Discusión sobre el artículo "Estimamos la rentabilidad futura usando intervalos de confianza"

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Artículo publicado Estimamos la rentabilidad futura usando intervalos de confianza:

En este artículo, nos adentraremos en la aplicación de técnicas de bootstrapping como forma de evaluar la rentabilidad futura de una estrategia automatizada.

Cuando probamos un sistema comercial, obtenemos un conjunto de métricas de la rentabilidad diferentes. Estos datos nos ofrecerán intuitivamente una idea del beneficio potencial del sistema, pero dicha intuición puede no ser suficiente. Una estrategia que ha obtenido grandes beneficios en las pruebas podría no mostrar su mejor cara en la negociación real. ¿Existe alguna forma de saber si la rentabilidad observada durante las pruebas se mantendrá al mismo nivel? Y si no, ¿al menos cuánto empeorará?

Aquí es donde los métodos estadísticos estándar pueden resultar de ayuda. Los métodos que expondremos no pretenden ser estimaciones precisas, Más bien identificarán estrategias con una alta probabilidad de generar rentabilidades significativas o aceptables.

Conozco a tráders que utilizan los valores brutos del Ratio de Sharpe para hacer suposiciones probabilísticas sobre los resultados futuros. Y eso es peligroso. Recuerde que los resultados pasados no suponen un indicador de los beneficios futuros. No se puede jugar con los mercados financieros. Los gráficos de precios con frecuencia se mueven hacia arriba o hacia abajo por razones desconocidas. Queremos realizar predicciones de rentabilidad correctas basadas en probabilidades que podamos aplicar a nuestros procesos de toma de decisiones.

Un intervalo de confianza se refiere a la probabilidad de que una estadística concreta de un conjunto de datos o una población se sitúe dentro de un intervalo determinado a lo largo de un periodo de tiempo. Dichos intervalos miden la confianza calculando la probabilidad de que los niveles calculados contengan la verdadera estadística estimada. Los estadísticos suelen usar niveles de confianza de entre el 90% y el 99%. Estos intervalos pueden calcularse utilizando diversos métodos. En este artículo, nos centraremos en algunas técnicas habituales de bootstraping.

Autor: Francis Dube