Обсуждение статьи "Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Количественный анализ на MQL5: реализуем перспективный алгоритм:

Разбираем вопрос, что такое количественный анализ, как его применяют крупные игроки, создадим один из алгоритмов количественного анализа на языке MQL5.

Что такое количественный анализ на финансовом рынке? Количественный анализ появился как некая предтеча машинного обучения, являясь фактически подразделом статистического обучения. Еще в те времена, когда компьютеры стали только появляться, занимали целую комнату, и работали на перфокартах, прогрессивные умы уже пробовали их приспособить для анализа больших данных и статистики. Да, в то время набор статистических операций и функций, через которые можно было прогнать цены, был крайне невелик, сами функции были совсем просты, и найденные закономерности не отличались сложностью.

Эти исследования сводились к простейшим вычислениям, чтобы выявить определенную взаимосвязь в данных, в основном линейную.

Самый простой и легкий в освоении способ количественного анализа на финансовых рынках - это анализ спреда между связанными активами. К примеру, строится спред между двумя коррелирующими активами, и с помощью количественного анализа мы выявляем среднее, максимальное и медианное отклонение данного спреда. Получив количественную характеристику данных, мы уже можем понимать, насколько один актив отклонился от другого, и примерно понимать равновесное состояние двух активов, куда они оба обязательно вернутся, когда расхождение между ними "закроется" (активы пойдут навстречу друг другу). В целом, применение количественного анализа в парном трейдинге - очень интересная тема, мы еще обязательно затронем этот момент в одной из будущих статей. 

Автор: Yevgeniy Koshtenko