О том как делаются индикаторные стратегии, как торговать по средним и как правильно их готовить. Чуть-чуть в пику повальному увлечению выш-мату, нейронам и машо-бучам. Тому кто соберётся читать то что под катом понадобиться школьное образование и немного торговой практики. Начнём ваять семейство стратегий с запрещённым в маркете названием MakeMeMoney. В отличии от того-самого МММ, открыто, бесплатно, без взносов и пирамид
С места в галоп : наши любимые средние, они в большинстве взвешенные. То есть набор весовых коэфф, на которые умножаются цены и результат складывается. Для СМА все коэфф.равны, для LWMA линейно растут. Конечно есть и другие замечательные взвешенные. Порой применяют взвешивание по объёму, когда коэффициенты пропорциональны объёму.
А мы будем применять тригонометрическую взвешенную. Причём симметричную, на полный цикл. Весовые коэффициенты у неё образуют полную синусоиду:
Чем замечательна такая линия, точнее такие веса ?
Оставляя математические свойства в справочниках, практичные достоинства: она симметрична, "отстаёт" ровно так-же как аналогичная СМА на половину периода, но при этом имеет очень "чистые" производные. То есть если будете считать MA[x]-MA[x+1] то у SMA оно "истерит", а тут эти разницы будут почти гладкими. Существенный, невыправимый шум появится только на 3-й итерации (да и то только оттого что баров мало, а усредняемые цены близки). Когда усредняется больше 10-15 баров вообще можно смело заменять SMA на такие веса и многие проблемы уйдут. Например некий аналог MACD, разница разнопериодных средних будет мало-шумным, там можно даже не усреднять дополнительно сигнальную линию, обойтись простым сдвигом разница и так гладкая.
Использовать линию будем как трендовую, с большими периодами и отображать будем на её родном месте. То есть в истории, сдвинутой влево, там где она является интерполятором цены.
ну очень симпатичная линия :-) Трендовый тренд, торговать бы прямо по нему...да вот незадача - "отстаёт" на половину периода.
Попробуем слегка снизить "отставания".
Нормальное решение - чуть подправить коэфф. Если центр весов сместится, то и линия будет чуть менее отставать. Подправлять будем разумно - решаем что у нас есть фактор времени, и уже набивший оскомину закон sqrt(t), который можно интерпретировать как "влияние исторических данных убывает сообразно квадрату времени".
Дунем на нашу синусоиду "ветром времени" sqrt(T) и получим :
Такая вот "лобастая" линия..От предыдущей отличается резким фронтом и производные конечно похуже, но зато "отстаёт" всего на 1/3 (против 1/2). И как ближайший родственник предыдущей линии, они близок к ней и подчас может её заменять. Вот они вдвоём в обнимку (лобастый - рыжий)
Все основные моменты совпадают, "рыжий" чуть-чуть резче реагирует на движения и менее "отстаёт".
Будем этим пользоваться - по какой линии удобно считать, по той и посчитаем :-) и по возможности взаимопроверять/подтверждать. Вообще при большом числе отсчётов все средние взаимозаменяемы, некоторые просто с коррекцией периодов. А тут-то они вообще почти одно и то-же. Один полностью симметричный, второй - он-же смещённый с учётом времени. Можно сказать что вообще одна линия, просто с опцией "bias"
Продолжим натачивать инструменты :-)
Просто от практики - очень удобно считать линии не только по Close, но и по High/Low. По простой причине - High на открытом баре может только увеличиваться, а Low только уменьшаться. Соответственно от линий HL можно брать сигналы по пересечениям и пределам на незакрытом баре и не ждать когда он закроется.
Заодно чтобы два раза не вставать - помимо High/Low, цветом выделим растёт/падает, ускоряется/замедляется. Просто для наглядности:
Для наглядности - переключился на таймфрейм поменьше, синим - пояс между усреднёнными high/low, по центру - наш тренд..Тёмно зелёный - рост с ускорением, просто зелёный рост с замедлением. Аналогично падения.
По картинке кстати видно, что линия весьма гладкая. Построй я такое-же с SMA или LWMA всё было-бы более пёстрое. А тут они плавно друг в друга переходят и чередуются.
Художества плавно заканчиваем, переходим к школьной арифметике - будем решать забавные уравнения, хоть и элементарнейшие.
Первое уравнение : флетовый предел
Начнём с того что хочется как-то заполнить пробел справа, там где актуальные данные и настоящее время. Или по крайней мере увидеть там что-то разумное.
