Strategy tester:mancata corrispondenza tra Ottimizzazione e test retroattivo
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Salve,
ho notato un problema relativo allo strategy tester. Eseguendo lo Strategy Tester a timeframe di un minuto su un'intera giornata ottengo determinati risultati: Profitto, Numero di Operazioni, Drawdown etc... e vedo correttamente la lista dei risultati.
Ogni riga ha i relativi risultati, chiaramente. Quando seleziono una riga in alcune occasioni nel test retroattivo ottengo risultati non congruenti (sulla stessa serie temporale chiaramente e senza cambiare strumento finanziario o impostazioni) .
Spiego meglio: supponiamo Io abbia scelto EURUSD in data di ieri su cui effettuare ottimizzazioni dei risultati. Nelle impostazioni seleziono algoritmo completo lento. Supponiamo che ottenga una lista di risultati e selezioni il primo ordinato per profitto, ad esempio 128 con un numero di
operazioni = 30. Cliccando su questa riga ottengo l'equivalente backtest ma in alcuni casi sia il profitto che il numero di operazioni non sono congruenti.
Questa incongruenza non si verifica se imposto un'intervallo di più giorni ma, ripeto, sperimento la mia strategia a timeframe di 1 minuto e quindi di dati storici ne dovrei avere a sufficienza visto anche che il numero riportato nell'ottimizzazione supera spesso le 30 operazioni.
Qualche suggerimento ?