Discussion de l'article "Stratégie statistique de Carry Trade"
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Un nouvel article Stratégie statistique de Carry Trade a été publié :
Un algorithme de protection statistique des positions ouvertes de swap positif contre les mouvements de prix indésirables. Cet article présente une variante de la stratégie de protection du Carry Trade qui permet de compenser le risque potentiel du mouvement des prix dans la direction opposée à celle de la position ouverte.
Pourquoi avons-nous y = a * x + b, b = profit dans notre formule ?
Supposons que les mouvements de prix quotidiens de deux paires de devises désignées par les identificateurs y et x peuvent être décrits par la formule :
Transformez-la en une formule similaire :
Auteur : Ruslan Lunev