Diskussion zum Artikel "Quantitative Analyse in MQL5: Implementierung eines vielversprechenden Algorithmus"
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Neuer Artikel Quantitative Analyse in MQL5: Implementierung eines vielversprechenden Algorithmus :
Wir werden der Frage nachgehen, was eine quantitative Analyse ist und wie sie von den wichtigsten Akteuren eingesetzt wird. Wir werden einen der Algorithmen für die quantitative Analyse in der Sprache MQL5 erstellen.
Was bedeutet quantitative Analyse auf dem Finanzmarkt? Die quantitative Analyse erschien als eine Art Vorläufer des maschinellen Lernens und ist eigentlich ein Teilbereich des statistischen Lernens. In den Tagen, als Computer gerade erst aufkamen, einen ganzen Raum einnahmen und mit Lochkarten arbeiteten, versuchten fortschrittliche Köpfe, sie für die Analyse großer Datenmengen und Statistiken anzupassen. Damals war die Zahl der statistischen Operationen und Funktionen, mit denen die Preise ermittelt werden konnten, äußerst gering, die Funktionen selbst waren recht einfach, und die gefundenen Muster waren nicht besonders komplex.
Bei diesen Studien handelte es sich um einfache Berechnungen zur Ermittlung bestimmter, meist linearer Beziehungen in den Daten.
Die einfachste und am leichtesten zu erlernende Methode der quantitativen Analyse auf den Finanzmärkten ist die Analyse des Spreads zwischen verbundenen Vermögenswerten. Wir können zum Beispiel eine Spanne zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten aufzeichnen und mit Hilfe einer quantitativen Analyse den Durchschnitt, das Maximum und den Median dieser Spanne ermitteln. Anhand der quantitativen Beschreibung der Daten können wir nachvollziehen, wie stark ein Vermögenswert vom anderen abgewichen ist, und den Gleichgewichtszustand der beiden Vermögenswerte grob einschätzen, bei dem beide definitiv zurückkehren werden, wenn die Diskrepanz zwischen ihnen beseitigt ist (wenn sich die Vermögenswerte aufeinander zu bewegen). Generell ist der Einsatz der quantitativen Analyse im Pairs-Trading ein sehr interessantes Thema, auf das wir in zukünftigen Artikeln auf jeden Fall eingehen werden.
Autor: Yevgeniy Koshtenko