Diskussion zum Artikel "Aufbau und Test von Keltner-Kanal-Handelssystemen"

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Neuer Artikel Aufbau und Test von Keltner-Kanal-Handelssystemen :

In diesem Artikel werden wir versuchen, Handelssysteme anzubieten, die ein sehr wichtiges Konzept auf dem Finanzmarkt verwenden, nämlich die Volatilität. Wir werden ein Handelssystem auf der Grundlage des Keltner-Kanal-Indikators bereitstellen, nachdem wir ihn verstanden haben und wissen, wie wir ihn kodieren können und wie wir ein Handelssystem auf der Grundlage einer einfachen Handelsstrategie erstellen und es dann an verschiedenen Vermögenswerten testen können.

Der Keltner-Kanal-Indikator wurde erstmals von Chester Keltner in den 1960er Jahren in seinem Buch „How to Make Money in Commodities“ vorgestellt. Er verwendete den einfachen gleitenden Durchschnitt und die Hoch-Tief-Spanne für seine Berechnung, entwickelte sich aber zu der heute üblichen Form, die den Average True Range (ATR) verwendet. Die typische Einstellung für den gleitenden Durchschnitt ist 20 Perioden, die oberen und unteren Bänder werden als das Doppelte der ATR über und unter dem EMA berechnet, und diese Einstellungen können je nach Nutzerpräferenz und Handelsziel angepasst werden.

Es gilt als Kaufsignal, wenn der Kurs das obere Band des Keltner-Kanal erreicht, und als Verkaufssignal, wenn der Kurs das untere Band erreicht. Er kann also zur Bestimmung der Trendrichtung verwendet werden. Bänder können auch als Unterstützung und Widerstand verwendet werden, wenn sich die Preise zwischen ihnen bewegen, ohne dass ein klarer Auf- oder Abwärtstrend zu erkennen ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Keltner-Kanal ein technischer Indikator ist, der die Volatilität von Finanzwerten anhand des exponentiellen gleitenden Durchschnitts und der durchschnittlichen wahren Spanne misst. 

Autor: Mohamed Abdelmaaboud