記事"ランダムフォレストの予測トレンド"についてのディスカッション

 

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本稿は Forex における通貨ペアのロングおよびショートポジションを予測するパターンを自動検索するための Rattle パッケージの使用について考察を行います。本稿は初心者トレーダーにも経験あるトレーダーにも有用な内容です。

トレーディングシステムを構築する最初の目的はマーケットインスツルメント、たとえば通貨ペア、のふるまいを予測することです。予測の目的はさまざ まです。われわれはトレンド予測、正確には通貨ペアクオートの成長(ロングポジション)または衰退(ショートポジション)に限定します。

通貨の動きを予測するにはトレーダーは通貨ペアチャートに数個のインディケータをアタッチし、予測力のあるパターンを見つけようとします。

本稿ではパターンの自動選択とR 統計解析システムのライブラリであるRattle パッケージを用いたその事前評価について考察します。

われわれは金融マーケットを予測するのに理想的な通貨ペアの動向を予測するのに R を利用していきます。とはいう物の、R は主に有資格の統計家用プログラム言語でトレーダーの多くの理解の及ぶところではありません。予測のためのツールが数多くありR の基本機能を作る多数のパッケージに散らばっていることで R はより複雑になっています。

Rattle(簡 単に学習するための R 分析ツール )は1式の R パッケージに統合しています。それはトレーディングシステム開発にとっては重要なことですが、初心者には個別に利用するのは簡単ではありません。R が Rattle と連携しはじめるのを理解する必要はありません。Rattle との連携結果は R のコードです。それは実際のトレーディングシステムを開発するために使用できるものです。ただしこの段階では R の知識が必要です。

とにかく Rattle はトレーディングシステムを作成する段階において外せないツールです。それにより初心者でさえ多様な考えの結果を確認し、それを評価することができるのです。

Rattle (Williams, 2009) はパッケージとして作成されたオープンソースコードを持つ無料のソフトウェアで、R(R の開発ワーキンググループ, 2011)の一部です。無料のソフトウェアなので、Rattle および R のソースコードは無制限に利用可能です。Rattle ソースコードは С 言語で書かれた折、ユーザーはコードを学習し検証し拡張することが許され、また奨励されています。

図1 ZigZag インディケータ

作者: СанСаныч Фоменко

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