Discussione sull’articolo "Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte II): Frattale universale"

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Il nuovo articolo Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte II): Frattale universale è stato pubblicato:

In questo articolo continueremo a studiare i frattali e presteremo particolare attenzione a riassumere tutto il materiale. A tal fine, cercherò di riunire tutti gli sviluppi precedenti in una forma compatta che sia comoda e comprensibile per l'applicazione pratica nel trading.

Utilizziamo le regole di costruzione derivate nell'articolo precedente e integriamole per capire come si costruisce un frattale. Inoltre, ho trovato un piccolo errore nelle mie formule, a causa del quale l'asimmetria dei bordi verso il basso o verso l'alto era impossibile. Le formule derivate si sono rivelate corrette e quindi funzionano per qualsiasi frattale. In realtà, si tratta di una funzione per implementare qualsiasi frattale. Tutti i frattali possibili sono un caso speciale di un frattale generale. Se prendiamo i tre tipi di frattali definiti sopra, le condizioni del frattale generale per l'implementazione di questi tre casi speciali saranno le seguenti:

1. m = n & [ m > s & n > s ]
2. ( m > n || n > m )  & [ m > s & n > s ]
3. ( m > S && n <= S ) || ( n > S && m <= S )

Schematicamente, questi tre tipi di frattali si presentano come segue:

Idealmente, "S" dovrebbe tendere all'infinito. Le seguenti variabili non sono state descritte nel mio precedente articolo. Fornirò qui le descrizioni pertinenti per avere un quadro completo di come utilizzare la formula generale per ottenere i casi speciali. Un frattale è una funzione che funziona secondo il principio della reazione a catena, come in una bomba atomica. Se la reazione a catena impostata è troppo profonda, il computer potrebbe non riuscire a gestire calcoli così massicci. Se il caso non è particolarmente critico, si tratterà semplicemente di un tempo molto lungo — minuti, ore o addirittura giorni.

Autore: Evgeniy Ilin