記事「ケルトナーチャネル取引システムの構築とテスト」についてのディスカッション

 

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この記事では、金融市場において非常に重要な概念であるボラティリティを利用した取引システムを紹介します。ケルトナーチャネル指標を理解し、それをどのようにコードし、どのように簡単な取引戦略に基づいて取引システムを作成し、様々な資産でテストすることができるかを理解した上で、ケルトナーチャネル指標に基づく取引システムを提供します。

ケルトナーチャネルは、1960年代にチェスター・ケルトナーが著書「How to Make Money in Commodities」の中で初めて紹介した指標です。計算は単純移動平均と高値安値の範囲を使用していましたが、現在一般的に使用されている、ATR(アベレージトゥルーレンジ)を使用する形に進化しました。移動平均の典型的な設定は20期間であり、上下のバンドはEMAの上下にATRの2倍として計算されます。これらの設定はユーザーの好みや取引目的に応じて調整することができます。

ケルトナーチャネルは、トレンドの方向性を識別するために使用できるため、価格が上限バンドに達すると強気、下限バンドに達すると弱気を指します。バンドはまた、価格が明確な上昇トレンドや下降トレンドを伴わずにその間を動くときに、支持や抵抗として使用することもできます。要約すると、ケルトナーチャネルは、指数移動平均とATRを用いて金融資産のボラティリティを測定するテクニカル指標です。 

作者: Mohamed Abdelmaaboud

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