Diskussion zum Artikel "Grundsätze der Zeit-Transformation im Intraday-Trading"

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Neuer Artikel Grundsätze der Zeit-Transformation im Intraday-Trading :

Dieser Artikel enthält das Konzept der operativen Zeit, das es ermöglicht einen gleichmäßigeren Kursfluss zu erhalten. Er enthält außerdem den Quellcode des geänderten Moving Average, mit einem Ausgleich für diese Zeit-Transformation.

Statistische Homogenität spielt immer eine wichtige Rolle bei der Analyse früherer Kursbewegungen. Wenn eine solche Homogenität erfolgt, ist es möglich die Prozesseigenschaften zur Offenlegung der Regelmäßigkeiten, die zum Aufbau eines Handelssystems beitragen, eingehend zu studieren. Es ist aber eine weit bekannte Tatsache, und es wird später nachgewiesen, dass auch bei der ersten Annäherung an den Prozess der Wechselkurs nicht homogen ist. Es gibt nämlich eine Heterogenität, verbunden mit der Aktivität von unterschiedlichem Handelszeiten: amerikanische, europäische, asiatische und wechseln zwischen ihnen.

Ich wage zu behaupten, dass wenige der neuen Systementwickler und nicht alle der "Erfahrenen" jemals denken, dass auch die einfachsten Indikatoren der Moving Avarage Sorte, gebunden an Zeit, tatsächlich unterschiedliche Einheiten an verschiedenen Zeiten des Tages sind. Ein typisches Beispiel - Syteme basierend auf Renko und Kagi Methoden, aber sie sind in der Minderheit. Ich wiederhole aber, die Mehrheit von ihnen ist an Zeit gebunden, in der Regel indirekt - über Indikatoren.

Alles oben bezieht sich offensichtlich nur auf Intraday-Systeme. Bei größeren Zeitrahmen, auch bei saisonalen Schwankungen, ist es nicht so offensichtlich. Und im Intraday-Handel ist es das und führt sehr oft zu der Tatsache, dass das System die unterschiedliche Rentabilität an verschiedenen Zeiten zeigt. Lassen Sie uns bei den Faktoren verweilen, die einen solchen Effekt verursachen, und den Wegen um sie zu überwinden.

Autor: kamal