Обсуждение статьи "Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5:

В статье показаны реализация расширенного теста Дики-Фуллера и его применение для проведения коинтеграционных тестов с использованием метода Энгла-Грейнджера.

Проще говоря, тест ADF — это проверка гипотезы, которая позволяет нам определить, является ли конкретная характеристика наблюдаемых данных статистически значимой. В этом случае проверяемой характеристикой является стационарность ряда. Статистическая гипотеза — это предположение, сделанное в отношении набора данных, представленного выборкой. Мы можем узнать настоящую правду, только работая со всем набором данных. Обычно по тем или иным причинам это невозможно. Таким образом, образец набора данных тестируется, чтобы сделать предположение обо всем наборе данных. Здесь важно помнить, что истинность статистической гипотезы никогда не может быть с уверенностью известна при работе с выборками. Мы лишь можем предположить, является ли предположение истинным или ложным.

В тесте ADF мы рассматриваем два сценария:

• Нулевая гипотеза о наличии единичного корня во временном ряду.

• Альтернативная гипотеза о том, что временной ряд не имеет единичного корня.

Автор: Francis Dube