sotto forma di canali di regressione delle onde non lineari.
Il materiale dell'articolo vuole richiamare l'attenzione degli sviluppatori sugli aspetti e le peculiarità trattate di un'analisi tecnica e di una previsione poiché il potenziale di quest'area di studio è lungi dall'essere esaurito. Stairway to Heaven LLC a sua volta esprime il proprio apprezzamento e gratitudine agli sviluppatori di MetaTrader 4.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/1350
Manuale MQL5: Ordini ОСО
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