Просто взять и честно продлить линию мы не можем, данных правее чем актуальный бар нет. Хотя как сказать :-) Будем считать (небезосновательно) что цена - мартингал и лучшее предположение о дальнейшем движении - текущее значение. Посмотрим куда придёт средняя, если вдруг настанет абсолютный флэт. То есть заполняем недостающее самым последним значением.
"Пояснительная бригада" по картинке : посчитаны вышеописанные пределы, по мере их поступления. В буфер отображено последнее значение. Строго на скриншоте: если прямо сейчас будет гладчайший флет и high/low перестанут меняться, то средние линии придут к отмеченным уровням. Как практично интерпретировать и пользоваться : пока high`и преимущественно над этими линиями - тренд растёт.
Вплоть до того что "как только цена пробилась вверх, есть повод подумать о покупке". Аналогично про Low.
Удобный признак, но именно для больших периодов. Так средние вообще стремятся к текущей цене, то с малыми периодами признак неочевиден и малозаметен. Линии будут очень близко к цене
Решим ещё одну презабавную вещь:
Второе уравнение:Линия равновесия
У именно - посчитаем какой сейчас должна стать цена, чтобы последний отрезок средней был горизонтальным. То есть чтобы она не изменилась. Линия равновесия. Так как английский перевод "баланс" приелось и используется в другом качестве, то будет синоним "Эквилибриум". И про фильм напоминает и забегая чуть вперёд, очень точно отражает суть - эквилибрист.
Формула смешная-смешная - когда считали MA всё умножали и складывали, а тут то-же самое но ещё один раз вычесть и поделить :-)
До скриншотов, всё довольно внезапно и это ещё надо понять: это изолиния нуля первой производной тренда. Цена пересекается с эквилибром, тренд который нарисован левее, меняет направление.
И наоборот тоже можно сказать: при развороте тренда эквилибр пересекает цену.
Но опять-же не без нюансов: тренд нарисован на своём месте и он сильно левее. И от пересечения эквилибра с ценой до точки разворота тренда ровно 1/3 периода для bias`ед линии или 1/2 для обычной. Слово РОВНО подчёркнуто и выделено - это константа.
И эквелибриум сильно "летает". Это предел связанный с производной, посчитанный от самого крайнего из весовых коэфф. и поэтому он очень амплитудный. Если не масштабировать (что пока отложим), может будет усвистывать за пределы экрана.
Что на картинке : нарисована наша трендовая средняя, она "отстаёт" на 32 бара. Серая линия - эквилибриум. Нарисован на своём месте и актуален в реальном времени. Пересечения его и цены в той-же точности соответствуют измению тренда. Если эквилибриум так-же сдвинуть влево на 32 бара, то он пересечёт трендовую линию ровно "в макушку", только уровень будет другой. Он поэтому эквилибирст - и туда и туда.. Никакой фантастики - просто тренд это сглаженная цена. Что его пересекать, что цену - одно и тоже.
И более того, раз эквилибриум соотносится с первой производной, то его развороты и изгибы соотносятся со второй и третьей. Более простыми словами : чтобы эквилибрум пересёк цену, он должен развернуться и начать к ней приближаться. В амплитудном движении - развороты эквилибрума почти напротив разворота цен. А он хоть и размашистый, развороты в нём лучше заметны.
Подприбавилось примет и признаков :
Когда еквилибрум пересёк цену сверху вниз, значит ровно Const баров был разворот вверх и цена скорее всего будет двигать далее вверх. Есть точная привязка по времени. Пересеклось - посмотрел Const баров назад, удостоверился и торгуй.
Когда эквилибрум развернулся и стремительно сближается с ценой - надо смотреть не идёт ли разворот прямо сейчас. Если доп. признаки - то можно входить
Пожалуй хватит на сегодня...
неуспелось только "эквилибриста" отмасштабировать. Чего-то тоже простое-простое, от величины крайнего коэфф и оставшейся без него 1-цы..Кто выспался и с ясной головой, может подскажите мега-формулу
в следующую бессонницу - дальнейшие разборки с линией тренда, наверное с элементарной статистикой. Чтобы о ней знать как можно больше объективки.
вот так вот мелкими и максимально простыми шажками сузим область поиска для входов, выходов, рисков и прочего-прочего. А там уже и роботов наваяем
предупреждение, кто прямо сразу готов торгануть - пока-что про рынок не было сказано ни одного слова. Всё пока исключительно про применение средней на подобном графике и как на неё смотреть, и что можно увидеть.
Статья была про графики и линии на них, еще не про не рынок и торговлю. Если будете применять всё рассказанное, то только в совокупности и в дополнение со своим знанием/пониманием.
