Обсуждение статьи "Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода"
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Разрабатываем мультивалютный советник (Часть 7): Подбор группы с учётом форвард-периода:
Подбор группы экземпляров торговых стратегий с целью улучшения результатов при их совместной работы мы прежде оценивали только на том же временном периоде, на котором проводилась оптимизация отдельных экземпляров. Давайте посмотрим, что получится на форвард-периоде.
Штатный тестер MetaTrader 5 умеет проводить одиночные проходы и оптимизацию с учетом наличия так называемого форвард-периода. При его использовании тестер будет разбивать весь указанный период тестирования на две части — основной период и форвард-период. При завершении основного периода все сделки будут закрываться и баланс торгового счёта будет приводиться в начальное состояние. Далее советник будет работать заново на форвард-периоде, и вся статистика, собираемая тестером, будет вычисляться по отдельности для основного периода и форвард-периода.
В области машинного обучения часто используют термины In-Sample и Out-Of-Sample (IS и OOS) для обозначения набора данных на которых происходит обучение моделей и проверка моделей. В нашей области основной период будет играть роль IS, а форвард-период — OOS. Хотя стоит иметь в виду, что OOS — это более широкое понятие, чем форвард-период: мы можем запустить тестирование советника без указания форвард-периода в тестере, но если период тестирования будет располагаться вне периода, на котором проводилась оптимизация, то это всё равно будет тестирование на OOS.
Поскольку ранее мы почти нигде не использовали тестирование на OOS (за исключением конца этой статьи), то самое время посмотреть, есть ли надежда на сохранение при работе на форвард-периоде сравнимых результатов, показываемых советниками на основном периоде.
Автор: Yuriy Bykov