文章 "MQL5中的范畴论(第22部分):对移动平均的不同看法"

 

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在本文中,我们尝试通过只关注一个指标来简化对这些系列中所涵盖概念的说明,这是最常见的,可能也是最容易理解的。它就是移动平均。在这样做的时候,我们会探讨垂直自然变换的意义和可能的应用。

范畴论对金融的应用一直是这些系列文章的主要内容。我们已经详细讨论了很多时间序列预测,因为它与大多数交易员有关,而且他们是这个平台上的大多数成员。然而,除此之外的其他相关应用程序确实包括估值、风险、投资组合分配和许多其他应用程序。也许为了快速总结一个估值例子,有很多方法可以应用范畴论来获得股票的估值。例如,如果我们将关键股票指标作为一个类别中的每个对象,那么链接到这些不同指标(如收入、债务等)的态射(或图路径)可以归因于不同的估值类别(如A+、A、B等)。有了这个,一旦我们有了特定股票的指标,我们就可以通过它属于特定类别的程度来量化。这是一种简化的方法,只是为了提示在这一范围内可以做些什么。

然而,坚持时间序列,移动平均虽然被一些人忽视为过于简单,但在技术分析中非常重要,主要是因为它们的概念是许多其他指标的基础,例如布林带、MACD等。它们可以被认为是对价格走势的一种波动性较小的观点,考虑到市场中白噪声的数量,强调“波动性较小”是很重要的。

在本文中,我们将继续上一篇文章中介绍的自然变换主题,探索自然变换弥合不同维度的相关数据集之间差距的能力。此处的“Dimensions(维度)”用于表示数据集中的列数。因此,和以前一样,我们面临两类问题,一类是原始价格的“简单”系列,另一类是移动平均价格的“复合”系列。我们的目的是展示在只有三个函子的时间序列预测中的应用。

作者:Stephen Njuki

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