Discussione sull’articolo "Combinatoria e probabilità per il trading (Parte V): Analisi della curva"
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il nuovo articolo Combinatoria e probabilità per il trading (Parte V): Analisi della curva è stato pubblicato:
In questo articolo ho deciso di condurre uno studio relativo alla possibilità di ridurre gli stati multipli a sistemi a doppio stato. Lo scopo principale dell'articolo è analizzare e giungere a conclusioni utili che possano aiutare l'ulteriore sviluppo di algoritmi di trading scalabili basati sulla teoria delle probabilità. Naturalmente, questo argomento coinvolge la matematica. Tuttavia, data l'esperienza degli articoli precedenti, vedo che le informazioni generalizzate sono più utili dei dettagli.
Ad esempio, possiamo prendere una strategia casuale e convertirla nell'equivalente richiesto. Ho creato una delle varianti per trasformare un sistema multidimensionale complesso in uno più semplice e bidimensionale. Cercherò di fornire una descrizione passo passo di questo processo. Prima di procedere alla descrizione, ho implementato l'idea e testato le prestazioni del metodo. Il programma è allegato all'articolo. Nel mio programma ho utilizzato formule leggermente diverse ma ugualmente efficaci. Si basa sul modello matematico ottenuto nell'articolo precedente. Utilizzandolo, possiamo ottenere i seguenti valori:
Dai passi medi, possiamo ricavare il tempo medio prima che il confine superiore o inferiore venga attraversato. Lo scopo potrebbe non essere del tutto chiaro per ora. Dovrebbe diventare più chiaro con ulteriori spiegazioni. Per trasformare una strategia a più stati in una più semplice, dobbiamo prima generare le strategie pertinenti. Ho creato un generatore di strategie basato su numeri casuali. Per comodità, ho preso cinque strategie generate a caso. Sono le seguenti:
Queste strategie hanno diverse metriche di Expected Payoff, differenti numeri di operazioni e parametri. Alcune curve si perdono, ma va bene così, perché si tratta pur sempre di una curva, anche se i suoi parametri potrebbero non essere del tutto buoni.
Autore: Evgeniy Ilin