Рубль оказался самой рискованной валютой 2018 года по версии Bloomberg
29 ноября 2018, 10:52
0
54
Российский рубль впервые с мая 2018 года в очередной раз удостоился звания самой рискованной валюты в мире, оставив позади турецкую лиру, – сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты risk reversal.Это опционная позиция, котировка которой рассчитывается как разница значений вмененной волатильности для call- и put-опционов с соответствующими дельтами и одинаковыми сроками исполнения.
Агентство выяснило, что во время августовского кризиса в Турции показатель risk reversal у лиры упал с 12% до 3,8. Турецкая валюта также сумела укрепиться после повышения Центробанком страны ключевой ставки до 24%, частичное снятия США ограничений против Анкары.
Подробнее читайте в блоге FXOpen
